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第一章绪论
一、单项选择题
1、变量之间的关系可以分为两大类,它们是【】A函数关系和相关关系B线性相关关系和非线性相关关系C正相关关系和负相关关系D简单相关关系和复杂相关关系
2、相关关系是指【】A变量间的依存关系B变量间的因果关系C变量间的函数关系D变量间表现出来的随机数学关系
3、进行相关分析时,假定相关的两个变量【】A都是随机变量B都不是随机变量C一个是随机变量,一个不是随机变量D随机或非随机都可以
4、计量经济研究中的数据主要有两类一类是时间序列数据,另一类是【】A总量数据B横截面数据C平均数据D相对数据
5、横截面数据是指【】A同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据
6、下面属于截面数据的是【】A1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值B1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值C某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D某年某地区20个乡镇各镇工业产值
7、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【】A横截面数据B时间序列数据C修匀数据D原始数据
8、经济计量分析的基本步骤是【】A设定理论模型收集样本资料估计模型参数检验模型B设定模型估计参数检验模型应用模型C个体设计总体设计估计模型应用模型D确定模型导向确定变量及方程式估计模型应用模型
9、计量经济模型的基本应用领域有【】A结构分析、经济预测、政策评价B弹性分析、乘数分析、政策模拟C消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D季度分析、年度分析、中长期分析
10、计量经济模型是指【】A投入产出模型B数学规划模型C包含随机方程的经济数学模型D模糊数学模型
11、设M为货币需求量,Y为收入水平,r为利率,流动性偏好函数为M=a+bY+cr+u,b’和c’分别为b、c的估计值,根据经济理论,有【】Ab’应为正值,c’应为负值Bb’应为正值,c’应为正值Cb’应为负值,c’应为负值Db’应为负值,c’应为正值
12、回归分析中定义【】A解释变量和被解释变量都是随机变量B解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量C解释变量和被解释变量都是非随机变量D解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量
13、线性模型的影响因素【】A只能是数量因素 B只能是质量因素C可以是数量因素,也可以是质量因素 D只能是随机因素
14、下列选项中,哪一项是统计检验基础上的再检验亦称二级检验准则【】A.计量经济学准则B经济理论准则C统计准则D统计准则和经济理论准则
15、理论设计的工作,不包括下面哪个方面【】A选择变量B确定变量之间的数学关系C收集数据D拟定模型中待估参数的期望值
16、计量经济学模型成功的三要素不包括【】A理论B应用C数据D方法
17、在模型的经济意义检验中,不包括检验下面的哪一项【】A参数估计量的符号B参数估计量的大小C参数估计量的相互关系D参数估计量的显著性
18、计量经济学模型用于政策评价时,不包括下面的那种方法【】A工具变量法B工具—目标法C政策模拟D最优控制方法
19、在经济学的结构分析中,不包括下面那一项【】A弹性分析B乘数分析C比较静力分析D方差分析
二、填空题
1、计量经济学是_________的一个分支学科,是以揭示_________中的客观存在的_______为内容的分支学科挪威经济学家弗里希将它定义为________、_______和_______三者的结合
2、建立计量经济学模型的步骤1___________2____________3__________4___________
3、常用的三类样本数据是________、_________和_________
4、计量经济学模型的四级检验是________、___________、___________和__________
5、计量经济学模型成功的三要素是__________、__________和__________
6、计量经济学模型的应用可以概括为四个方面________、_________、__________和____________
三、名词解释计量经济学;经济变量;解释变量与被解释变量;时间序列数据;横截面数据;计量经济模型
四、简答与论述题
1、什么是计量经济学?它与经济学、统计学和数学的关系是怎样的?
2、计量经济学中应用的数据是怎样进行分类的?试分别举出时间序列数据、横截面数据、混合数据的实例,并分别说明这些数据的来源
3、建立与应用计量经济模型一般要进行哪些工作?这些工作之间的逻辑联系是怎样的?计量经济模型主要应用在哪几个方面?结合一个具体的经济实例加以说明
4、回归分析与相关分析的区别是什么
五、分析题
1、下列设定的计量经济模型是否合理为什么?
