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00142〈计量经济学〉历年试卷全国2001年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码00142第一部分选择题
一、单项选择题本大题共30小题,每小题1分,共30分在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内
1.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类,即 A.间接最小二乘法和系统估计法 B.单方程估计法和系统估计法C.单方程估计法和二阶段最小二乘法 D.工具变量法和间接最小二乘法
2.当模型中第i个方程是不可识别的,则该模型是 A.可识别的 B.不可识别的 C.过度识别 D.恰好识别
3.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程,在结构方程中,解释变量可以是前定变量,也可以是 A.外生变量 B.滞后变量 C.内生变量 D.外生变量和内生变量
4.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,则DW统计量近似等于 A.0 B.1 C.2 D.
45.假设回归模型为其中Xi为随机变量,Xi与Ui相关则的普通最小二乘估计量 A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致
6.假定正确回归模型为,若遗漏了解释变量X2,且X
1、X2线性相关则的普通最小二乘法估计量 A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致
7.对于误差变量模型,模型参数的普通最小二乘法估计量是 A.无偏且一致的 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致
8.戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验 A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差
9.对于误差变量模型,估计模型参数应采用 A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法
10.设无限分布滞后模型满足koyck变换的假定,则长期影响乘数为( ) A. B. C. D.
11.系统变参数模型分为 A.截距变动模型和斜率变动模型 B.季节变动模型和斜率变动模型 C.季节变动模型和截距变动模型 D.截距变动模型和截距、斜率同时变动模型
12.虚拟变量 A.主要来代表质的因素,但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只能代表质的因素 C.只能代表数量因素 D.只能代表季节影响因素
13.单方程经济计量模型必然是 A.行为方程 B.政策方程 C.制度方程 D.定义方程
14.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是 A.0≤DW≤1 B.-1≤DW≤1 C.-2≤DW≤2 D.0≤DW≤
415.根据判定系数R2与F统计量的关系可知,当R2=1时有 A.F=1 B.F=-1 C.F=∞ D.F=
016.在给定的显著性水平之下,若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du则当dLDWdu时,可认为随机误差项 A.存在一阶正自相关 B.存在一阶负相关 C.不存在序列相关 D.存在序列相关与否不能断定
17.设ρ为总体相关系数,r为样本相关系数,则检验H:ρ=0时,所用的统计量是 A. B.C. D.
18.经济计量分析的工作程序 A.设定模型,检验模型,估计模型,改进模型 B.设定模型,估计参数,检验模型,应用模型 C.估计模型,应用模型,检验模型,改进模型 D.搜集资料,设定模型,估计参数,应用模型
19.设k为回归模型中的参数个数n为样本容量则对总体回归模型进行显著性检验F检验时构造的F统计量为 A. B. C. D.
