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第一章综合练习题
一、名词解释经济计量学、经济计量分析工作;经济计量模型、单一方程模型、联立方程模型;经济变量、内生变量、外生变量、解释变量、被解释变量、滞后变量、前定变量;经济参数、内生参数、外生参数;随机方程、非随机方程;时序数据、横截面数据;随机干扰项
二、填空题
1.根据弗里希观点,经济计量学是统计学、经济学、数学三者的统一
2.经济计量模型与投入产出模型、数学规划模型等的不同之处,在于经济计量模型必然包含随机变量
3.经济计量学或经济计量分析工作的研究对象是经济数学模型
4.经济计量分析的数据分为时序数据、横截面两大类
5.对于一个独立的经济模型(无论由多少个方程组成)而言,模型中的变量可以分为内生变量和外生变量两类
6.对于计量模型中的一个方程而方,方程中的变量可以分为确定性变量和非确定性变量
7.预定内生变量和外生变量合称为前定变量(先决变量)
8.模型中的顷数分为内生参数和外生参数两类
9.模型中,有3个内生变量,2个前定变量,1个外生变量,1个滞后变量
10.经济计量模型按其包含的方程个数不同,分为单一方程模型和联立方程模型
11.经济计量模型主要应用于结构分析、预测未来、政策评价三个领域
三、单项选择题
1.经济计量研究的数据有两类,一类是时序数据,另一类是BA.总量数据B.横截面数据C.平均数据D.相对数据
2.经济计量模型有单一方程模型和AA.联立方程模型B.随时机方程模型C.非随机方程模型D.行为方程模型
3.经济计量分析工作的研究对象是DA.社会经济系统B.经济理论C.经济数学方法D.经济数学模型
4.下面属于内生参数的是CA.凭经验估计的参数B.政府规定的税率C.根据样本资料估计得到的参数D.中央银行确定的利率
5.下面属于横截面数据的是DA.1981~1990年各年某地区20个乡镇的平均工业产值B.1981~1990年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值
6.下列属于非随机方程是DA.行为方程B.技术方程C.制度方程D.定义方程
四、多项选择题
1.经济计量分析工作的四个步骤是A.理论研究B.设计模型C.估计参数D.检验模型E.应用模型
2.使用时序数据进行经济计量分析时,要求指标统计的A.对象及范围可比B.时间可比C.口径可比D.计算方法可比E.内容可比
3.使用横截面数据进行经济计量分析时,要求指标统计的A.对象及范围可比B.时间可比C.口径可比D.计算方法可比E.内容可比
4.小型宏观经济计量模型比中,内生变量是A.CtB.YtC.ItD.Yt-lE.Gt
5.承题4,模型中的先决变量是A.CtB.YtC.ItD.Yt-lE.Gt
五、判断题F
1.经济计量模型中的被解释变量是内生变量、解释变量是外生变量T
2.经济计量模型中,目标变量通常是内生变量,政策变量或控制变量通常是外生变量F
3.在使用横截面数据进行经济计量分析时,要求指标统计的对象及其范围必须相同
4.利用样本资料估计出来的、与解释变量相乘的那个数值称为参数
5.模型中的参数分为解释参数和被解释参数两类
6.内生变量都是随机变量
7.前定变量先决变量都是非随机变量T
8.联立方程模型中的方程有些是随机方程,有些是非随机方程,单一方程模型中也一样T
9.经济计量模型有些是由随机方程构成的,有些是由非随机方程构成的T
10.在经济计量研究中,有时引入滞后内生变量作为解释变量,作为解释变量的滞后内生变量是非随机变量
六、简述题和论述题
1.构建经济计量模型的基本原则
2.经济计量分析工作的环节和步骤
3.经济计量学是经济理论、统计学和数学三者的结合第二章综合练习题
一、名词解释函数关系、相关关系;经典线性回归模型;总变差、回归变差解释变差、剩余变差;估计标准误差、判定系数、多重判定系数;经济预测、点预测、区间预测
二、填空题
1.现象之间确实存在的、但又不是一一对应的相互依存关系称为非确定性的相关关系
2.估计回归参数的方法主要有最小二乘法和极大似然法、矩估计法
3.经典线性回归模型,其参数的最小二乘估计量具备线性性、无偏性、有效性性质
4.线性回归模型的经典假设之一是随机项的方差为σ
25.对经典线性回归模型参数进行统计检验时,通常假定其随机项灿服从均值为0方差为σ2的正态分布
6.普通最小二乘法估计回归参数的基本准则是使残差平方和达到最小
7.对经济计量模型进行经济准则检验的依据是样本可决系数
8.对模型Yi=β0+β1Xi+μi中的参数β1进行显著性t检验,其零假设是B1=0如果检验结果|t|≥tα/2,则表示X与Y间的线性关系有线性关系
9.回归模型中被解释变量Y与其平均数的离差平方和称为Y的总离差平方和,它可以分解为回归平方和和残差平方和两部分
10.以Yi表示被解释变量的观测值,表示回归值,则回归变差解释变差是指回归平方和,剩余变差是指残差平方和,总变差是指总离差平方和,三者之间的关系是TSS=RSS+ESS
11.当被解释变量的观测值Yi与回归值完全一致时,判定系数r2等于1,估计标准误差s等于
012.判定系数是被解释变量Y依存解释变量X变动而出现的变异在中所占的比重
13.拟合优度是指样本回归线与样本观测值之间的拟合程度,通常用r的平方来表示
14.变量间的非线性关系有两类,一类是指EYi是参数的线性函数,但对解释变量可能是非线性的,另一类是指EYi不是参数的线性函数,而且对解释变量也是非线性的
15.以X为解释变量,Y为被解释变量,将X、Y的观测值分别取对数,如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线,则适宜配合指数函数/幂函数模型
16.半对数模型lnYi=β0+β1Xi+μi描述了这样一种现象当解释变量X增减一个绝对量时,被解释变量Y以一个固定比率相应变动,这一模型也称为指数函数模型
17.如果被解释变量Y随着解释变量X的变动而非线性地增减变动,并趋于一自然极限,则适宜配合幂函数模型
18.满足经典假设的二元线性模型Yi=β0+β1Xli+β2X2i+μi参数β2的OLS估计量服从期望值为、方差为的分布
19.对两个包含解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时,应比较的大小
20.相关系数r等于1时,表示双变量线性相关关系最高
21.假设总体相关系数ρ=0,则样本相关系数r服从自由度为的分布
22.利用经济计量模型进行预测有两种方式,即点预测和区间预测
23.利用计量模型进行经济预测时,预测点离样本分布中心越远,预测的精度必定越
24.区间预测的置信概率越高,预测区间的误差越,区间越
三、单项选择题
1.相关关系是指DA.变量间的非独立关系B.变量间的因果关系C.变量间的函数关系D.变量间不确定的依存关系
2.进行相关分析时,假定相关的两个变量CA.都是随机变量B.都不是随机变量C.一个是随机变量,一个不是随机变量D.随机或不随机都可以
3.下列各回归方程中,哪一个必定是错误的DA.=30+
0.2Xirxy=
0.8B.=-75+
1.5Xirxy=
0.91C.=5-
2.1Xirxy=
0.78D.=-12~
3.5Xirxy=-
0.
964.产量X,台与单位产品成本Y,元/台之间的回归方程为=356-
1.5X,这说明DA.产量每增加一台,单位产品成本增加356元B.产量每增加一台,单位产品成本减少
1.5元C.产量每增加一台,单位产品成本平均增加356元D.产量每增加一台,单位产品成本平均减少
1.5元
5.在总体回归直线EY=β0+β1X中,β1表示BA.当X增加一个单位时,Y增加β1个单位B.当X增加一个单位时,Y平均增加β1个单位C.当Y增加一个单位时,X增加β1个单位D.当Y增加一个单位时,X平均增加β1个单位
6.对回归模型Yi=β0+β1Xi+μi进行统计检验时,通常假定μi服从CA.N0,B.tn-2C.N0,σ2D.tn
7.以Y表示实际观测值,表示回归估计值,则普通最小二乘法估计参数的准则是使DA.∑Yi-=0B.∑Yi-2=0C.∑Yi-=0最小D.∑Yi-2=0最小
8.设Y表示实际观测值,表示OLS回归估计值,则下列哪项成立DA.=YB.=C.=YD.=
9.用普通最小二乘法估计经典线性模型Yi=β0+β1Xi+μi,则样本回归直线通过点DA.X,YB.X,C.,D.,
10.以Y表示实际值,表示回归值,则普通最小二乘法估计得到的样本回归线=满足CA.∑Yi-=0B.∑-2=0C.∑Y-2=0D.∑Yi-2=
011.对于线性回归模型Yi=β0+β1Xi+μi,要使普通最小二乘估计量具备线性特性,则模型必须满足题目有问题A.Eμi=0B.Varμi=σ2常数C.Covμi,μj=0D.Xi为非随机变量,与μi不相关
12.用一组有30个观测值的样本估计模型Yi=β0+β1Xi+μi后,在
0.05的显著性水平下对β1的显著性作t检验,则β1显著地不等于零的条件是统计量t大于DA.t
0.os30B.t
0.02530C.t
0.0528D.t
0.
0252813.下列样本模型中,哪一个模型通常是无效的DA.Ci消费=500十
0.8Ii收入B.QDi商品需求=10+
0.8Ii收入+
0.9Pi价格C.QSi商品供给=20+
0.75Pi价格D.Yj产出量=
0.65ki
0.6资本Li
0.4劳动
14.如图图中“{”所所指的距离是BA.|Yi-|B.|Yi-|C.|-|D.|-|
15.判定系数r2是指CA.剩余变差占总变差的比重B.总变差占回归变差的比重C.回归变差占总变差的比重D.回归变差占剩余变差的比重
16.已知某一直线回归方程的判定系数为
0.64,则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为BA.