(1)GDP=a+其中,(i=123)是第一产业、第二产业、第三产业增加值,u为随机误差项
(2)其中,分别为农村居民和城镇居民年末储蓄存款余额,u为随机误差项
(3)财政收入=f(财政支出)+u,u为随机误差项
(4)Q=fLK,u其中,Q是煤炭产量,LK分别是煤炭工业职工人数和固定资产原值,分别是发电量和钢铁产量,u为随机误差项
2、指出下列模型中的错误,并说明理由
(1)其中,C、Y分别为城镇居民的消费支出和可支配收入
(2)其中,Y、K、L分别为工业总产值、工业生产资金和职工人数第二章一元线性回归模型
一、单项选择题
1、表示x与y之间真实线性关系的是【】ABECD
2、参数的估计量具备有效性是指【】AVar=0BVar为最小C-=0D-为最小
3、对于,以表示估计标准误差,表示回归值,则【】A=0时,=0B=0时,=0C=0时,为最小D=0时,为最小
4、设样本回归模型为,则普通最小二乘法确定的的公式中,错误的是【】ABCD
5、对于,以表示估计标准误差,r表示相关系数,则有【】A=0时,r=1B=0时,r=-1C=0时,r=0D=0时,r=1或r=-
16、产量(x,台)与单位产品成本(y,元/台)之间的回归方程为=356-
1.5x,这说明【】A产量每增加一台,单位产品成本增加356元B产量每增加一台,单位产品成本减少
1.5元C产量每增加一台,单位产品成本平均增加356元D产量每增加一台,单位产品成本平均减少
1.5元
7、在总体回归直线E中,表示【】A当x增加一个单位时,y增加个单位B当x增加一个单位时,y平均增加个单位C当y增加一个单位时,x增加个单位D当y增加一个单位时,x平均增加个单位
8、对回归模型进行统计检验时,通常假定服从【】AN(0,)Btn-2CN(0,)Dtn
9、以y表示实际观测值,表示回归估计值,则普通最小二乘法估计参数的准则是使【】A=0B=0C为最小D为最小
10、设y表示实际观测值,表示OLS回归估计值,则下列哪项成立【】A=yB=C=yD=
11、用普通最小二乘法估计经典线性模型,则样本回归线通过点【】A(x,y)Bx,C,D,
12、以y表示实际观测值,表示回归估计值,则用普通最小二乘法得到的样本回归直线满足【】A=0B=0C=0D=
013、用一组有30个观测值的样本估计模型,在
0.05的显著性水平下对的显著性作t检验,则显著地不等于零的条件是其统计量t大于【】A
(30)B
(30)C
(28)D
(28)
14、已知某一直线回归方程的判定系数为
0.64,则解释变量与被解释变量间的相关系数为【】A
0.64B
0.8C
0.4D
0.
3215、相关系数r的取值范围是【】Ar-1Br1C0r1D-1r
116、判定系数的取值范围是【】A-1B1C01D-1
117、某一特定的x水平上,总体y分布的离散度越大,即越大,则【】A预测区间越宽,精度越低B预测区间越宽,预测误差越小C预测区间越窄,精度越高D预测区间越窄,预测误差越大
18、在缩小参数估计量的置信区间时,我们通常不采用下面的那一项措施【】A增大样本容量nB提高置信水平C提高模型的拟合优度D提高样本观测值的分散度
19、对于总体平方和TSS、回归平方和RSS和残差平方和ESS的相互关系,正确的是【】ATSSRSS+ESSBTSS=RSS+ESSCTSSRSS+ESSDTSS=RSS+ESS
二、判断题
1、随机误差项ui与残差项ei是一回事()
2、总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值()
3、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数()
4、在线性回归模型中,解释变量是原因,被解释变量是结果()
5、在实际中,一元回归没什么用,因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释
三、填空题
1、在计量经济模型中引入反映_________因素影响的随机扰动项,目的在于使模型更符合______________活动
2、样本观测值与回归理论值之间的偏差,称为___________,我们用残差估计线性回归模型中的___________
3、_________反映样本观测值总体离差的大小;__________反映由模型中解释变量所解释的那部分离差的大小;____________反映样本观测值与估计值偏离的大小,也是模型中解释变量未解释的那部分离差的大小
4、拟合优度(判定系数)它是由___________引起的离差占总体离差的________若拟合优度越趋近于_____,则回归直线拟合越好;反之,若拟合优度越趋近于_____,则回归直线拟合越差
5、回归方程中的回归系数是自变量对因变量的________某自变量回归系数β的意义,指的是该自变量变化一个单位引起因变量平均变化_________
四、名词解释总体回归函数;样本回归函数;线性回归模型;随机误差项;残差项;最小二乘法;高斯-马尔可夫定理;拟合优度
五、简答与论述题
1、回答下列问题
(1)经典假设条件的内容是什么?为什么要对回归模型规定经典假设条件?