20.前定变量是 的合称 A.外生变量和滞后变量 B.内生变量和外生变量 C.外生变量和虚拟变量 D.解释变量和被解释变量
21.如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量,则这个方程 A.恰好识别 B.不可识别 C.过度识别 D.不确定
22.用模型描述现实经济系统的原则是 A.以理论分析作先导,解释变量应包括所有解释变量 B.以理论分析作先导,模型规模大小要适度 C.模型规模越大越好;这样更切合实际情况 D.模型规模大小要适度,结构尽可能复杂
23.下面说法正确的是 A.内生变量是非随机变量 B.前定变量是随机变量 C.外生变量是随机变量 D.外生变量是非随机变量
24.若一正常商品的市场需求曲线向下倾斜,则可断定 A.它具有不变的价格弹性 B.随需求量增加,价格下降 C.随需求量增加,价格上升 D.需求无弹性
25.CES生产函数为若=-1,v=1则CES生产函数转化为 A.线性生产函数 B.C-D生产函数 C.投入产出生产函数 D.其它
26.发达市场经济国家宏观经济计量模型的核心部分包括总需求,总供给和 A.建模时所依据的经济理论 B.总收入 C.关于总需求、生产和收入的恒等关系 D.总投资
27.在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在 A.多重共线性 B.异方差性 C.序列相关 D.高拟合优度
28.关于经济计量模型进行预测出现误差的原因,正确的说法是 A.只有随机因素 B.只有系统因素 C.既有随机因素,又有系统因素 D.A、B、C都不对
29.线性模型的影响因素 A.只能是数量因素 B.只能是质量因素 C.可以是数量因素,也可以是质量因素 D.只能是随机因素
30.检验联立方程模型的综合性误差程度最好是作 A.事后模拟 B.事后预测 C.事前预测 D.返回预测
二、多项选择题本大题共5小题,每小题2分,共10分在每小题列出的五个选项中有二至五个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内多选、少选、错选均无分
31.在包含有随机解释变量的回归模型中,可用作随机解释变量的工具变量必须具备的条件有,此工具变量 A.与该解释变量高度相关 B.与其它解释变量高度相关 C.与随机误差项高度相关 D.与该解释变量不相关 E.与随机误差项不相关
32.经济参数的分为两大类,下面哪些属于外生参数 A.折旧率 B.税率 C.利息率 D.凭经验估计的参数 E.运用统计方法估计得到的参数
33.根据模型研究的社会经济系统的性质不同,将宏观经济计量模型分为 A.发达市场经济国家模型 B.发展中国家模型 C.中央计划经济国家模型 D.季度模型 E.地区模型
34.发达市场经济国家宏观经济计量模型反映了 A.关于最终产品和劳务流量的国民收入和生产的核算 B.关于社会经济中各种金融资源使用的资金流量的核算 C.关于初次分配和再分配的核算 D.关于存货和储备的增减的核算 E.关于货币和劳务的中间流量的投入产出核算
35.经济计量模型的应用方向是 A.用于经济预测 B.用于结构分析 C.仅用于经济政策评价 D.用于经济政策评价 E.仅用于经济预测、经济结构分析第二部分非选择题
三、名词解释题本大题共7小题,每小题2分,共14分
36.截距变动模型
37.滞后变量
38.K阶单整
39.时序数据
40.三大类市场
41.非随机方程
42.分段线性回归
四、简答题本大题共5小题,每小题4分,共20分
43.回归模型中引入虚拟变量的一般原则是什么
44.简述凯恩斯的有效需求理论的基本结论
45.非完全多重共线性可能产生的后果主要有哪些
46.简述样本相关系数的性质
47.试述判定系数的性质
五、计算题本大题共2小题,每小题8分,共16分
48.某国连续五年的个人消费支出Y和个人可支配收入X的数据为下列所示Y(千亿美元)
6.
77.
07.
47.
77.6X(千亿美元)
7.
57.
88.
18.
68.6 试求个人消费支出Y关于个人可支配收入(x)的线性回归方程
49.根据1999年某市400户职工家庭收支调查资料估计得到扩展线性支出系统参数为食品衣着燃料日用品非商品合计
4.077-
0.
56240.4802-
1.
60130.
28072.
67420.
504770.
136980.
008290.
17960.