0.64B.
0.8C.
0.4D.
0.
3217.下列哪个为常数弹性模型A.lnYi=1nβ0+β1lnXi+μiB.lnYi=1nβ0+β1Xi+μiC.Yi=β0+β1lnXi+μiD.Yi=β0+β1()+μi
18.模型lnYi=lnβ0+β1lnXi+μi中,β1的实际含义是A.X关于Y的弹性B.Y关于X的弹性C.X关于Y的边际倾向D.Y关于X的边际倾向
19.模型lnYi=lnβ0+β1lnXi+μi中,Y关于X的弹性为A.B.β1XiC.D.β1Yi
20.相关系数r的取值范围是DA.r≤1B.r≥-1C.1≤r≤-1D.-l≤r≤
121.判定系数的取值范围是CA.r2≤-lB.r2≥-lC.0≤r2≤lD.-1≤r2≤
122.某一特定的X水平上,总体Y分布的离散度越大,即σ2越大,则A.预测区间越宽,精度越低B.预测区间越宽,预测误差越小C.预测区间越窄,精度越高D.预测区间越窄,预测误差越大
23.用一组有30个观测值的样本估计模型Yi=β0+β1Xli+β2X2i+μi后,在
0.05的显著性水平上对β1的显著性作t检验,则β1显著地不等于零的条件是统计量t大于等于CA.t
0.0530B.t
0.02528C.t
0.02527D.F
0.0251,28
四、多项选择题
1.指出下列哪些现象是相关关系A.家庭消费支出与收入B.商品销售额与销售量、销售价格C.物价水平与商品需求量D.小麦亩产量与施肥量E.学习成绩总分与各门课程成绩分数
2.以带“^”表示估计值,μ表示随机误差项,如果Y与X为线性相关关系,则下列哪些是正确的A.Yt=α+βXtB.Yt=α+βXt+μtC.Yt=+μtD.+μtE.
3.以带“^”表示估计值,μ表示随机误差项,e表示残差如果Y与X为线性相关关系,则下列哪些是正确的A.EYt=α+βXtB.Yt=C.Yt=D.+etE.EYt=
4.回归分析中估计回归参数的方法主要有A.相关系数法B.方差分析法C.最小二乘法D.极大似然法E.矩估计法
5.用普通最小二乘法估计模型Yi=β0+β1Xi+μi的参数,要使获得的参数估计量具备最佳线性无偏性,则要求A.Eμi=0B.Varμi=σ2常数C.Covμiμj=0D.Xi为非随机变量,与μi不相关E.μi服从正态分布
6.假设线性回归模型满足全部基本假设,则其参数的估计量具备A.可靠性B.合理性C.线性特性D.无偏性E.有效性
7.普通最小二乘直线具有以下特性A.通过点,B.=C.∑ei=0D.∑ei2=0E.CovXi,ei=
08.对于线性回归模型Yi=β0+β1Xi+μi,要使普通最小二乘估计量具备线性无偏特性,则模型必须满足A.Eμi=0B.Varμi=σ2常数C.Covμiμj=0D.μi服从正态分布E.Xi为非随机变量且CovXi,μi=
09.经济计量模型参数可靠性、合理性的检验包括A.经济准则检验B.统计准则检验C.经济计量准则检验D.预测误差检验E.实践检验
10.对经济计量模型的统计准则检验包括A.估计标准误差评价B.判定系数检验C.预测误差程度评价D.总体线性关系显著性检验E.单个回归系数的显著性检验
11.对经济计量模型的经济计量准则检验包括A.误差程度检验B.异方差检验C.序列相关检验D.超一致性检验E.多重共线性检验
12.对模型Yi=β0+β1Xli+β2X2i+μi进行总体显著性检验,如果检验结果总体线性关系显著,则有可能A.β1=β2=0B.β1≠0,β2=0C.β1=0,β2≠0D.β1≠0,β2≠0E.β1=β2≠
013.由回归直线了所估计出来的值A.是一组估计值B.是一组平均值C.是一个几何级数D.可能等于实际值YE.与实际值Y的离差和等于零
14.反映回归直线拟合优度的指标有A.相关系数rB.回归系数C.可决系数r2D.估计标准误差sE.剩余变差∑ei
215.回归变差是指A.被解释变量的实际值Y与平均值的离差平方和B.被解释变量的回归值与平均值的离差平方和C.被解释变量的总变差与剩余变差之差D.解释变量变动所引起的被解释变量的变差E.随机影响所引起的被解释变量的变差
16.对于样本回归直线了,回归变差可以表示为r2为可决系数A.∑-2B.∑Xi-2C.r2∑Yi-2D.∑Xi-Xi-E.∑Yi-2-∑Yi-
217.下列判定系数r2的算式中,哪几个是正确的为斜率系数,s为估计标准误差A.B.C.D.E.1-
18.下列相关系数r的算式中,哪几个是正确的A.B.C.D.E.
19.下列哪些非线性函数是可以通过变量替换转化为线性函数的A.EYi=β0+β1Xi2B.EYi=β0+β1C.EYi=β0+β1D.EYi=β0+β12XiE.EYi=β0+
20.在模型lnYi=lnβ0+β1nXi+μi中A.Y与X是非线性的B.Y与β1是非线性的C.1nY与β1是线性的D.lnY与lnX是线性的E.Y与lnX是线性的
五、判断题T
1.计算相关系数时,首先要确定自变量和因变量T
2.线性模型Yi=β0+β1Xi+μi的经典假设之一是Eμi为常数T
3.“Covμi,μj为常数”是经典线性回归模型的假设之一T
4.经典线性回归模型Yi=β0+β1Xi+μi的零均值假设是指=0T
5.普通最小二乘法估计回归参数的基本准则是∑Yi-2=
06.高斯一马尔柯夫定理表明,对于经典线性回归模型的参数估计,普通最小二乘估计量是所有估计量中方差最小的
7.对经济计量模型进行的各种检验中,经济准则检验是第一位的,如果经济准则检验无效,则只能放弃模型T
8.对模型Yi=β0+β1Xi+μi进行总体线性关系显著性F检验,检验的零假设是β0=β1=
09.如剩余变差等于总变差,则说明被解释变量与解释变量之间为函数关系T
10.判定系数r2=
0.8,说明在总变差中有80%是可以由所拟合的回归直线作出解释的
11.当估计标准误差s=0时,说明被解释变量的观测值Yi与回归值完全一致
12.一元线性回归方程的斜率系数与方程中两个变量的相关系数r的关系是=T
13.线性相关的双变量之间的相关系数等于判定系数的平方根
14.对单个回归系数进行t检验,目的在于检验参数的估计量是否等于参数真值
15.描述产品平均成本Y依存产品产量X而变动的关系,适宜配合倒数变换模型Yi=β0+β1+μiT
16.满足经典假设的多元线性模型,其参数的OLS估计量也具备最佳线性无偏性T
17.相关系数等于零,表示X与Y两变量之间相互独立T
18.如果X与Y为函数关系,则相关系数|r|=1T
19.若直线回归方程为Yi=-12+17Xi,则X与Y之间存在正相关关系F
20.因为可决系数等于相关系数的平方,因而可决系数也描述了双变量线性相关的方向和密切程度F
21.依据样本资料计算的相关系数r是一个随机变量
22.复相关系数表示被解释变量与所有解释变量间的相关程度,偏回归系数表示被解释变量与多个解释变量中的其中一个的相关程度
23.复相关系数可以通过调整后的可决系数开方来求解F
24.点预测是根据给定的解释变量的值,预测被解释变量的一个可能值;区间预测是根据给定的解释变量的值,预测被解释变量的两个可能值T
25.样本观测点越多,模型估计精度越高;预测点离样本分布中心越近,预测误差越小
六、简述题和论述题
1.相关分析与回归分析之间的联系和区别
2.经典线性回归模型的基本假定
3.用普通最小二乘法估计模型Yi=β0+β1Xi+μi参数的正规方程组及其推导过程
4.普通最小二乘直线的性质
5.高斯一马尔柯夫定理
6.判定系数R2与总体线性关系显著性F检验之间的关系
7.二元回归模型中,F检验与t检验的关系
8.调整后的判定系数及其作用
9.样本相关系数的基本性质
10.影响预测精度的主要因素
七、计算题
1.在一项关于商场营业面积与其日销售额之间关系的研究中,对10家商场进行调查,结果如下营业面积m240600607210090200708084销售额万元
3.
525.
04.
83.
530.
05.
012.
04.
55.
06.0试计算相关系数说明商场规模与销售额之间的相关性
2.设有资料如下资金万元
18.
620.
419.
424.
224.
228.
437.
256.
826.
423.
645.
424.6利润万元
2.
73.
61.
85.
55.
26.
31.
38.
44.
65.
97.