(2)总体回归模型函数和样本回归模型之间有哪些区别与联系?
(3)什么是随机误差项?影响随机误差项的主要因素有哪些?它和残差之间的区别是什么?
2、最小二乘估计量有哪些特性?高斯-马尔可夫定理的内容是什么?
3、决定系数说明了什么?它与相关系数的区别和联系是什么?
4、为什么要进行显著性检验?请说明显著性检验的过程
5、影响预测精度的主要因素是什么?
6、对于设定的回归模型作回归分析,需要对模型作哪些假定?这些假定为什么是必要的?
7、阐述回归分析的步骤
七、计算与分析题
1、试将下列非线性函数模型线性化
(1)S型函数y=1/+u;
(2)Y=sinx+cosx+sin2x+cos2x+u
2、对下列模型进行适当变换化为标准线性模型
(1)y=+++u;
(2)Q=A;
(3)Y=exp+x+u;
(4)Y=
3、假设A先生估计消费函数(用模型表示),并获得下列结果t=(
3.1)(
18.7)n=19;=
0.98括号里的数字表示相应参数的t值,请回答以下问题
(1)利用t值经验假设=0(取显著水平为5%)
(2)确定参数统计量的标准方差;
(3)构造的95%的置信区间,这个区间包括0吗?
4、下面的数据是从某个行业的5个不同的工厂收集的总成本(y)8044517061产量(x)1246118请回答以下问题
(1)估计这个行业的线性总成本函数=+x;
(2)和的经济含义是什么?
(3)估计产量为10时的总成本
5、你的朋友将不同年度的债券价格作为该年利率(在相等的风险水平下)的函数,估计出的简单方程如下其中=第i年美国政府债券价格(每100美元债券)=第i年联邦资金利率(按百分比)请回答以下问题
(1)解释两个所估系数的意义所估的符号与你期望的符号一样吗?
(2)为何方程左边的变量是而不是Y?
(3)你朋友在估计的方程中是否遗漏了随机误差项?
(4)此方程的经济意义是什么?对此模型你有何评论?(提示联邦资金利率是一种适用于在银行隔夜持有款项的利率)
6、假如有如下的回归结果=
2.6911-
0.4795其中Y表示美国的咖啡的消费量(每人每天消费的杯数)X表示咖啡的零售价格(美元/磅)t表示时间问
(1)这是一个时间序列回归还是横截面序列回归?
(2)画出回归线
(3)如何解释截距的意义?它有经济含义吗?
(4)如何解释斜率?
(5)需求的价格弹性定义为价格每变动百分之一所引起的需求量变动的百分比,用数学形式表示为弹性=斜率*(X/Y)即,弹性等于斜率与X与Y比值之积,其中X表示价格,Y表示需求量根据上述回归结果,你能求出对咖啡需求的价格弹性吗?如果不能,计算此弹性还需要其它什么信息?第三章多元线性回归模型
一、单项选择题
1、决定系数是指【】A剩余平方和占总离差平方和的比重B总离差平方和占回归平方和的比重C回归平方和占总离差平方和的比重D回归平方和占剩余平方和的比重
2、在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中,计算的多重决定系数为
0.8500,则调整后的决定系数为【】A
0.8603B
0.8389C
0.8655D
0.