079220.90886试计算各类物品基本生活费用支出
六、分析题本大题共1小题,每小题10分,共10分
50.某地区1979—1999年工业企业的生产函数为 式中Y、L、K分别为该地区工业企业的总产出,职工人数和资本额,t为时间在这段时期该地区企业职工人数年均增长
1.8%,固定资产年均增长
6.6%,总产值年均增长6%试根据这些资料对该地区投入要素贡献和技术进步状况进行分析全国2001年10月高等教育自学考试计量经济学试题参考答案课程代码00142
一、单项选择题本大题共30小题,每小题1分,共30分
1.B
2.B
3.C
4.D
5.D
6.D
7.D
8.A
9.D
10.A
11.D
12.A
13.A
14.D
15.C
16.D
17.A
18.B
19.A
20.A
21.B
22.B
23.D
24.B
25.A
26.C
27.A
28.C
29.C
30.B
二、多项选择题本大题共5小题,每小题2分,共10分
31.AE
32.ABCD
33.ABC
24.ABE
35.ABD
三、名词解释题本大题共7小题,每小题2分,共14分
36.【参考答案】 由于引进虚拟变量造成回归模型参数不再是固定常数若截距项发生变动,就称为截距变动模型
37.【参考答案】 内生变量的前期值作解释变量
38.【参考答案】 如果一个非平稳时间序列经过K次差分后为平稳时间序列,则称这个时间序列是K阶单整的,记作IK
39.【参考答案】 时间序列数据是同一统计指标按时间顺序记录的数据列
40.【参考答案】 最终产品市场、生产要素和金融市场
41.【参考答案】 是根据经济学理论和政策、法规的规定而构造的反映某些经济变量关系的恒等式
42.将样本资料按一定的变化规律分成不同阶段,引进虚拟变量进行回归,得到不同阶段的回归方程
四、简答题本大题共5小题,每小题4分,共20分
43.【参考答案】 1如果模型中包含截距项,则一个质变量有m种特征,只需引入m-1个虚拟变量 2如果模型中不包含截距项,则一个质变量有m种特征,需引入m个虚拟变量
44.【参考答案】 1总产量或国民收入是由总需求决定的; 2消费是收入水平的函数; 3投资是利率与预期利润率的函数; 4货币需求是收入和利率的函数;
45.【参考答案】 1各个解释变量对被解释变量的影响很难精确鉴别; 2模型回归系数估计量的方差会很大,从而使模型参数的显著性检验失效; 3模型参数的估计量对删除或增添少量的观测值及删除一个不显著的解释变量都可能非常敏感
46.【参考答案】 1r是可正可负的数; 2r在-1与1之间变化; 3对称性; 4若X与Y相互独立,则r=0,但r=0时,X与Y不一定独立
47.【参考答案】 1它是一非负的量; 2R2是在0与1之间变化的量
五、计算题本大题共2小题,每小题8分,共16分
48.【参考答案】 由表中数据可得N=5 = =
0.411Y关于X的样本回归方程为
49.【参考答案】根据计算公式 得食品衣着燃料日用品非商品基本生活支出
18.
8883.
4570.
7233.
6682.605
六、分析题本大题共1小题,每小题10分,共10分
50.【参考答案】1劳动贡献率 2资本贡献率 3外延扩大再生产贡献率 4技术进步贡献率全国2002年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码00142
一、单项选择题本大题共30小题,每小题1分,共30分在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的序号填在题干的括号内
1.经济计量模型是指 A.投入产出模型 B.数学规划模型C.包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型
2.在具体的模型中,被认为是具有一定概率分布的随机数量是 A.内生变量 B.外生变量C.虚拟变量 D.前定变量
3.设M为货币需求量,Y为收入水平,r为利率,流动性偏好函数为M=β0+β1Y+β2r+u又设分别是β1β2的估计值,则根据经济理论,一般来说 A.应为正值,应为负值 B.应为正值,应为正值C.应为负值,应为负值 D.应为负值,应为正值
4.回归分析中定义的 A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量
5.如果一个非平稳时间序列经过K次差分后为平稳时间序列,则该序列为 A.k阶单整的 B.k-1阶单整的C.k阶协整的 D.k-1阶协整的
6.分段线性回归模型的几何图形是 A.平行线 B.垂直线C.光滑曲线 D.折线
7.容易产生异方差的数据为 A.时序数据 B.修匀数据C.横截面数据 D.年度数据
8.根据建立模型的目的不同,将宏观经济计量模型分为经济预测模型、政策分析模型和 A.中长期模型 B.年度模型C.结构分析模型 D.国家间模型
9.检验协整关系的方法是 A.戈德菲尔德—匡特方法 B.德宾—瓦森方法C.格兰杰—恩格尔方法 D.安斯卡姆伯—雷姆塞方法
10.如果一个回归模型中不包含截距项,对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为 A.m B.m-1C.m-2 D.m+
111.线性回归模型中,检验H0:时,所用的统计量服从 A.tn-k+1 B.tn-k-2C.tn-k-1 D.tn-k+
212.调整的判定系数与多重判定系数之间有如下关系 A. B. C. D.