14.1要求1建立利润对资金的回归直线2利用回归系数与相关系数的关系,描述资金与利润之间的相关性
3.有10户家庭的收入X,元与消费Y,元的资料如下收入X20303340151326383543消费Y7981154810910要求1建立消费Y对收入X的回归直线2说明回归直线的代表性及解释能力3在95%的置信度下检验参数的显著性4在95%的置信度下,预测当X=45元时,消费Y的可能区间
4.已知相关系数r=
0.6,估计标准误差s=8,样本容量n=62求1剩余变差2可决系数
(3)总变差5.在相关和回归分析中,已知下列资料σX2=16σY2=25σXY=-19要求
(1)说明X与Y间的相关方向和程度
(2)计算Y对X的回归直线的斜率系数6.在相关和回归分析中,已知下列资料σX=5σY=10n=20r=
0.9∑Yi-2=2000要求
(1)计算Y对X的回归直线的斜率系数
(2)计算回归变差和剩余变差
(3)计算估计标准误差7.已知n=6∑X=21∑Y=426∑X2=79∑Y2=30268∑XY=1481要求
(1)计算相关系数
(2)建立Y对X的直线回归方程
(3)在
0.05的水平上检验回归方程的有效性
(4)以95%的概率估计当X=13时,Y的预测区间第三章综合练习题
一、名词解释方差非齐次性;序列相关、一阶自回归形式的序列相关;多重共线性、方差膨胀因子;工具变量、工具变量法、误差变量模型;设定误差
二、填空题1.戈德菲尔德一匡特检验法适用于类型为方差递增或方差递减的异方差检验2.用戈德菲尔德一匡特检验法来检验异方差,要求样本容量足够大3.以σ12表示包含较小解释变量的样本方差,σ22表示包含较大解释变量的样本方差,则检验异方差的戈德菲尔德一匡特检验法的零假设是Hoσ12=σ224.设两个相等容量n的子样本,其中包含较大解释变量的子样本的估计标准误差为,包含较小解释变量的子样本的估计标准误差为,模型包含两个参数,则样本分段比较法检验模型异方差的统计量通常是见书上,它服从于F分布5.用加权最小二乘法估计存在异方差现象的模型时,其权数通常可以通过根号下fxi分之一来确定6.DW检验的统计量DW=见书,它近似地等于2(1-肉)7.当随机项的一阶自相关系数=l时,DW≈0,说明存在完全正自相关8.当DW=2时,=0,说明无自相关9.当≈分法估计模型能克服原模型中一阶线性自相关问题10.对于时间序列资料,使用Yt,Xt的水平回归往往能比使用ΔYt,ΔXt的一阶差分回归得出较高的判定系数,因而人们往往会倾向于水平回归方程,这种现象称为11.当模型中的解释变量存在完全多重共线性时,参数估计量的方差等于无穷大12.简单相关系数检验法仅适用于包含2个解释变量的模型的多重共线性问题检验13.经验认为,对于模型Yi=β0+β1Xli+β2X2i+μi,如果大于,则Xl与X2间的共线性将是严重的和有害的14.方差膨胀因子VIF的取值不可能小于115.多重共线性问题的实质是样本信息不充分而导致模型参数不能精确估计,因此追加样本信息是解决多重共线性问题的一条有效途径16.当模型多重共线性严重时,可以通过追加样本信息、略去不重要的解释变量、用被解释变量的滞后值代替解释变量的滞后值等方法来降低由此而导致对估计量精度的影响
17.误差变量模型的OLS估计量是和18.工具变量估计量是有偏的但是的估计量19.随机解释变量X,如果CovX,μi=0,则其最佳的工具变量是
20.如果模型设定中遗漏了一个对解释变量有重要影响,且与模型中的其他解释变量相关的变量,则模型参数的OLS估计量将不具备性和性
三、单项选择题1.下列哪种方法不是检验异方差的方法AA.安斯卡姆伯一雷姆塞检验B.怀特检验C.戈里瑟检验D.方差膨胀因子检验2.当存在异方差现象时,估计模型参数的适当方法是AA.加权最小二乘法B.工具变量法C.广义差分法D.使用非样本先验信息3.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同误差的观测点以不同的权数,从而提高估计精度,即BA.重视大误差的作用,轻视小误差的作用B.重视小误差的作用,轻视大误差的作用C.重视小误差和大误差的作用D.轻视小误差和大误差的作用4.如果戈里瑟检验表明,普通最小二乘估计结果的残差8与Xi有显著的形式为|ei|=0.28715Xi+vi的相关关系vi满足线性模型的全部经典假设,则用加权最小二乘法估计模型参数时,权数应为CA.XiB.C.D.5.如果模型Yi=β0+β1Xt+μt存在序列相关,则DA.CovXi,μi=0B.Covμiμj=0i≠jC.CovXi,μi≠0D.B.Covμiμj≠0i≠j6.如果模型Yt=β0+β1Xt+μt存在一阶自回归模型的序列相关,vt为具有零均值、常数方差,且不存在序列相关的随机变量,则AA.μt=ρμt-1+vtB.μt=ρμt-1+ρ2μt-2+…+vtC.μt=ρvtD.μt=ρvt+ρ2vt-1+…7.DW检验的零假设是ρ为随机项的一阶自相关系数BA.DW=0B.ρ=0C.DW=1D.ρ=18.下列哪种形式的序列相关可用DW统计量来检验vt为具有零均值、常数方差,且不存在序列相关的随机变量AA.μt=ρμt-1+vtB.μt=ρμt-1+ρ2μt-2+…+vtC.μt=ρvtD.μt=ρvt+ρ2vt-1+…9.DW的取值范围是DA.-1≤DW≤0B.-l≤DW≤lC.-2≤DW≤2D.0≤DW≤410.当DW=4时,说明DA.不存在序列相关B.不存在一阶自回归形式的序列相关C.存在完全的正的一阶自回归形式的序列相关D.存在完全的负的一阶自回归形式的序列相关11.根据20个观测值估计的结果,一元线性回归模型的DW=
2.3在α=0.05的显著性水平下查得样本容量n=20,解释变量k=1个时,dL=1.20,dU=1.41,则可以判断AA.不存在一阶自相关B.存在正的一阶自相关C.存在负的一阶自相关D.无法确定12.当模型存在序列相关现象时,适宜的参数估计方法是CA.加权最小二乘法B.间接最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法13.对于原模型Yt=β0+β1Xt+μt,广义差分模型是指DA.B.ΔYt=β1ΔXt+ΔμtC.ΔYt=β0+β1ΔXt+ΔμtD.Yt=ρYt-1=β01-ρ+β1Xt-ρXt-1+μt-ρμt-114.采用一阶差分模型克服一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况BA.ρ≈0B.ρ≈1C.-1<ρ<0D.0<ρ<115.假定某企业的生产决策是由模型St=β0+β1Xt+μt描述的其中St为产量,Pt为价格,又知如果该企业在t-l期生产过剩,经济人员会削减t期的产量由此判断上述模型存在BA.异方差问题B.序列相关问题C.多重共线性问题D.随机解释变量问题
16.当模型存在严重的多重共线性时,OLS估计量将不具备CA.线性特性B.无偏性C.有效性D.一致性
17.经验认为,某个解释变量与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF AA.大于1B.小于lC.大于5D.小于518.多元线性模型中,用来测度多重共线性程度的判定系数增量贡献m,其取值范围是A.-l≤m≤R2B.l≤m≤R2C.m≥R2D.0≤m≤R219.估计模型Yt=β0+β1Xt+β2Xt-1+μt的参数其中Xt为非随机变量,且满足零均值、同方差、无序列相关等假设的适当方法是CA.加权最小二乘法B.一阶差分法C.广义差分法D.工具变量法20.哪种情况下,模型Yi=β0+β1Xt+μt的OLS估计量既不具备无偏性,也不具备一致性A.Xi为非随机变量B.Xi为随机变量,但与μi独立C.Xi为随机变量,与μt不独立但不相关D.Xi为随机变量,与μt相关21.模型中引入实际上与解释变量无关的变量,会导致参数的OLS估计量A.增大B.减小C.有偏D.非有效
四、多项选择题1.下列经济计量分析中哪些很可能存在异方差问题A.用横截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型B.用横截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型C.以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观经济计量模型D.以国民经济核算账户为基础构造宏观经济计量模型E.以30年的时序数据建立某种商品的市场供需模型2.方差非齐次性条件下普通最小二乘法具有如下性质A.线性特性B.无偏性C.最小方差性D.精确性E.有效性3.方差非齐次性将导致A.普通最小二乘估计量有偏和非一致B.普通最小二乘估计量非有效C.普通最小二乘估计量的方差的估计量有偏D.建立在普通最小二乘估计基础上的假设检验失效E.建立在普通最小二乘估计基础上的预测区间变宽4.下列哪些方法可用于方差非齐次性的检验A.DW检验法B.方差膨胀因子检测法C.判定系数增量贡献法D.样本分段比较法E.残差回归检验法5.当模型存在异方差现象时,加权最小二乘估计量具备A.线性特性B.无偏性C.有效性D.一致性E.精确性6.如果模型Yi=β0+β1Xi+μi队存在一阶自回归形式的序列相关,普通最小二乘估计仍具备A.线性特性B.无偏性C.有效性D.真实性E.精确性7.如果模型Yi=β0+β1Xt+μt队存在一阶自回归形式的序列相关,即μt=ρμt-1+vtvt满足线性模型的基本假定,则当Iρl<1时,仍有A.Eμt=0B.Varμt为常数C.Covμt,μt-1=0D.CovXt,μt=0E.Covμt,μt-2=08.DW检验不适用于下列情况的序列相关检验A.