83273、设k为模型中的参数个数,则回归平方和是指【】ABCD
4、下列样本模型中,哪一个模型通常是无效的【】A(消费)=500+
0.8(收入)B(商品需求)=10+
0.8(收入)+
0.9(价格)C(商品供给)=20+
0.75(价格)D(产出量)=
0.65(劳动)(资本)
5、对于,统计量服从【】Atn-kBtn-k-1CFk-1n-kDFkn-k-
16、对于,检验H0:时,所用的统计量服从【】Atn-k-1Btn-k-2Ctn-k+1Dtn-k+
27、调整的判定系数与多重判定系数之间有如下关系【】ABCD
8、用一组有30个观测值的样本估计模型后,在
0.05的显著性水平下对的显著性作t检验,则显著地不等于零的条件是其统计量大于等于【】A
(30)B
(28)C
(27)D(1,28)
9、如果两个经济变量x与y间的关系近似地表现为当x发生一个绝对量变动(x)时,y有一个固定地相对量(y/y)变动,则适宜配合地回归模型是【】ABlnCDln
10、对于,如果原模型满足线性模型的基本假设,则在零假设=0下,统计量(其中s是的标准误差)服从【】At(n-k)Btn-k-1CF(k-1,n-k)DF(k,n-k-1)
11、下列哪个模型为常数弹性模型【】AlnBlnCD
12、模型中,y关于x的弹性为【】ABCD
13、模型ln中,的实际含义是【】Ax关于y的弹性By关于x的弹性Cx关于y的边际倾向Dy关于x的边际倾向
14、关于经济计量模型进行预测出现误差的原因,正确的说法是【】A.只有随机因素 B.只有系统因素C.既有随机因素,又有系统因素 D.A、B、C都不对
15、在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是k为解释变量个数【】An≥k+1Bnk+1Cn≥30或n≥3(k+1)Dn≥
3016、下列说法中正确的是【】A如果模型的很高,我们可以认为此模型的质量较好B如果模型的较低,我们可以认为此模型的质量较差C如果某一参数不能通过显著性检验,我们应该剔除该解释变量D如果某一参数不能通过显著性检验,我们不应该随便剔除该解释变量
二、判断题观察下列方程并判断其变量是否线性,系数是否线性,或都是或都不是1()2()3()4()5()6()7()
三、填空题
1、在模型古典假定成立的情况下,多元线性回归模型参数的最小二乘估计具有、______________和
2、在多元线性回归模型中,F统计量与可决系数及修正可决系数之间分别有如下关系、
3、高斯—马尔可夫定理是指__________________________
4、在总体参数的各种线性无偏估计中,最小二乘估计量具有___________________的特性
四、名词解释偏回归系数;估计标准误差;调整的决定系数;回归参数的显著性检验;回归模型的整体显著性检验
五、简答与论述题
1、给定二元回归模型(t=1,2,,n)
(1)叙述模型的古典假定;
(2)写出总体回归方程、样本回归方程和样本回归模型;
(3)写出回归模型的矩阵表示;
(4)写出回归系数及随机误差项的最小二乘估计量,并叙述参数估计量的性质;
(5)试述总离差平方和、回归平方和、参差平方和之间的关系及其自由度之间的关系
2、在多元线性回归分析中,为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度?
3、决定系数与总体线性关系显著性F之间的关系;F检验与t检验之间的关系
4、修正的决定系数及其作用
5、回归模型的总体显著性检验与参数显著性检验相同吗?是否可以互相替代?
六、计算与分析题
1、考虑以下预测的回归方程;=
0.50其中,=第t年的玉米产量(蒲式耳/亩);=第t年的施肥强度(磅/亩);=第t年的降雨量(吋)请回答以下问题
(1)从F和RS对Y的影响方面,仔细说出本方程中系数
0.10和
5.33的含义
(2)常数项-120是否意味着玉米的负产量可能存在?
(3)假定的真实值为
0.4,则估计值是否有偏?为什么?
(4)假定该方程并不满足所有的古典模型假设,即并不是最佳线性无偏估计量,则是否意味着的真实值绝对不等于
5.33?为什么?
2、考虑下列利率和美国联邦预算赤字关系的最小二乘估计模型A=
0.103-
0.079=
0.00其中——Aaa级公司债卷的利率——联邦赤字占GNP的百分比(季度模型1970——1983)模型T=
0.089+
0.369+
0.887=
0.40其中——三个月国库卷的利率——联邦预算赤字(以10亿美元为单位)——通货膨胀率(按百分比计)(季度模型1970年4月——1979年9月)请回答以下问题
(1)“最小二乘估计”是什么意思?什么被估计,什么被平方?在什么意义下平方“最小”?
(2)为
0.00是什么意思?它可能为负吗?
(3)计算两个方程的值
(4)比较两个方程,哪个模型的估计值符号与你的预期一致?模型T是否自动的优于模型A,因为它的值更高?若不是,你认为哪个模型更好,为什么?
3、某种商品的价格指数,售后服务支出,替代产品销售量,影响销售额Y数据如下表所示销售额Y价格指数售后服务支出替代产品销售量
231100.
420190.
5221110.
419190.
4201.
1100.
6181.
190.
4191.
1100.
4181.
190.
5151.
170.
3161.
280.
5171.
280.
4181.
290.
4151.
270.
3161.
280.
3141.
270.
2161.
380.
2121.
360.
2141.
370.
2131.
360.
2151.