13.当需求完全无弹性时, A.价格与需求量之间存在完全线性关系 B.价格上升速度与需求量下降速度相等C.无论价格如何变动,需求量都不变 D.价格上升,需求量也上升
14.对于自适应预期模型,估计模型参数应采用 A.普通最小二乘法 B.间接最小二乘法C.二阶段最小二乘法 D.工具变量法
15.koyck变换模型参数的普通最小二乘估计量是 A.无偏且一致 B.有偏但一致C.无偏但不一致 D.有偏且不一致
16.C—D生产函数的替代弹性为 A.1 B.∞C.0 D.-
117.简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为 A.外生变量和内生变量的函数关系 B.前定变量和随机误差项的函数模型C.滞后变量和随机误差项的函数模型 D.外生变量和随机误差项的函数模型
18.宏观经济计量模型导向的决定因素为 A.总供给 B.总需求C.总供给和总需求 D.总供求的矛盾
19.对于有限分布滞后模型,解释变量的滞后长度每增加一期,可利用的样本数据就会 A.增加1个 B.减少1个C.增加2个 D.减少2个
20.对于回归模型,检验随机误差项是否存在自相关的统计量为 A. B.C. D.
21.对于部分调整模型,若ut不存在自相关,则估计模型参数可使用 A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法C.广义差分法 D.一阶差分法
22.下列宏观经济计量模型中投资函数所在方程的类型为 A.技术方程式 B.制度方程式C.恒等式 D.行为方程式
23.如果同阶单整的线性组合是平稳时间序列,则这些变量之间关系是 A.伪回归关系 B.协整关系C.短期的均衡关系 D.短期非均衡关系
24.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关,则估计模型参数应采用 A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法C.广义差分法 D.工具变量法
25.假如模型中第i个方程排除的变量中没有一个在第j个方程中出现,则第i个方程是 A.可识别的 B.恰好识别C.过度识别 D.不可识别
26.在包登价格决定方程中,若市场处于非均衡状态,则有 A.g*=0 B.g*<0C.g*≤0 D.g*>
027.假设回归模型为,其中则使用加权最小二乘法估计模型时,应将模型变换为 A. B.C. D.
28.经济计量模型的预测功效最好,说明希尔不等系数U的值 A.等于0 B.接近于-1C.接近于1 D.趋近于+∞
29.当识别的阶条件为M-Hi<k-1,则表示 A.第i个方程恰好识别 B.第i个方程不可识别C.第i个方程过度识别 D.第i个方程具有唯一统计形式
30.在某个结构方程过度识别的条件下,不适用的估计方法是 A.间接最小二乘法 B.工具变量法C.二阶段最小二乘法 D.有限信息极大似然估计法
二、多项选择题本大题共5小题,每小题2分,共10分在每小题的五个备选答案中,选出二至五个正确的答案,并将正确答案的序号分别填在题干的括号内,多选、少选、错选均不得分
31.下列哪些变量属于前定变量 A.内生变量 B.随机变量 C.滞后变量D.外生变量 E.工具变量
32.当线性回归模型的解释变量之间存在较严重的多重共线性时,可使用的有偏估计方法有 A.加权最小二乘法 B.工具变量法 C.岭回归估计法D.主成份回归估计法 E.间接最小二乘法
33.对联立方程模型参数的单方程估计法包括 A.工具变量法 B.间接最小二乘法C.完全信息极大似然估计法 D.二阶段最小二乘法E.三阶段最小二乘法
34.下列模型中属于几何分布滞后模型的有 A.koyck变换模型 B.自适应预期模型C.部分调整模型 D.有限多项式滞后模型E.广义差分模型
35.系统变参数模型中,参数变化是 A.随机的 B.离散的C.非随机的 D.连续的E.系统的
三、名词解释本大题共7小题,每小题2分,共14分
36.工具变量法
37.拟合优度
38.外生变量
39.超样本性质
40.经济计量学
41.分布滞后模型
42.异方差
四、简答题本大题共5小题,每小题4分,共20分
43.DW检验的局限性主要有哪些
44.协整理论的提出,有何重要意义
45.用作经济预测的经济计量模型通常要具备哪些性质
46.需求函数有哪些基本性质,其经济含义是什么
47.简述模型不可识别与过度识别的原因
五、计算题本大题共2小题,每小题8分,共16分
48.根据8个企业的广告支出X和销售收入Y的资源,求得试用普通最小二乘法确定销售收入Y对广告支出X的回归直线,并计算判定系数
49.设有国民经济的一个简单宏观模型为 式中Y、C、I分别为国民收入、消费和投资,其中投资I为外生变量现根据该国民经济系统近9年的统计资料已计算得出试用间接最小二乘法估计该模型