高阶线性自回归形式的序列相关B.一阶非线性自回归形式的序列相关C.移动平均形式的序列相关D.正的一阶线性自回归形式的序列相关E.负的一阶线性自回归形式的序列相关9.以dL表示统计量DW的下限分布,dU表示统计量DW的上限分布,则DW检验的不确定区域是A.dU≤DW≤4-dUB.4-dU≤DW≤4-dLC.dL≤DW≤dUD.4-dL≤DW≤4E.0≤DW≤dL10.DW检验不适用于下列情况下的一阶线性自回归形式的自相关检验A.模型包含有随机解释变量B.样本容量太小C.自回归模型D.包含有虚拟变量的模型E.误差变量模型11.针对存在序列相关现象的模型估计,下述哪些方法可能是适用的A.加权最小二乘法B.一阶差分法C.残差回归法D.广义差分法E.德宾两步法12.对于模型Yi=β0+β1Xli+β2X21…βKXK1+μi下列哪些表示原模型存在多重共线性(C1,C2,…,CK是一组不全为零的常数;b为常数;vi为随机项)A.C1Xli+C2X2i+…CKXKi=0B.C1Xli+C2X2i+…CKXKi=bC.C1Xli+C2X2i+…CKXKi+vi=bD.E.13.下列哪些回归分析中很可能出现多重共线性问题A.“资本投入”、“劳动投入”两个变量同时作为生产函数的解释变量B.“消费”作被解释变量,“收入”作解释变量的消费函数C.“本期收入”和“前朗收入”同时作为“消费”的解释变量的消费函数D.“商品价格”、“地区”、“消费风俗”同时作为解释变量的需求函数E.“每亩施肥量”、“每亩施肥量的平方”同时作为“小麦亩产”的解释变量的模型14.当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时A.各个解释变量对被解释变量的影响将难以精确鉴别B.部分解释变量与随机项之间将高度相关C.估计量的精度将大幅度下降D.估计量对于样本容量的变动将十分敏感E.模型的随机项也将序列相关15.下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性A.相关系数B.DW值C.方差膨胀因子D.判定系数增量贡献E.自相关系数16.下列情况表示模型Yi=β0+β1Xli+β2X21…βKXK1+μi中,Xj与其余X之间不存在多重共线性A.≈0s=1,2,…,j-l,j+l,…,kB.VIF=1C.VIF=5D.判定系数增量贡献m=R2E.判定系数增量贡献m=017.工具变量法适合估计下列模型或方程的参数A.存在异方差的模型B.包含有随机解释变量的模型C.自回归模型D.存在序列相关的模型E.联立方程模型中恰好识别的结构方程18.作为工具变量必须满足下列条件A.与随机误差项不相关B.与被解释变量不相关C.与模型中的其他解释变量不相关D.引入多个工具变量时,工具变量之间不相关E.与被替代的解释变量高度相关19.广义地讲,模型的设定误差包括A.对分布的离散程度随观测点不同而不同的变量作了方差齐次性假定B.对与随机误差项相关的随机解释变量作了非随机性假定C.未引入对被解释变量有重要影响的某个变量作解释变量D.引入实际上对被解释变量无关的变量作解释变量E.将抛物线型的相关关系设定成了线性相关关系
五、判断题T1.用戈里瑟检验法检验异方差,即使检验不显著,也并不表示模型一定满足同方差性T2.戈里瑟检验法检验异方差性,不仅能判断是否存在异方差现象,同时还提供关于异方差形式的信息3.当模型存在异方差现象时,加权最小二乘法是估计模型参数的恰当方法,但加权最小二乘法估计的模型的判定系数可能会比普通最小二乘估计的模型的判定系数低,这说明加权最小二乘法虽能克服异方差引起的普通最小二乘估计量的非有效性问题,但另一方面也会导致模型拟合优度下降F4.若戈里瑟检验表明,普通最小二乘估计的残差项有如下性质|ei|=0.8Xi2,则以为权数的加权最小二乘估计法能克服原模型的异方差问题5.如果对原模型Yi=β0+β1Xi+μi作变换后,变换后模型的普通最小二乘估计量具有最佳线性无偏性,则原模型中有Varμi=σ2fXiσ2为常数T6.德宾一瓦特森检验法是检验序列相关的有效方法7.如果随机误差项的序列相关方向与解释变量间的序列相关方向相同,则基本假设下计算的参数估计量的方差将会低于真实的方差8.当模型误差项存在一阶自回归形式的序列相关时,以经典假设下的最小二乘估计为基础的t检验和F检验将不能给出有效的结论,但相应的区间预测仍然是有效的T9.增大样本容量,可以缩小DW检验的不确定区域10.经验表明,当样本回归模型的DW>R2时就可以通过一阶差分变换来克服原模型中的一阶线性自相关问题11.使用时间序列资料回归时,如果水平回归方程的DW很小,接近于零,但R2很高,而一阶差分方程虽然DW接近于2,但R2比水平回归方程要低,则应选择水平回归方程12.对于Yi=β0+β1X1i+β1X2i++μi,如果Xli=mX2i,其中m为常数,则表示原模型的解释变量间存在完全的多重共线性现象13.对于模型Yi=β0+β1X1i+β1X2i+β1X3i+μi,如果、、均很小或接近于零,则可以肯定原模型不存在严重的多重共线性问题14.方差膨胀因子VIF=中的Rj2为缺损第j个解释变量时模型的判定系数15.误差变量模型是一种含有随机解释变量的模型16.实践中,管理部门一般是根据经济变量的观测值而不是根据真实值进行决策的,由于观测值往往包含有观测误差,因此,实际经济计量分析时,一般应用误差变量模型来进行数据模拟17.对于时间序列资料,实践中常用解释变量的滞后值作为该解释变量的工具变量,条件是滞后值与随机项不相关18.工具变量的实质就是用一个与随机项无关的变量代替模型中的随机解释变量,即改变模型的解释变量19.用工具变量法估计模型参数时,由于工具变量不是惟一确定的,从而工具变量估计量也不是惟一确定的因此,工具变量估计量其实是不可信的
六、筒述题和论述题1.样本分段法检验异方差的基本原理及其适用条件2.戈里瑟检验法检验异方差的基本原理及优点3.加权最小二乘法克服异方差影响的基本原理4.加权最小二乘法与普通最小二乘法的差异5.1DW检验的五个区域2用代数方法证明0≤DW≤43一阶线性自相关检验中,H0:ρ=0与H0DW=2是等价的4DW检验的局限性6.广义差分法及估计程序7.以二元线性模型Yi=β0+β1X1i+β1X2i+μi为例,分别描述当Xl与X2完全线性相关和不完全线性相关时,对OLS估计量及其方差的影响8.产生随机解释变量的原因9.工具变量法及其缺陷
七、分析题1.对于模型Yi=β0+β1X1i+μi,假定σμi2=K2fXi1原模型的OLS估计量具有怎样的性质2如果对原模型作如下变换则变换后模型的OLS估计量具有怎样的性质3证明2所表示的克服异方差的方法变换模型形式,实质上就是加权最小二乘法的应用,其中权数为2.考察下述形式的消费函数Ct=β0+β1Yt+β2At+μt式中Ct为消费支出,Yt为个人收入,At为个人流动资产Yt、At均为非随机变量,与μt独立假定Eμt=0,Varμt=σ2Yt2σ2为常数要求1将上述模型变换为扰动项满足同方差假设的模型2证明变换后的模型满足同方差假设3写出估计变换后模型的正规方程组3.假定某企业的短期生产决策由下述模型表示Yt=β1Yt+μt,其中Yt为产量,Xt为劳动投入并进一步假设,每当t-1期生产过剩用μt-1>0表示,则该企业在t期就会趋向于“生产不足”由μt<0表示要求1说明该模型违反了线性模型的何种假定2指出这种违反假定的情况对斜率系数的OLS估计的影响3略述在这种情况下合适的“校正解法”4.假定有n种同类商品,其中商品l的需求量取决于它本身的价格、其他商品的价格、一般价格水平用=Pi/n表示和收入,即需求函数为Qt=α0+α1P1+α2P2+…+αnPn+β+γY+μ1试讨论这一需求函数能否被估计,为什么5.以变量Z作为模型Yt=β0+β1Yi+μi中X的工具变量1说明Z应具备什么条件2写出工具变量法估计参数的正规方程组3说明普通最小二乘法是一种特殊的工具变量法第四章综合练习题
一、名词解释虚拟变量、虚拟变量模型;分段线性回归模型;系统变参数模型、辅助关系式、超参数
二、填空题1.虚拟变量也称为亚变量,其取值为1或02.线性模型中可以引入虚拟变量代表数量因素的不同水平,这样的模型称为虚拟变量模型3.模型Yi=α0+α1D+βXi+μi,其中D=为虚拟变量,模型中的公共截距系数是α04.模型Yi=α0+α1D+βXi+μi其中D为虚拟变量,为模型当统计检验表明成立时,上式变为截距变动模型5.模型Yi=α0+α1D1+α2D2+α3D1D2+βXi+μi中,虚拟变量Dl代表“民族”因素,虚拟变量D2表示“学历”因素,则α3表示的是