370.2试用OLS方法估计此多元线性回归模型,并对估计结果进行统计学检验第四章多重共线性
一、单项选择题
1、当模型存在严重的多重共线性时,OLS估计量将不具备【】A线性B无偏性C有效性D一致性
2、经验认为,某个解释变量与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF【】A大于1B小于1C大于5D小于
53、模型中引入实际上与解释变量无关的变量,会导致参数的OLS估计量【】A增大B减小C有偏D非有效
4、对于模型,与=0相比,当=
0.15时,估计量的方差var()将是原来的【】A1倍B
1.33倍C
1.96倍D2倍
5、模型中引入一个无关的解释变量【】A对模型参数估计量的性质不产生任何影响B导致普通最小二乘估计量有偏C导致普通最小二乘估计量精度下降D导致普通最小二乘估计量有偏,同时精度下降
6、如果方差膨胀因子VIF=10,则认为什么问题是严重的【】A异方差问题B序列相关问题C多重共线性问题D解释变量与随机项的相关性
7、在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在【】A多重共线性 B异方差性 C序列相关 D高拟合优度
8、在线性回归模型中,若解释变量和的观测值成比例,即有,其中k为非零常数,则表明模型中存在【】A方差非齐性B多重共线性C序列相关D设定误差
9、假定正确回归模型为,若遗漏了解释变量X2,且X
1、X2线性相关则的普通最小二乘法估计量【】A无偏且一致 B无偏但不一致 C有偏但一致D有偏且不一致
二、判断题
1、尽管有完全的多重共线性,OLS估计量仍然是最优线性无偏估计量()
2、在高度多重共线的情形中,要评价一个或多个偏回归系数的个别显著性是不可能的()
3、如果有某一辅助回归显示出高的值,则高度共线性的存在是肯定无疑的了()
4、变量的两两高度相关并不表示高度多重共线性()
5、如果分析的目的仅仅是预测,则多重共线性是无害的
6、在多元回归中,根据通常的t检验,每个参数都是统计上不显著的,你就不会得到一个高的值
7、变量不存在两两高度相关表示不存在高度多重共线性
三、填空题
1、存在近似多重共线性时,回归系数的标准差趋于_____T趋于_______
2、方差膨胀因子(VIF)越大,OLS估计值的_____________将越大
3、存在完全多重共线性时,OLS估计值是__________
4、检验样本是否存在多重共线性的常见方法有___________________和逐步回归检验法
5、处理多重共线性的方法有保留重要解释变量、去掉不重要解释变量、____________、___________________
四、简答与论述题
1、什么是多重共线性?产生多重共线性的经济背景是什么?
2、多重共线性对模型的主要影响是什么?
3、什么是方差膨胀因子(VIF)?根据VIF=1/1-,你能说出VIF的最小可能值和最大可能值吗?VIF多大时,认为解释变量间的多重共线性是比较严重的?
4、用诸如GDP、失业、货币供给、利率、消费支出等经济时序数据进行回归分析时,常常怀疑存在多重共线性,为什么?
五、计算与分析题
1、下表是某种商品的需求量、价格和居民收入的统计资料年份12345678910需求量(y)
3.
54.
35.
06.
07.
09.
08.0101214价格()
161310775433.52收入()15203042505465728590检验与之间的多重共线性,并建立适当的回归方程
2、下表给出了以美元计算的每周消费支出(Y),每周收入()和财富()等的假想数据Y7080810651001009901201273951401425110160163311518018761202002252140220220115524024351502602686
(1)作Y对和的普通最小二乘回归
(2)这一回归方程中是否存在着共线性?你是如何知道的?
(3)分别作Y对和的回归,这些回归结果表明了什么?
(4)作对的回归,这一回归结果表明了什么?
(5)如果存在严重的共线性,你是否会除去一个解释变量?为什么
3、下表是被解释变量Y,解释变量、、、的时间序列观测值Y
6.
06.
06.
57.
17.
27.
68.
09.
09.
09.
340.
140.
347.
549.
252.
358.
061.
362.
564.
766.
85.
54.
75.
26.
87.
38.
710.
214.
117.
121.31089410810099991019793102637286100107111114116119121
(1)采用适当的方法检验多重共线性;
(2)用逐步回归法确定一个较好的回归模型
4、下表给出了一组消费支出(y)、周收入()和财富()的假设数据yy7080810115180187665100100912020022529012012731402202201951401425155240243511016016331502602686请回答以下问题
(1)估计模型
(2)存在多重共线性吗?为什么?
(3)估计模型,你从中了解了些什么?
(4)估计模型,你从中发现了什么?