六、分析题本大题共1小题,10分
50.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y、劳动投入L和资本投入K的年度数据,运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程
0.
2370.083
0.048 DW=
0.858式下括号中的数字为相应估计量的标准误在5%的显著性水平之下,由DW检验临界值表,得dL=
1.38du=
1.60问;1题中所估计的回归方程的经济含义;2该回归方程的估计中存在什么问题应如何改进浙江省2002年1月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码00142
一、单项选择题在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的序号填在题干的括号内每小题1分,共30分
1.对两个包含的解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时,应比较它们的 A.判定系数 B.调整后判定系数 C.标准误差 D.估计标准误差
2.下列样本模型中,哪一个模型通常是无效的 A.Ci消费=500-
0.8Ii收入B.QDi商品需求=10+
0.8Ii收入-
0.9Pi价格C.Qsi商品供给=20+
0.75Pi价格D.Yi产出量=
0.65K
0.6i资本L
0.4i劳动
3.线性模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi不满足哪一假定称为异方差现象 A.Covμiμj=0 B.Ivar/Iμi=σ2C.CovXiμi=0 D.CovX1iX2i=
04.用一组20个观测值的样本估计模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi后,在
0.1的显著性水平上对β1的显著性作t检验,则β1显著地不等于0的条件是统计量t大于等于 A.t
0.120 B.t
0.0518 C.t
0.0517 D.F
0.
12175.由回归直线Xi所估计出来的值满足 A.ΣYi-=1 B.ΣYi-2=1C.ΣYi-最小 D.ΣYi-2最小
6.判定系数r2=
0.8,说明回归直线能解释被解释变量总变差的 A.80% B.64% C.20% D.89%
7.预测点离样本分布中心越近,预测误差 A.越小 B.越大 C.不变 D.与预测点离样本分布中心的距离无关
8.当模型中的解释变量存在完全多重共线性时,参数估计量的方差为 A.0 B.1 C.∞ D.最小
9.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同误差的观测点以不同的权数,以提高估计精度,即 A.重视大误差的作用,轻视小误差的作用B.重视小误差的作用,轻视大误差的作用C.重视小误差的作用,更重视大误差的作用D.轻视大误差的作用,更轻视小误差的作用
10.DW的取值范围是 A.-1≤DW≤0 B.-1≤DW≤1 C.-2≤DW≤2 D.0≤DW≤
411.根据20个观测值估计的结果,一元线性回归模型的DW=
2.6在α=
0.05的显著性水平下查得样本容量n=20,解释变量k=1个时,dL=
1.20dU=
1.41,则可以判断 A.不存在一阶自相关 B.存在正的一阶自相关C.存在负的一阶自相关 D.无法确定
12.模型Yi=α0+α1D+βXi+μi,其中D=为虚拟变量,模型中的差别截距系数是指 A.α0 B.α1 C.α0+α1 D.α0-α
113.根据样本资料建立某消费函数如下=
100.50+
0.45Xt+
55.35D,其中C为消费,X为收入,虚拟变量D=,所有参数均检查显著,则城市的消费函数为 A.=
155.85+
0.45Xt B.=
100.50+
0.45XtC.=
100.50+
55.35D D.=
100.95+
55.35D
14.对于系统变参数模型Yt=β1t+β2Xt+μtβ1t=α0+α1Zt如果Zt为虚拟变量,则上述系统变参数模型就是一个 A.常数参数模型 B.截距与斜率同时变动模型C.截距变动模型 D.分段线性回归模型
15.在几何分布滞后模型中,滞后变量对被解释变量的影响一般随滞后期的延长而 A.逐渐减弱 B.逐渐增强 C.先减弱再增强 D.先增强再减弱
16.在滞后分布模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+…+βkXt-k+μt中,延期过渡性乘数是指 A.β0 B.βii=12…k C. D.