三、单项选择题1.模型Yi=α0+α1D+βXi+μi,其中D=为虚拟变量,模型中α1称为CA.基础类型的截距项B.公共截距系数C.差别截距系数D.综合截距系数2.某商品需求函数为Yi=β0+βXi+μi小其中Y为需求量,X为价格,为了考虑“地区”农村、城市和“季节”春、夏、秋、冬两个因素的影响,拟引入虚拟变量,则应引入虚拟变量的个数为BA.2B.4C.5D.63.根据样本资料建立某消费函数如下其中C为消费,X为收入,虚拟变量D=,=100.50+55.35D+0.45Xt所有参数均检验显著,则城市的消费函数为AA.=155.85+0.45XtB.=100.50十0.45XtC.=100.50十55.35XtD.=100.95十55.35Xt4.假设某需求函数Yi=β0+βXi+μi,为了考虑“季节”因素春、夏、秋、冬四个不同的状态引入4个虚拟变量形成截距变动模型,则模型的DA.参数估计量将达到最大精度B.参数估计量是有偏估计量C.参数估计量是非一致估计量D.参数将无法估计5.对于模型Yi=β0+βXi+μi,为了考虑“地区”因素北方、南方两种状态引入2个虚拟变量形成截距变动模型,则会产生CA.序列的完全相关B.序列不完全相关C.完全多重共线性D.不完全多重共线性6.消费函数Yi=α0+α1D+β0Xi+β1DXi+μi,其中虚拟变量D=,当统计检验表明下列哪项成立时,表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为AA.α1=0βl=0B.α1=0βl≠0C.α1≠0βl=0D.α1≠0βl≠07.模型Yi=α0+α1Dli+α2D2i+α3D3i+βXi+μi,其中Y为消费,X为收入,Dl=D2=D3=,该模型中包含了几个虚拟变量CA.1B.2C.3D.48.模型Yi=α0+α1Dli+α2D2i+α3D3i+βXi+μi,其中Y为消,,Dl=D2=D3=,该模型中包含了几个质的影响因素CA.1B.2C.3D.49.设消费函数Yi=α0+α1D+βXi+μi,其中虚拟变量D=,如果统计检验表明α1=0成立,则北方的消费函数与南方的消费函数是DA.相互平行的B.相互垂直的C.相互交叉的D.相互重叠的10.对于系统变参数模型Yt=β1t+β2Xt+μt,β1t=α0=α1Zt,如果Zt为虚拟变量,则上述系统变参数模型就是一个BA.常数参数模型B.截距变动模型C.截距与斜率同时变动模型D.分段线性回归模型
四、判断题T1.虚拟变量主要代表质的因素,但在有些情况下也可以代表量的因素T2.以“0”、“1”取值的虚拟变量,对应的“0”、“l”所反映的内容可以随意设定T3.分段线性回归模型中的虚拟变量一般代表数量因素的不同水平T4.虚拟变量模型和分段线性模型都是变参数模型,但它们的参数变动是间断的T5.系统变参数模型的参数是随着样本点的变化而系统地、连续地变化的
五、简述题和论述题1.虚拟变量模型的特点2.虚拟变量模型是系统变参数模型的特殊形式3.虚拟变量模型、分段线性回归模型、系统变参数模型的异同
六、分析题1.设家庭消费支出C除了依赖于家庭收入Y之外,还同下列因素有关
①1家庭所属民族,有汉、蒙、满、回、藏2家庭所在地域,有南方、北方3户主的文化程度,有高中以下、高中、大专及以上试根据以上资料分析确定家庭消费支出的线性回归模型2.设某饮料需求Q依赖于收入I变化外,还受1“地区”农村、城市因素影响其截距水平2“季节”春、夏、秋、冬因素影响其截距和斜率试分析确定该种饮料需求的线性回归模型3.已知模型Yi=β0+β1DX1i+β2DX2i+μi,如果β0是随着“季节”夏秋、春冬更替而改变的,Xl在达到X1*水平以前和以后对Y产生的影响是不同的则应如何修正以上模型第五章综合练习题
一、名词解释分布滞后模型、有限分布滞后模型、无限分布滞后模型、有限多项分布滞后模型、几何分布滞后模型;短期影响乘数、延期分渡性乘数、长期影响乘数;自适应预期假设
二、填空题1.C为消费,I为收入,假设某消费函数为Ct=500+
0.6It+
0.2It-1+μt,则表示当收入增加一个单位时,当期消费支出将增加
0.2个单位2.在滞后分布模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+…+μt中,长期影响乘数等于3.在滞后分布模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+…+βkXt-k+μt中,长期影响乘数等于4.有限多项式滞后模型中,解释变量Xt-i的参数βi可以表示为一个关于的多项式5.对于有限多项式滞后模型,将参数βi表示为滞后期i的多项式并代入原模型,经过这种变换后,模型的解释变量不再是Xt,Xt-1,Xt-2…,而是6.对于模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+…+βiXt-i+…+μt中,如果有βi=β0λi,0<λ<1,则称原模型为科伊克模型,其中λ称为分布滞后衰减率7.对于几何分布滞后模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+…+βiXt-i+…+μt中,其中βi=β0λi,0<λ<1,则X对Y的短期影响乘数等于第i期的延期影响乘数等于,长期影响乘数等于8.koyck变换模型Yt=α1-λ+β0Xt+λYt+μ-λμt-1是一个几何分布滞后模型,X的各期滞后变量对Yt的影响是按λ这一比率衰减的9.自适应预期模型Yt=γβ0+γβ1X1+1-γYt-1+[μt-1-λμt-1]是一个几何分布滞后模型,X的各期滞后变量对Yt的影响是按这一比率衰减的10.部分调整模型Yt=δβ0+δβ1Xt+1-δYt-1+δμt是一个几何分布滞后模型,X的各期滞后变量对Yt的影响是按这一比率衰减的
三、单项选择题1.下列属于有限分布滞后模型的是BA.Yt=α0+β1Yt-1+β2Yt-2+…+μtB.Yt=α0+β1Yt-1+β2Yt-2+…+βkYt-k+μtC.Yt=α0+β0Yt+β1Yt-1+…+μtD.Yt=α0+β0Yt+β1Yt-1+…+βkYt-k+μt2.消费模型Ct=400+
0.5It+
0.3It-1+
0.1It-2+μt,其中I为收入,则当期收入It对未来消费Ct=2的影响It增加一单位,将影响Ct+2增加单位CA.
0.5B.
0.3C.
0.1D.
0.93.下列消费模型肯定错误的是(C为消费,I为收入)CA.Ct=400+
0.5It+
0.52It-1+…+
0.58It-7+μtB.Ct=400+
0.5It+
0.52It-1+…+
0.58It-7+…+μtC.Ct=400+
0.6It+
0.4It-1+
0.2It-2+μtD.Ct=400+
0.6It+
0.2It-1+
0.05It-2+μt4.在分布滞后模型中,Yt=α+β0Yt+β0Yt-1+…+βkYt-k+μt中,延期过渡性乘数是指A.β0B.βii=1,2…,kC.D.5.在分布滞后模型的估计中,使用时序资料可能存在的序列相关问题就表现为CA.异方差问题B.自相关问题C.多重共线性问题D.随机解释变量问题6.对于有限分布滞后模型Yt=α+β0Yt+β0Yt-1+…+βkYt-k+μt中,如果其参数βi可以近似地用一个关于滞后长度i的多项式表示i=1,2,…,k,则称此模型为AA.有限多项式滞后模型B.无限多项式滞后模型C.几何分布滞后模型D.自回归变换模型7.下列哪一个不是几何分布滞后模型的变换模型A.koyck变换模型B.自适应预期模型C.部分调整模型D.有限多项式滞后模型8.自适应预期模型基于如下的理论假设影响被解释变量Yt的因子不是Xt,而是关于X的预期,且预期形成的过程是-Xt*=rXt-Xt*,其中0<r<1,r被称为A.衰减率B.预期系数C.调整因子D.预期误差9.当分布滞后模型的随机项满足线性模型假定时,下列哪一个模型可以用最小二乘法来估计DA.Yt=α+β0Yt+β0Yt-1+β2Yt-2+…+μtB.Yt=α1-λ+β0Xt+λYt+μ-λμt-1C.Yt=γβ0+γβ1X1+1-γYt-1+[μt-1-λμt-1]D.Yt=δβ0+δβ1Xt+1-δYt-1+δμt10.下列哪个模型的一阶线性自相关问题可用DW检验CA.有限多项式分布滞后模型B.自适应预期模型C.koyck变换模型D.部分调整模型
四、多项选择题1.下列哪些是分布滞后模型A.Yt=β0+β1DX1i+β2X2(t-1)+β3X3(t-2)+μtB.Yt=β0+β1DX1i+β2X2(t-1)+μtC.Yt=β0+βiXi(t-i)+μtD.Yt=β0+βiXt-I+i+μtE.Yt=β0+βiXt-1+i+μt2.为了将有限分布滞后模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+…+βiXt-i+βkXt-k+μt变换为有限多项式滞后模型,下列哪些设定是错误的A.βi=a0+a1i+a1i2+…+akikB.βi=a0+a1i+2a1i+…+kakiC.βi=a0+a1i+a1i2+…+amim,m<kD.βi=a0+a1i+2a1i+…+kaki…+mami,m<kE.βi=a0+a1i+2a1i+…+kaki…+mami,m>k3.对于有限分布滞后模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+…+βkXt-k+μi,如果参数βi的数值可以近似地用一个关于滞后期i的二阶多项式来表示,则A.βi可以表示为βi=B.βi可以表示为βi=C.原模型最好直接用最小二乘法估计D.原模型最好变换为一个有限多项式滞后模型来估计E.原模型也可以通过变换为自回归模型进行估计4.对于有限分布滞后模型,将参数βi表示为关于滞后期i的多项式并代入模型,作这种变换可以A.使估计量从非一致变为一致B.使估计量从有偏变为无偏C.减弱模型估计中的多重共线性问题D.避免因所需估计的参数过多而引起的自由度不足问题E.当随机项符合线性模型基本假定时,可通过最小二乘法直接获得参数的估计量5.对于滞后模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+…+βiXt-i+…+βkXt-k+μt,假定βi可以表示成一个关于i的二阶多项式,则从原模型变换的有限多项式滞后模型中包含的解释变量有A.B.C.D.E.6.