(5)如果、存在严重的共线性,你将舍去一个解释变量吗?为什么?第五章异方差性
一、单项选择题
1、下列哪种方法不是检验异方差的方法【】A戈德菲尔特——匡特检验B怀特检验C戈里瑟检验D方差膨胀因子检验
2、当存在异方差现象时,估计模型参数的适当方法是【】A加权最小二乘法B工具变量法C广义差分法D使用非样本先验信息
3、加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数,从而提高估计精度,即【】A重视大误差的作用,轻视小误差的作用B重视小误差的作用,轻视大误差的作用C重视小误差和大误差的作用D轻视小误差和大误差的作用
4、如果戈里瑟检验表明,普通最小二乘估计结果的残差与有显著的形式为的相关关系(满足线性模型的全部经典假设),则用加权最小二乘法估计模型参数时,权数应为【】ABCD
5、如果戈德菲尔特——匡特检验显著,则认为什么问题是严重的【】A异方差问题B序列相关问题C多重共线性问题D设定误差问题
6、容易产生异方差的数据是【】A时间序列数据B修匀数据C横截面数据D年度数据
7、若回归模型中的随机误差项存在异方差性,则估计模型参数应采用【】A普通最小二乘法B加权最小二乘法C广义差分法D工具变量法
8、假设回归模型为,其中var=,则使用加权最小二乘法估计模型时,应将模型变换为【】ABCD
9、设回归模型为,其中var=,则的最小二乘估计量为【】A.无偏且有效B无偏但非有效C有偏但有效D有偏且非有效
二、判断说明题
1、当异方差出现时,最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性()
2、当异方差出现时,常用的t检验和F检验失效()
3、在异方差情况下,通常OLS估计一定高估了估计量的标准差()
4、如果OLS回归的残差表现出系统性,则说明数据中有异方差性()
5、如果回归模型遗漏一个重要的变量,则OLS残差必定表现出明显的趋势()
6、在异方差情况下,通常预测失效()
三、名词解释异方差性;戈德菲尔特——匡特检验;怀特检验;加权最小二乘法
四、简答与论述题
1、什么是异方差性?试举例说明经济现象中的异方差性
2、产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS估计有何影响?
3、样本分段法检验(即戈德菲尔特——匡特检验)异方差性的基本原理及其适用条件
4、戈里瑟检验异方差性的基本原理及优点
5、加权最小二乘法及其基本原理,它与普通最小二乘法有何差异?
五、计算与分析题
1、附表给出了20个国家的股票价格和消费者价格指数年百分率变化的一个横截面数据第二次世界大战后(直至1969年)期间股票价格与消费者价格序号国家%每年股票价格变化率Y消费者价格指数变化率X1澳大利亚
5.
04.32奥地利
11.
14.63比利时
3.
22.44加拿大
7.
92.45智利
25.
526.46丹麦
3.
84.27芬兰
11.
15.58法国
9.
94.79德国
13.
32.210印度
1.
54.011爱尔兰
6.
44.012以色列
8.
98.413意大利
8.
13.314日本
13.
54.715墨西哥
4.
75.216荷兰
7.
53.617新西兰
4.
73.618瑞典
8.
04.019英国
7.
53.920美国
9.
02.1资料来源:PhillipCaganCommonStockValuesandInflation:TheHistoricalRecordofManyCountries《普通股票价格与通货膨胀多国的历史纪录》NationalBureauofEconomicResearch.Suppl.1974年3月,表1,第四页
(1)利用数据描绘出Y与X的散点图
(2)将Y对X回归并分析回归中的残差你观察到什么?
(3)因智利的数据看起来有些异常(异常值),去掉智利数据后,重作
(2)中的回归分析从此回归得到的残差,你会看到什么?根据
(2)的结论你将得到有异方差的结论,而根据
(3)中的结果你又得到相反的结论那么你能得出什么一般性的结论呢?
2、某地区年人均可支配收入X,年人均生活费支出Y的截面数据如下表所示序号XY序号XY13547294011362628562276923221222481846323341898132839234141957156014191915775189315851525151947623141977161963160971953159617245020488196016601826882087942973530194632377710277423112028952303
(1)用Goldfeld—Quandt检验分析异方差性(不必删除观测值);
(2)用Spearman等级相关检验分析异方差性;
(3)假设Var=,其中为未知常数,估计Y关于X的回归方程
3、1964年,对9966名经济学家的调查数据如下年龄/岁中值工资/美元年龄/岁中值工资/美元20~24780035~391150025~29840040~441300030~34970045~491480050~541500065~691450055~591500070~1200060~6415000
(1)建立适当的模型解释平均工资与年龄间的关系为了分析的方便,假设中值工资是年龄区间中点的工资
(2)假设误差与年龄成比例,变换数据求得WLS回归方程
(3)现假设误差与年龄的平方比例,求WLS回归方程
(4)哪一个假设看来更可行?