17.对于模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+…+βiXt-i+μt,如果有βi=β0λi0λ1,则称原模型为 A.变参数模型 B.有限分布滞后模型C.有限多项式滞后模型 D.几何分布滞后模型
18.联立方程模型中的非随机方程是 A.行为方程 B.技术方程 C.制度方程 D.平衡方程
19.简化式参数反映对应的解释变量对被解释变量的 A.直接影响 B.间接影响 C.直接影响与间接影响之和 D.直接影响与间接影响之差
20.考察下述联立方程模型第一个结构方程中的Y2是 A.前定变量 B.外生变量 C.解释变量 D.被解释变量
21.如果适当提高售价,导致销售量一定程度下降,但总收益并不减少反而增加,则这种商品的需求弹性绝对值 A.等于1 B.等于0 C.大于1 D.小于
122.以Wi表示i商品正常商品的预算份额,ηij为其需求的互价格弹性,ηi为其收入弹性,则需求函数具有以下性质 A. B.ηij=ηi C. Wiη1 D. Wiηji=Wj
23.联合国确认的各国使用的国民经济核算体系有 A.资金流量体系 B.国民帐户体系 C.投入产出体系 D.国际收支体系
24.作为中长期模型的样本数据一般为 A.月度数据 B.季度数据 C.年度数据 D.五年规划数据
25.确定宏观经济计量模型导向的依据是 A.国民收入漏出量 B.国民收入注入量 C.总供给与总需求的矛盾特征 D.国民经济中长期规划
26.t检验是根据t分布理论所作的假设检验,下列哪项可作t检验 A.单个回归系数的显著性检验 B.线性关系的总体显著性检验 C.一阶线性自相关的显著性检验 D.多个预测值与实际值之间差异的显著性检验
27.运用计量模型作经济预测,目的在于获得 A.返回预测值 B.事后模拟值 C.事后预测值 D.事前预测值
28.设时间序列Yt~I2Xt~I2,如果Zt=ayt+bxt,是平稳时间序列,其中a、b为常数,则Xt与Yt之间的关系是 A.不协整 B.协整 C.1阶协整 D.2阶协整
29.共5年、40户居民,这样观察形成的容量为n=40×5个观测数据建立的模型是 A.序列模型 B.截面模型 C.TS/CS模型 D.协整模型
30.非均衡经济计量分析的四种模型之间的主要区别在于它们反映了不同的 A.模型导向 B.供求关系 C.时间特征 D.价格决定机制
二、多项选择题在每小题的五个备选答案中,选出二至五个正确的答案,并将正确答案的序号分别填在题干的括号内,多选、少选、错选均不得分每小题2分,共10分
1.根据弗里希的观点,经济计量学是哪三者的统一 A.经济理论 B.宏观管理 C.统计学D.数学 E.微观管理
2.小型宏观经济计量模型中,内生变量是 A.Ct B.Yt C.ItD.Yt-1 E.Gt
3.当被解释变量的观测值Yi与回归值完全一致时 A.判定系数r2等于1 B.判定系数r2等于0 C.估计标准误差s等于1D.估计标准误差s等于0 E.相关系数等于
04.下列哪些模型估计中很可能出现多重共线性问题 A.“资本投入”、“劳动收入”两个变量同时作为生产函数的解释变量 B.消费作被解释变量,收入作解释变量的消费函数 C.“本期收入”和“前期收入”同时作为“消费”的解释变量的消费函数 D.“商品价格”、“地区”、“消费风俗”同时作为解释变量的需求函数 E.作为几何分布滞后模型的变换形式的自回归模型
5.X表示商品消费量,P表示商品价格,I表示消费者收入,下列表示价格弹性的有 A. B. C.D. E.