下列哪些属几何分布滞后模型k为大于0小于1的常数,i为滞后期A.Yt=α+β0Xt+β1kXt-1+β0k2Xt-2+…+β0k10Xt-10+…+μtB.Yt=α+β0Xt+β1kXt-1+2β0kXt-2+…+10β0k10Xt-10+…+μtC.Yt=α+β0Xt+β1kXt-1+β0k2Xt-2+…+β0kiXt-i+…+μtD.Yt=α+β0Xt+2β1kXt-2+2β0kXt-2+…+iβ0kXt-i+…+μtE.Yt=α+β0Xt+β02kXt-1+β03k2Xt-2+…+β04Xt-i+…+μt7.对几何分布滞后模型Yi=α+β0Xt+β1Xt-1+…+βkXt-k+…+μt,作koyck变换的假设条件是A.αβ0β1β2…的符号都是相同的B.β0β1β2…的符号都是相同的C.βk=β0λk其中0≤λ≤l,k=0,1,2,…D.βk=β0λk其中0<λ<l,k=0,1,2,…E.βk=β0λk其中-1<λ<l,k=0,1,2,…8.对几何分布滞后模型的三种变换模型,即koyck变换模型、自适应预期变换模型、部分调整模型,它们的共同特点是A.具有相同的解释变量B.变换模型仅包含3个参数需要估计,而不是无穷多个C.用一个被解释变量的一期滞后变量Yt—l代替了原模型中解释变量的所有滞后变量Xt—l,Xt—2,…D.避免了原模型中的多重共线性问题E.三种变换均以一定的经济理论为基础9.下列哪些模型,用工具变量估计法才能得到一致计量A.Yt=α+βXt+μt,CovXtμt≠0B.误差变量模型Yt=α+βXt+μt,Yt、Xt均包含有观测误差C.Yt=α1-λ+β0Xt+λYt+μ-λμt-1D.Yt=γβ0+γβ1X1+1-γYt-1+[μt-1-λμt-1]E.Yt=δβ0+δβ1Xt+1-δYt-1+δμt10.下列哪些模型,普通最小二乘估计量具备一致性A.Yt=α+βXt+μt,Xt为随机变量,与μt独立B.Yt=α+βXt+μt,Xt为随机变量,与μt不独立,但不相关C.Yt=α+βXt+μt,Xt为随机变量,与μt相关D.Yt=δβ0+δβ1Xt+1-δYt-1+δμtXt为随机变量,Covμt,μt-1=0E.Yt=δβ0+δβ1Xt+1-δYt-1+δμtXt为随机变量,Covμt,μt-1≠0
五、判断题T1.Yt=β0+β1Yt-I+μt是一个无限分布滞后模型T2.直接用最小二乘法估计分布滞后模型往往会遇到严重的多重共线性问题,这是由于经济变量的时间序列资料大多存在序列相关问题T3.有限多项式滞后模型中,解释变量X的系数βi可以用一个关于滞后期i的线性方程来表示T4.有限多项式滞后模型中,将参数βi表示为关于滞后期i的多项式并代入原模型,变换后的模型可以明显地减弱模型中存在的序列相关问题5.在几何分布滞后模型中,滞后变量对被解释变量的影响一般是随着滞后期的延长而逐渐减弱的6.无限分布滞后模型中,几何分布滞后模型适用的条件是模型参数值按某一固定的比率递增7.在部分调整模型Yt=δβ0+δβ1Xt+1-δYt-1+δμt中,δ被称为调整因子,其数值的大小表示调整速度的快慢,δ的取值范围是0<δ<18.当原几何分布滞后模型的随机项满足线性模型的基本假定时,相应的koyck变换模型与部分调整模型的最小二乘估计量均是一致估计量9.在koyck变换模型和自适应预期模型的工具变量法估计中,如果Xt与Xt-1之间不存在严重的共线性,则一般可选择Xt-1作为Yt-1的工具变量
六、简述题和论述题1.直接用最小二乘法估计分布滞后模型会遇到哪些问题2.有限多项式滞后模型可以克服有限分布滞后模型估计的哪些问题3.如何确定有限多项式滞后模型中多项式的阶数m4.有限多项式滞后模型与有限分布滞后模型的联系和区别5.自适应预期模型的理论基础,并举实例解释6.说明白适应预期模型是一个几何分布模型7.koyck变换模型、自适应预期模型、部分调整模型三者的异同8.部分调整模型的理论基础,并举例说明9.当原几何分布滞后模型的随机项满足线性模型基本假设时,其变换形式部分调整模型可以用最小二乘法估计10.作为几何分布滞后模型的变换模型,自适应预期模型和koyck变换模型估计中如何选择工具变量11.三种自回归模型与几何分布滞后模型的区别
七、计算题和分析题1.考察以下分布滞后模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+β3kX1-3+μt假如用2阶有限多项式变换估计这个模型后已知Yt=
0.5+
0.81Z0t+
0.35Zlt-
0.40Z2t+μt式中求原模型中的各参数α,β0,β1,β2,β3的估量2.假设Yt依Xt及其最近的五期滞后变量线性变动,且各期的参数可以用关于滞后期i的3阶多项式近似地表示,试写出Y与X的关系式并讨论其估计过程3.考察下述模型Yt=β0δ+β1δXt-1+1-δYt-1+δμt假设Yt为商品存量,Xt为商品销售量,试解释模型系数的实际经济意义4.考察下述模型Yt=γβ0+γβ1Xt+1-γYt-1+[μt-1-γμt],试述X对Y的短期影响乘数和长期影响乘数第六章综合练习题
一、名词解释联立方程模型、结构式模型、简化式模型;行为方程、技术方程、制度方程、平衡方程、定义方程;内生变量、外生变量、前定变量;结构参数、简化式参数;识别、恰好识别、过度识别、不可识别;统计形式惟一性;识别的阶条件、识别的秩条件;单方程估计法、系统估计法
二、填空题
1.内生变量又称为量,它们的值都直接或间接地受到随机误差项的影响,因而内生变量都是变量
2.包含有g个内生变量,k个先决定量,g个结构方程的模型称为的结构式模型
3.在克莱因战争间模型中,内生变量包括,外生变量包括,前定变量包括
4.某农产品的供求模型如下其中P为价格,Y为消费者收入水平,R为天气条件模型中的内生变量是指QDQSP,外生变量是指YR,前定变量是指
5.结构式模型中的每个方程都称为结构方程
6.在结构式模型中,如果有一个方程只包含一个内生变量和模型系统中的全部前定变量,则这个方程的结构参数与简化式参数是的
7.如果一个方程能被识别,那么这个结构方程不包含的变量总数应大于或等于内生变量个数减一,这被称为识别的阶条件
8.在一个具有K个方程的模型系统中,任何一个方程被识别的充分必要条件是所有不包含在这个方程中变量的参数矩阵的秩等于G-1,这称为识别的秩条件
9.联立方程模型的估计方法有两类,一类是间接最小二乘法,另一类是工具变量法
10.用间接最小二乘法估计恰好识别方程时,简化式参数的估计量是无偏估计量,但结构参数的估计量是有偏估计量,这是由于非线性关系一般不能传递线性、无偏性、最小方差性
11.间接最小二乘法估计模型参数包括三步,第一步是写出简化模型,第二步是用OLS求出简化模型估计值,第三步是利用关系式求出结构参数
12.二阶段最小二乘法的两个阶段是指第一阶段,第二阶段
三、单项选择题
1.在完备的结构式模型生变量是DA.YtB.Yt-1C.ItD.Gt
2.在题1所述的联立方程模型中,随机方程是指DA.方程lB.方程2C.方程3D.方程l和方程
23.联立方程模型中不属于随机方程的是DA.行为方程B.技术方程C.制度方程D.恒等式
4.结构方程中的系数称为CA.短期影响乘数B.长期影响乘数C.结构参数D.简化式参数
5.简化式参数反映对应的解释变量对被解释变量的CA.直接影响B.间接影响C.直接影响与间接影响之和D.直接影响与间接影响之差
6.在一个结构式模型中,假如有n个结构方程需要识别,其中n1个方程是过度识别,n2个方程是恰好识别,n3个方程是不可识别nl>n2>n3,nl+n2+n3=n,则该联立方程模型是CA过度识别B.恰好识别C.不可识别D.部分不可识别
7.考察小型宏观经济计量模型按照秩条件判断各个方程的识别性时,首先要列出该模型的结构参数矩阵,然后在此基础上逐个判断各方程的秩条件情况上述模型的结构参数矩阵应该是ACtItYtYt-11CtItYtYt-1A.B.CtItYtYt-11CtItYtYt-1C.D.
8.对于过度识别的方程,适宜的单方程估计法是CDA.普通最小二乘法B.间接最小二乘法C.二阶段最小二乘法D.工具变量法
9.对于恰好识别的方程,在简化式方程满足线性模型的基本假定的条件下,间接最小二乘估计量具备A.精确性B.无偏性C.真实性D.一致性
10.考察下述联立方程模型如果用工具变量法估计该模型的第一个方程,则最宜作为Y2的工具变量的是CA.ZlB.Z2C.Z3D.与Y2高度相关的某一另外变量
四、多项选择题
1.联立方程模型中的随机方程包括A.行为方程B.技术方程C.制度方程D.平衡方程E.定义方程
2.小型宏观经济计量模型中,第一个方程是A.结构方程B.随机方程C.行为方程D.线性方程E.包含有随机解释变量的方程
3.结构方程中的解释变量可以是A.外生变量B.滞后内生变量C.虚拟变量D.模型中其他结构方程的被解释变量E.滞后外生变量
4.简化式模型中的各方程A.解释变量都是前定变量B.模型参数反映相应的前定变量对被解释变量的间接影响C.在满足线性模型假定的条件下可以用最小二乘法估计参数D.简化式参数的最小二乘估计量是无偏的和一致的E.从简化式参数中计算出来的结构参数也是无偏的和一致的
5.结构方程的识别情况可能是A.不可识别B.部分不可识别C.恰好识别D.过度识别E.完全识别
6.结构式模型中,需要进行识别的方程是A.行为方程B.技术方程C.制度方程D.平衡方程E.定义方程
7.考察下列各联立方程模型中的第一个结构方程,具有统计形式惟一性的是A.B.C.D.E.