4、考虑下表中的数据美国制造业平均赔偿与就业规模所决定的生产率之间的关系就业规模(平均就业人数)平均赔偿Y/美元平均生产率X/美元赔偿的标准方差/美元1~4339693357445~93787858485110~194013796272820~494104827580550~9941468389930100~249424194181081250~499438797951243500~99945381028113081000~24994843117501112
(1)估计OLS回归方程
(2)估计WLS计算两个回归方程的结果你认为哪个回归方程更好?为什么?第六章自相关性
一、单项选择题
1、如果模型存在序列相关,则【】Acov(,)=0Bcov(,)=0(ts)Ccov(,)0Dcov(,)0(ts)
2、D-W检验的零假设是(为随机项的一阶自相关系数)【】ADW=0B=0CDW=1D=
13、下列哪种形式的序列相关可用DW统计量来检验(为具有零均值,常数方差,且不存在序列相关的随机变量)【】ABCD
4、DW的取值范围是【】A-1DW0B-1DW1C-2DW2D0DW
45、当DW=4是时,说明【】A不存在序列相关B不能判断是否存在一阶自相关C存在完全的正的一阶自相关D存在完全的负的一阶自相关
6、根据20个观测值估计的结果,一元线性回归模型的DW=
2.3在样本容量n=20,解释变量k=1,显著性水平=
0.05时,查得=1,=
1.41,则可以判断【】A不存在一阶自相关B存在正的一阶自相关C存在负的一阶自相关D无法确定
7、当模型存在序列相关现象时,适宜的参数估计方法是【】A加权最小二乘法B间接最小二乘法C广义差分法D工具变量法
8、对于原模型,广义差分模型是指【】ABCD
9、采用一阶差分模型克服一阶线性自相关问题使用于下列哪种情况【】A0B1C-10D0
110、假定某企业的生产决策是由模型描述的(其中为产量,为价格),又知如果该企业在t-1期生产过剩,经济人员会削减t期的产量由此判断上述模型存在【】A异方差问题B序列相关问题C多重共线性问题D随机解释变量问题
11、根据一个n=30的样本估计后计算得DW=
1.4,已知在5%得的置信度下,=
1.35,=
1.49,则认为原模型【】A不存在一阶序列自相关B不能判断是否存在一阶自相关C存在完全的正的一阶自相关D存在完全的负的一阶自相关
12、对于模型,以表示与之间的线性相关系数(t=1,2,,n),则下面明显错误的是【】A=
0.8,DW=
0.4B=-
0.8,DW=-
0.4C=0,DW=2D=1,DW=
013、假设回归模型中的随机误差项具有一阶子回归形式,其中,E=0,var=则的方差var为【】
14、对于回归模型,检验随机误差项是否存在自相关的统计量为【】ABCD
15、对于部分调整模型,若不存在自相关,则估计模型参数可使用【】A普通最小二乘法B加权最小二乘法C广义差分法D一阶差分法
16、若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关,则估计模型参数应采用【】A普通最小二乘法B加权最小二乘法C广义差分法D工具变量法
17、已知DW统计量的值接近于2,则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于【】A0B-1C1D
0.
518、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,则DW统计量近似等于【】A0 B1 C2 D
419、戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验【】A异方差性B多重共线性 C序列相关D设定误差
20、在给定的显著性水平之下,若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du则当dLDWdu时,可认为随机误差项【】A存在一阶正自相关 B存在一阶负相关C不存在序列相关 D存在序列相关与否不能断定
二、判断题
1、当模型存在高阶自相关时,可用D-W法进行自相关检验()
2、当模型的解释变量包括内生变量的滞后变量时,D-W检验就不适用了()
3、DW值在0和4之间,数值越小说明正相关程度越大,数值越大说明负相关程度越大()
4、假设模型存在一阶自相关,其他条件均满足,则仍用OLS法估计未知参数,得到的估计量是无偏的,不再是有效的,显著性检验失效,预测失效()
5、当存在自相关时,OLS估计量是有偏的,而且也是无效的()
6、消除自相关的一阶差换变换假定自相关系数必须等于-1()
7、发现模型中存在误差自相关时,都可以利用差分法来消除自相关()
8、在自回归模型中,由于某些解释变量是被解释变量的滞后变量,如那么杜宾—沃森(D—W)检验法不适用()
9、在杜宾—沃森(D—W)检验法中,我们假定误差项的方差是同方差()
10、模型中的与中的不可以直接进行比较()
三、名词解释自相关性;D—W检验;Durbin两步法;广义差分法
四、简答与论述题
1、什么是一阶自相关和高自相关?举例说明经济现象中的自相关性
2、经济模型中产生自相关的原因和后果是什么?