三、名词解释每小题2分,共14分
1.滞后变量
2.工具变量
3.超参数
4.自回归模型
5.系统估计法
6.需求导向
7.平稳时间序列
四、简答题每小题4分,共20分
1.高斯—马尔柯夫定理
2.直接用最小二乘法估计分布滞后模型会遇到哪些问题
3.TS/CS模型的主要优点
4.发达市场经济国家模型与发展中国家模型的差异
5.引起模型预测误差的两类原因及它们之间的区别
五、计算题每小题8分,共16分
1.根据对某商品的需求量Y,吨和价格X,元/吨的20组观测资料,计算得如下资料ΣXi=57ΣX2i=268ΣYi-2=238rxy=-
0.95,回归直线的截距顶α=
13.5611,回归直线的估计标准误差s=
1.1354 要求1写出样本回归方程 295%的概率t=
2.101估计,当X=6元/吨时,需求量的置信区间
2.已知某地区某行业1991~2000年的生产函数为 Y=
0.6245e
0.25tL
0.5956K
0.4044 且该时期该行业从业人数总共增长22%,资本投入总共增长
62.89%,总产出年平均增长7%,要求计算1990~2000年该行业的 1技术进步的贡献率 2劳动投入的贡献率 3资本投入的贡献率
六、分析题10分 考察以下需求供给模型 Qt=α0+α1Pt+α2It+α3Rt+μ1t Qt=β0+β1Pt+β2Pt-1+μ2t 其中Q为需求量或供给量,P为价格,I为居民收入,R为居民财产 要求确定该模型各方程的合适的估计方法单方程估计法浙江省2002年1月高等教育自学考试计量经济学试题参考答案课程代码00142
一、单项选择题每小题1分,共30分
1.B
2.A
3.B
4.C
5.D
6.A
7.A
8.C
9.B
10.D
11.D
12.B
13.A
14.C
15.A
16.B
17.D
18.D
19.C
20.C
21.D
22.A
23.B
24.C
25.C
26.A
27.D
28.B
29.C
30.D
二、多项选择题每小题2分,共10分
1.ACD
2.ABC
3.AD
4.AC
5.BCDE
三、名词解释每小题2分,共14分
1.用来作为解释变量的内生变量的前期值称为滞后内生变量,简称为滞后变量
2.在模型估计过程中被作为工具使用,以替代模型中与误差项相关的随机解释变量的变量,称为工具变量
3.系统变参数模型的辅助关系式中的参数称为超参数
4.包含有被解释变量滞后值的模型,称为自回归模型
5.对整个模型系统中的所有方程同时进行估计,从而同时决定所有结构参数的估计量
6.从经济学角度看,需求导向表现为社会需求决定社会供给这样一种供需矛盾关系;从模型结构看,需求导向表现为总产出或国民收入由消费需求,投资需求和净出口需求所决定这样一种单向决定机制
7.均值和方差固定不变,自协方差只与所考察的两期间隔长度有关,而与时间的变化无关的时间序列
四、简答题每小题4分,共20分
1.高斯—马尔柯夫定理是指对于满足经典假设的线性模型,普通最小二乘估计量具有最佳线性无偏特性即在所有的线性无偏估计量中,普通最小二乘估计量具有最小方差性
2.直接用最小二乘法估计分布滞后模型会遇到四方面问题
①无限分布滞后模型中,由于模型中包括无限多个参数,显然是无法直接用最小二乘法估计的
②有限分布滞后模型中,最大滞后长度k难以正确决定