8.联立方程模型的单方程估计法有A.间接最小二乘法B.工具变量法C.二阶段最小二乘法D.三阶段最小二乘法E.有限信息极大似然法
9.联立方程模型的系统估计法A.主要有三阶段最小二乘法和完全信息极大似然法B.比单方程估计法利用更多的信息,因而更为有效C.对某个或某几个方程中存在的设定误差十分敏感D.要求有更大的样本容量E.估计过程比单方程估计法更为复杂和困难
10.可以用来估计恰好识别方程的单方程估计法有A.间接最小二乘法B.工具变量法C.二阶段最小二乘法D.普通最小二乘法E.一次差分法
11.用工具变量法估计结构方程的一般要求有A.结构方程为恰好识别B.工具变量必须是模型中的前定变量,与结构方程中的随机项不相关C.工具变量必须与将要替代的内生解释变量高度相关D.工具变量与所要估计的结构方程中的前定变量不存在严重的多重共线性E.如果要引人多个工具变量,则这些工具变量之间不存在严重的多重共线性
12.用二阶段最小二乘法估计结构方程一般要求A.结构方程是过度识别的B.结构方程中的随机项满足线性模型的基本假定C.相应的简化式方程中的随机项也满足线性模型的基本假定D.模型中的所有前定变量之间不存在严重的多重共线性E.样本容量足够大
五、判断题T
1.在联立方程模型中,内生变量受模型中的其他内生变量和前定变量的影响,同时又影响其他内生变量F
2.在完备的结构式模型中,独立的结构方程的个数等于模型中内生变量的个数加1T
3.结构方程中的结构参数表示相应的解释变量对被解释变量的直接影响F
4.结构参数表示相应的解释变量对被解释变量的直接影响,简化式参数表示相应的解释变量对被解释变量的直接的和间接的影响之和因此,简化式参数的值一定大于结构参数的值T
5.模型的简化式是从模型的结构式导出的F
6.简化式参数是从结构参数计算而来的F
7.结构参数一定是从简化式参数计算而来的T
8.结构方程不可识别,意味着无法从简化式参数计算出该结构方程的结构参数因此,对于不可识别的结构方程无法用间接最小二乘法来估计,而必须采用工具变量法或二阶段最小二乘法T
9.所谓识别,就是能否从模型的简化式参数计算出结构参数F
10.阶条件成立,表示结构方程一定可识别;秩条件成立,表示结构方程有可能被识别
11.用间接最小二乘法估计恰好识别的方程时,只要每个简化式方程均满足线性模型的基本假定,则最终估计的结构参数估计量是一个最佳线性无偏估计量T
12.如果结构方程是恰好识别的,且其简化式方程满足线性模型的基本假定,则可以用间接最小二乘法估计该方程F
13.一般地,间接最小二乘法、工具变量法用于恰好识别方程的估计,二阶段最小二乘法用于过度识别方程的估计,结构参数的估计量均是有偏的,但都是一致估计量T
14.联立方程模型的任何一种估计方法,均要求被估计的模型系统或结构方程是可识别的
六、简述题和论述题
1.联立方程偏倚
2.从“统计形式惟一性”准则出发,说明下列命题的正确性1如果一个方程中包含了模型系统中的全部变量全部内生变量和全部前定变量,则这个方程是不可识别的2假如第i个方程排除的变量中没有一个在第j个方程中出现即第j个方程也排除了相同的变量,则第i个方程是不可识别的3如果两个方程包含有相同的变量,则这两个方程均不可识别
3.按阶条件、秩条件判别结构式模型识别性的一般程序
4.间接最小二乘法和工具变量法均不能估计不可识别的方程,也均不宜用以估计过度识别的方程
5.间接最小二乘法、工具变量法、二阶段最小二乘法三者之间的关系
七、计算题和分析题
1.考察下述小型宏观经济计量模型1试将上述模型变换成简化式模型;2以Yt-1对It的影响为例,说明结构参数与简化式参数的关系2试用阶条件和秩条件确定每个行为方程的识别状态;4整个模型的识别状态如何;5各方程适宜用哪种方法来估计
2.下列为一完备的联立方程模型式中M为货币供应量,Y为生产总值,P为价格总指数要求1指出模型的内生变量、外生变量、前定变量;2写出简化式模型,并导出结构参数与简化式参数之间的关系体系;3确定模型的识别状态
3.考察下列结构式模型假如估计的简化式模型为求结构参数值
4.考虑下列结构式模型假如估计的简化式模型为试计算X对Y2的直接影响和间接影响
5.某联立方程组有5个内生变量Y与4个外生变量X,结构参数矩阵如下变量方程号Y1Y2Y3Y4Y5X1X2X3X411β120β140α1100α14201β23β2400α22α2303β3101β34β3500α33α3440β42010α410α4305β5100β3410α52α530要求按阶条件、秩条件判断模型的识别性
6.考察如下联立方程模型式中Yl、Y2是内生变量,Zl、Z
2、Z3是外生变量问1是否可用工具变量法估计第一个结构方程;2如果可以,用什么变量作为Y2的工具变量;3写出工具变量法估计第一个结构方程的正规方程组第七章综合练习题
一、名词解释效用函数、预算直线;需求函数、需求曲线、恩格尔曲线、思格尔定律;收入弹性、价格弹性、自价格弹性、交叉价格弹性;常数弹性需求函数模型、线性支出系统、扩展线性支出系统;生产函数;规模报酬、边际生产力、产出弹性、边际替代率、替代弹性、无形技术进步、技术进步速度、技术进步贡献率、劳动贡献率、资本贡献率;均衡价格、均衡数量、蛛网理论
二、填空题
1.需求函数是在约束下,根据,使效用最大化导出的
2.如果第i种商品与第j种商品为互代品,则大于
03.需求函数的基本性质有、、、、
4.第j种商品替代第i种商品的能力等于第i种商品替代第j种商品的能力,这是指需求函数所具备的性
5.设Wi=PiXi/I,ηij为收入弹性,则思格尔加总条件是指
6.设Wi=PiXi/I,ηij为交叉价格弹性,则称=-Wj为条件
7.线性支出系统中,消费者对第j种商品的需求被分为两部分,一是,二是
8.企业实现利润最大化过程涉及到两个方面的问题一是,二是
9.在完全竞争和利润最大化条件下,不变规模报酬意味着
10.在实际生产函数中,规模报酬存在、、三种情况,其中被认为是最普遍的情况
11.CES模型Y=A[δK-ρ+1-δL-ρ中,资本对劳动的弹性等于
12.CES模型Y=A[δK-ρ+1-δL-ρ中,A反映δ反映,ρ是参数,v是参数
13.对无形技术进步的测定包括两个方面一是测定,二是测定.
14.分别以EA、EL、EK表示产出增长中的苯术进步贡献率、劳动贡献率和资本贡献率,则EA+EL+EK等于
15.已知某行业1981~1990年工业企业的生产函数为Y=
0.6479e
0.25tL
0.6756K
0.3608,且该时期该行业从业人数总共增长
21.19%,资本投入总共增长
69.20%,总产出年平均增长5%,据此可以计算出1981—1990年该行业的技术进步速度为,技术进步的贡献率为,劳动投入的贡献率为,资本投入的贡献率为
16.根据蛛网理论,均衡的变动有三种情况、、
17.的数值反映的是
三、单项选择题
1.需求函数是指A.Xi=XiP1P2…,PnIB.Xi=XiP1P2…,PnC.Xi=Xi…,ID.Xi=Xi…,,Pi,,…I
2.效用函数是指A.描述消费者得到最大效用时的商品组合B.描述消费者获得的效用与各种商品价格之间的关系C.描述消费者获得的效用与各种商品数量组合的关系D.描述消费者获得的效用与消费者收入之间的关系
3.以Pi表示第i种商品价格,Xi表示第i种商品需求量,I表示消费者收入,U表示消费者获得的效用,则预算约束是指A.<IB.=IC.>ID.=U
4.思格尔曲线是描述A.在价格固定情况下,收入对各种商品需求的影响B.在价格部分固定情况下,收入对各种商品需求的影响C.在价格上涨情况下,收入对各种商品需求的影响D.在价格下跌情况下,收入对各种商品需求的影响
5.反映需求行为的需求弹性有两类,即A.价格弹性和收入弹性B.不变弹性和可变弹性C.预算弹性和总支出弹性D.自价格弹性和交叉价格弹性
6.以ηii表示需求的自价格弹性,飞表示收入弹性,则吉芬商品是指A.ηi<0且以ii>0B.ηi<0且ηii<0C.ηi>0且ηii>0D.ηi>0且ηii<
07.以ηii表示需求的自价格弹性,ηij表示商品的互价格弹性,ηi表示收入弹性,则正常商品的特征是A.ηi<0B.ηii<0C.ηij<0D.ηi,ηii,ηij同时小于
08.如果第i种商品的收入弹性大于1,一般认为第i种商品为A.奢侈品B.必需品C.淘汰品D.吉芬商品
9.需求X的收入I弹性是指A.B.C.D.