3、简述D—W检验的步骤及应用条件
4、用时间序列资料建立消费支出对人均收入的线性回归模型时,可能遇到的主要问题是什么?
5、回答下列问题
(1)D-W检验的五个区域;
(2)用代数方法证明0DW4
(3)一阶自相关检验中,=0与DW=2是等价的;
(4)D-W检验的局限性
6、考虑以下模型,其中请问怎样消除此模型中的自相关?
五、计算与分析题
1、据下表中所给的美国股票价格指数和GNP数据年份YX年份YX
197045.
71015.
5197958.
32508.
2197154.
21102.
7198068.
12732.
0197260.
31212.
8198174.
03052.
6197357.
41359.
3198268.
93166.
0197443.
81472.
8198392.
63405.
7197545.
71598.
4198492.
63772.
2197654.
51782.
81985108.
14019.
2197753.
71990.
51986136.
04240.
3197853.
72498.
71987161.
74526.7注Y----NYSE复合普通股票价格指数,(1965年12月31日=100)X----GNP(单位10亿美元)数据来源《总统经济报告,1989》,Y来自416页表B-94,X来自308页表B-1
(1)估计OLS回归Yt=B0+B1Xt+ut
(2)根据d统计量确定在数据中是否存在一阶自相关
(3)如果存在,用d值来估计相关系数
(4)利用估计的值对数据变换,用OLS法估计广义差分方程
(5)利用
(4)中得到的广义差分方程的参数估计值求出方程Yt=B0+B1Xt+u的参数估计值在这个方程中还存在自相关吗?
(6)利用Eviews的一阶自回归校正功能即AR1功能估计回归方程Yt=B0+B1Xt+u的参数,并与
(5)中得到的结果进行比较
2、利用以下给定的杜宾—沃森d统计数据进行序列相关检验k’=自变量数目,n=样本容量
(1)d=
0.81,k’=3,n=21,显著水平α=5%
(2)d=
3.48,k’=2,n=15,显著水平α=5%
(3)d=
1.56,k’=5,n=30,显著水平α=5%
3、在用广义差分法消除一阶自相关过程中,由于差分我们将丢失一个观测值为避免观测值的丢失,我们可对第一组观测值作如下变换,,…此种变换叫做普瑞斯——文思特(Prais—Winsten)变换下表为美国1968—1987年进口支出(y)与个人可支配收入(x),(单位10亿美元,1982年为基期)年yx年yx
1968135.
51551.
31978274.
12167.
41969144.
61599.
81979277.
92212.
61970150.
91668.
11980253.
62214.
31971166.
21728.
41981258.
72248.
61972190.
71797.
41982249.
52261.
51973218.
21916.
31983282.
22331.
91974211.
81896.
91984351.
12469.
81975187.
91931.
71985367.
92542.
81976229.
92001.
01986412.
32640.
91977259.
42066.
61987439.
02686.3请回答以下问题
(1)利用表中的数据估计模型
(2)是否存在自相关?如果存在,请用DW的估计值估计自相关系数ρ
(3)用广义差分法重新估计模型i舍去第一组观测值;(ii)普瑞斯——文思特变换
4、根据统计资料,我国的社会消费总额、国民生产总值、城乡储蓄和农民人均收入如下表所示(单位亿元)年份社会消费总额国民生产总值城乡储蓄农民人均收入(y)
19853801.
48989.
11622.
6397.
619864374.
010471.
82237.
6423.
819875115.
011954.
53073.
3462.
619886534.
614922.
33801.
5544.
919897074.
216917.
85146.
9601.
519907250.
319598.
47034.
2686.
319918245.
721662.
59110.
3708.
619929704.
826651.
911545.
4784.
0199312462.
134560.
515203.
5921.
6199416246.
746670.
021518.
81221.
0199520620.
057494.
929662.
31577.
7199624774.
167559.
738520.
81926.1请回答以下问题
(1)建立回归模型,并且进行回归分析
(2)进行D—W检验,判别是否具有自相关?
(3)用适当的检验法,判断是否具有异方差性?
(4)。