③有限分布滞后模型中,如果滞后期较长而样本较小,就没有足够的自由度进行统计推断
④有限分布后滞后模型中,由于各期滞后变量Xt-1Xt-2……之间通常存在高度序列相关问题,这在滞后模型估计中就表现为严重的多重共线性问题
3.TS/CS模型的主要优点体现在三方面 1可以解决样本容量不足的问题使用TS/CS数据可以成倍成倍地增加观测点,有效地解决样本容量不足问题,给模型估计带来较大的自由度2可以估计某些难以度量的因素对被解释变量的影响如“地区差异”对居民消费的影响,在仅用时间序列资料或仅用截面数据时都无法估计但用TS/CS数据建立模型时,由于资料中既有个体特征的差异,又包含个体特征随时间变化而发生的变化,从而这种影响就可以被估计3有助于更确切地描述经济变量之间的关系如能有效地分区“规模”因素和“技术进步”因素各自对产出的影响
4.发达市场经济国家模型与发展中国模型的差异主要体现在三方面 一是建模型任务不同发达市场经济国家模型主要研究怎样通过财政、货币和金融政策的作用来保证社会经济的稳定;发展中国家模型主要研究经济增长和各类支付平衡问题二是应用领域不同发达市场经济国家模型主要用于短期预测因而季度模型占有较大比重;发展中国家模型主要用于中长期决策研究和发展规划研究三是模型导向不同发达市场经济国家模型多以需求为导向;发展中国家模型多以供给导向为主,生产模块占据重要核心位置
5.引起模型预测误差的两类原因是1随机因素导致误差2系统因素导致误差系统误差包括模型的整体功能不好,现实经济关系中结构参数发生了重大变化等直接原因导致的误差 一般地,随机因素影响导致的误差比较小,对模型预测影响不大系统因素导致的误差可能很大,甚至有可能大到模型不能用于预期应用的程度
五、计算题每小题8分,共16分
1.1斜率项β==-
1.5016 故回归直线=
13.5611-
1.5016Xi 2当X=6元/吨时,YX=6=
13.5611-
1.5016×4=
7.5547吨 3σY==
1.1704吨 tσY=
2.101×
1.1704=
2.4589 495%置信区间为[
7.5547±
2.4589]即[
5.
095810.0136]
2.根据资料,1990—2000年间该行业从业人数平均年增长-1×100%=2% 1990—200年间该行业资本投入平均年增长-1×100%=5% 则按索洛增长速度方程式计算 平均技术进步速度m=7%-
0.5956×2%-
0.4044×5%=
3.7868%; 1技术进步贡献率EA=
3.7868÷7×100%=
54.0971% 2劳动投入贡献率EL=
0.5956×2÷7×100%=
17.0171% 3资本投入贡献率EK=
0.4044×5÷7×100%=
28.8857%
六、分析题10分 首先判断模型各方程的识别性 依据“统计形式的唯一性”原则,模型中的两个方程均是可识别的 依据判断识别性的“阶条件”M=5K=2故 第一个方程H1=4M-H1=1=K-1=1因而恰好识别 第二个方程H2=3,M-H2=2K-1=1因而过渡识别 其次确定各方程的估计写法 因为第一个方程为恰好识别,一般用间接最小二乘法或工具变量法估计 因为第二个方程为过渡识别,用二阶段最小二乘法估计 判断模型识别性时,也可以用其它判断准则。