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文本内容:
1、单选题
1.银行贷款的久期值越大,净值对于利率变动的流动幅度越(),所承担的利率风险越(D)A.小,低B.小,高C.大,低D.大,高2利率互换是交易双方在一定时期内交换(D)A.本金B.利率C.负债D.利息
3.场外交易不包括以下哪种衍生产品(A)A.期货B.远期C.互换D.期权
4.期货价格剧烈波动或连续出现涨跌停板造成投资者损失的风险属于(D)A.流动性风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险
5.以下哪个因素不是影响股票期货无套利区间宽度的主要因素(A)A.股票指数B.存贷款利差C.市场冲击成本D.交易费用
6.股指期货的交易保证金比例越低,则参与股指期货交易的(C)A.收益越高B.收益越低C.杠杆越大D.杠杆越小
7.欧洲美元期货属于(A)A.利率期货B.汇率期货C.股票期货D.商品期货
8.当观测到期货基差高于正常范围时,应采用的期现套利交易策略是(A)A.做多现货,做空期货B.做空现货,做多期货C.做空现货,做空期货D.做多现货,做多期货
9.下列属于平价期货的是(D)A.执行价格为300,市场价格为300的欧式看涨期权B.执行价格为300,市场价格为300的美式看涨期权C.执行价格为300,市场价格为300的欧式看跌期权D.执行价格为300,市场价格为300的美式看跌期权
10.股指期货买方可以以(C)买入期权A.卖方报价B.执行价格C.指数点值D.买方报价
二、判断题
1.股市系统性风险可以通过股指期货套期保值交易策略规避()
2.如果Libor上涨,美国长期国债期货价格也会上涨()
3.利率互换,利率期货和利率远期三种相比,一般利率互换信用风险最大()
4.内在价值为0的期权称为平价期权()
5.美式看跌期权可以通过二叉树定价方法估算出期权价格()
6.在我国,期货交易的对象是由中国证监会统一制定的标准化期货合约()
7.套期保值有效性的评价是以期货市场的盈亏大小来判定的()
8.货币互换不存在汇率风险()
三、简答题
1.什么是远期?什么是期货?两者有何区别与联系?
2.简述看涨期权空头的盈亏公式和盈亏图
四、计算分析题
1.假设日元即期汇率为113日元/美...。