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文本内容:
考核课程时间序列分析(B卷)考核方式闭卷考核时间120分钟注为延迟算子,使得;为差分算子,
一、单项选择题(每小题3分,共24分)
1.若零均值平稳序列,其样本ACF和样本PACF都呈现拖尾性,则对可能建立(B)模型A.MA2B.ARMA11C.AR2D.MA
12.下图是某时间序列的样本偏自相关函数图,则恰当的模型是(B)A.B.C.D.
3.考虑MA2模型,则其MA特征方程的根是(C)(A)(B)(C)(D)
4.设有模型,其中,则该模型属于(B)A.ARMA21B.ARIMA111C.ARIMA011D.ARIMA
1215.AR2模型,其中,则(B)A.B.C.D.
6.对于一阶滑动平均模型MA1:,则其一阶自相关函数为CA.B.C.D.
7.若零均值平稳序列,其样本ACF呈现二阶截尾性,其样本PACF呈现拖尾性,则可初步认为对应该建立(B)模型A.MA2B.C.D.ARIMA
2128.记为差分算子,则下列不正确的是(C)A.B.C.D.
2、填空题(每题3分,共24分);
1.若满足,则该模型为一个季节周期为__12____的乘法季节模型
2.时间序列的周期为s的季节差分定义为_____________________________
3.设ARMA21则所对应的AR特征方程为________________,其MA特征方程为_____________________
4.已知AR
(1)模型为,则=_______0_____________偏自相关系数=__________________________,=________0__________________(k1);
5.设满足模型,则当满足________________时,模型平稳
6.对于时间序列为零均值方差为的白噪声序列,则=___________________________
7.对于一阶滑动平均模型MA1:,则其一阶自相关函数为____...。