10.常数弹性需求函数模型是指A.Xj=aj++cjI+μjB.Xj=aj++cjlnI+μjC.lnXj=aj++cjI+μjD.lnXj=aj++cjlnI+μj
11.线性支出系统PjXj=Pj+βjV-中,βj是第j种商品的A.边际消费倾向B.边际预算份额C.收入弹性D.价格弹性
12.扩展线性支出系统PjXj=Pj+βj*I-中,βj*是第j种商品的A.边际消费倾向B.边际预算份额C.收入弹性D.支出弹性
13.根据恩格尔定律,食品消费支出收入弹性一般A.等于零B.小于1C.等于1D.大于
114.根据恩格尔定律,随着收入水平的提高,食品消费的边际倾向趋于A.提高B.下降C.不变D.不确定
15.生产函数Y=fL,K反映的是A.生产过程的投入要素与产出量之间的技术关系B.生产过程中使用的成本与收入之间的经济关系C.生产过程中各种要素之间的替代关系D.生产过程中的技术进步情况
16.对于生产函数Y=fL,K,设λ为大于1的常数,则规模报酬不变是指A.fλLλK=λfLKB.fλLλK=2λfLKC.fλLλK=λ2fLKD.fλLλK=fLK
17.边际生产力与规模报酬之间的关系是A.规模报酬递增时,边际生产力递减B.规模报酬递减时,边际生产力递减C.规模报酬不变时,边际生产力不变D.无论规模报酬递增、递减还是不变,边际生产力始终是递减
18.对于生产函数Y=fL,K,以劳动要素为例,边际生产力递减是指A.<0B.≥0C.<0D.≥
019.工资率对利润率之比变动1%引起资本投入对劳动投入之比例变动的百分比称为A.要素边际生产率B.要素边际替代率C.要素产出弹性D.要素替代弹性
20.CES生产函数模型的“不变弹性”是指A.要素产出弹性不变B.要素替代弹性不变C.要素投入弹性不变D.要素互补弹性不变
21.CES模型Y=A[δK-ρ+1-δL-ρ中,0<δ<1,δ越接近于l,表示A.资本密集度越高B.资本密集度越低C.技术发展程度越高D.技术发展程度越低
22.无形技术进步是指A.引进先进设备形成的投入效果B.引进管理人才形成的投人效果C.增加生产要素形成的投人效果D.生产函数在时间上的变动所反映出来的综合投入效果
23.均衡经济计量分析中,市场交易量Qt,需求量,供给量的关系是A.Qt=B.Qt=C.Qt==D.Qt=min,
24.如果价格变动的幅度大于由此引起的需求量变动幅度,则该种商品的需求弹性ηD A.|ηD|=1B.|ηD|→∞C.|ηD|<1D.1<|ηD|<∞
25.如果价格变动的幅度小于由此引起的供给量变动的幅度,则供给弹性ηS A.ηS=1B.ηS→∞C.0<ηS<1D.1<ηS<∞
26.蛛网中立的条件是A.ηS>ηDB.ηS=ηDC.ηS<ηDD.ηS=ηD=0
四、多项选择题
1.下列反映消费者需求行为的有A.需求的价格弹性B.需求的收入弹性C.古诺加总条件D.要素的边际替代率E.思格尔加总条件
2.以X表示商品消费量,P表示商品价格,I表示消费者收入,下列表示价格弹性的有A.B.C.D.E.
3.以Wi表示第i种商品正常商品的预算份额,ηij为其需求互价格弹性,ηi为其收人弹性,则需求函数具有以下性质A.=IB.<0C.<ID.=UE.=ηj
4.在常数弹性需求模型Xj=Aj中A.常数弹性是指bii=1,2,…,n,cj的值在样本的不同点上是不变的B.常数弹性是指bii=l,2,…,n,cj的值在不同种商品之间是不变的C.bii=1,2,…,I-1,I+l,…,n,是指第j种商品对其余商品的交叉价格弹性D.bii=j是指第j种商品的自价格弹性E.cj是指第j种商品的收入弹性
5.常用的需求方程系统有A.Xj=aj++cjI+μjj=1,2,…,n下同B.Xj=aj++cjI+μjC.Xj=AjD.PjXj=Pj+βjV-V为预算总支出E.PjXj=Pj+βj*I-βj*为边际消费倾向
6.在线性支出系统PjXj=Pj+βjV-中A.Xi是对第j种商品的需求量B.是对第j种商品的基本需求量C.βj是对第j种商品的边际预算份额D.V-为超基本文出用于第j种商品上的部分E.0<<
17.在扩展线性支出系统PjXj=Pj+βj*I-中,下列哪些说法是不正确的A.是对第j种商品的基本需求量B.I-是剩余收入用于购买第j种商品的支出C.0<βj*≤1D.<lE.I-为边际储蓄倾向
8.比较线性支出系统PjXj=Pj+βjV-与扩展线性支出系统PjXj=Pj+V-,从理论上分析,下列表述是正确的A.通常情况下,V-<I-B.若V->I-,则消费者运用了储蓄来增加消费C.βj必定小于βj*D.βj=/E.=βj/
9.据对某市城镇居民的各类消费需求分析,1984年各类商品的收入弹性为食品
0.7916,衣着
0.9354,日用品
1.2764,燃料
0.3573,电
1.0109说明这几类消费支出中,属于相对高档的支出是A.食品B.衣着C.日用品D.燃料E.电
10.生产函数Y=fL,K,具有如下性质A.f0,K=fL,0=0B.≥0C.<0D.<0E.σ=>
011.生产函数模型可用于研究A.生产的规模效益B.有形技术进步C.无形技术进步D.投入产出比例E.要素之间的替代关系
12.投入产出生产函数Y=min,,其中a、b>0,要求满足如下假设和性质A.生产一种产品需要两种以上投入B.各种投入要素只有一种被充分利用C.实际被利用的各种投入要素之间保持固定的比例关系D.规模报酬递增E.要素替代弹性为
113.C—D生产函数Y=ALαKβ,α、β>0,具有如下特性A.要素产出弹性为常数B.要素替代弹性也为常数C.边际生产力大于零,但边际生产力递减D.规模报酬不变E.资本K和劳动L在生产中缺一不可
14.收敛性蛛网有如下特性A.供给曲线的斜率小于需求曲线的斜率B.供给弹性小于需求弹性C.产量和价格的波动从大趋小最终形成新的均衡点D.新均衡点形成后,产量和价格将不会再出现波动E.新均衡点的产量和价格与原均衡点的产量和价格是相等的
五、判断题
1.自价格弹性是指在其他条件不变时,第i种商品的价格变动一个单位所引起的对第i种商品的需求的变动量
2.交叉价格弹性是指在其他条件不变时,第i种商品的价格变动一个百分点所引起的第j种商品的价格的变动百分比
3.当所有商品的价格与消费者收入按同一比例反方向变动λ倍时,商品需求量保持不变,这意味着规模报酬不变
4.当某种商品价格上升时,若收入也作相应补偿变动使实际收入水平保持原来水平不变,则消费者对该商品的需求量也将保持不变
5.规模报酬递减是生产函数的基本特性之一
6.在完全竞争条件下,企业实现利润最大化的一阶条件必要条件是各要素的边际产出必须都等于产出品的价格与各要素的自身价格之比
7.用直接估计法估计C—D生产函数时,劳动L变量与资本K变量之间往往存在较严重的多重共线性,模型的随机项一般也是非齐次方差的
8.用强度形式估计法估计C—D生产函数可以克服直接估计中存在的劳动要素与资本要素之间的多重共线性问题,但其前提是生产过程呈现严格的规模报酬不变性
9.劳动密集型产品的供给弹性一般大于资本密集型产品的供给弹性
10.蛛网理论是一种静态均衡分析
11.描述市场供需静态均衡状态的模型是
12.如果产量和价格波动呈现发散型蛛网形态,则必须对其施加价格政策加以外部调整
13.如果某商品的需求弹性为-
0.8,则降低销价将使销售者卖出更多的数量从而获得更多的总收入
14.如果适当提高售价,导致销售量一定程度下降,但总收益并不减少反而增加,则这种商品的需求弹性绝对值必小于1
六、简述题和论述题
1.以两种商品情况为例,从效用函数导出需求函数
2.线性支出系统的经济含义、优缺点
3.单一需求方程模型与需求方程系统的区别
4.线性支出系统与扩展线性支出系统的区别和联系
5.如何利用横截面资料估计扩展线性支出系统
6.边际生产力递减规律
7.CES是一函数族
8.C—D生产函数的三种估计方法及其前提假设
9.索洛增长速度方程及其导出和经济含义
10.供需规律的基本内容
11.弹性理论在市场营销中的运用第八章综合练习题
一、名词解释宏观经济计量模型;总体设计、个体设计;模型导向、需求导向、供给导向、混合导向;国民经济核算、国民经济核算体系
二、填空题
1.根据建立模型的目的不同,宏观经济计量模型可分为、、、
2.当模型用于时,特别要模型参数的偏误较小
3.按照所利用的样本数据和分析年限不同,宏观经济计量模型分为、、
4.根据模型研究对象范围不同,宏观经济计量模型分为、、
5.国民经济系统中的四大部门是、、、
6.国民经济运行的四个环节是、、、
7.从供给角度看,国民收入由、、、四部分构成
8.要使总供求平衡,国民经济中必须与相等
9.构造宏观经济模型的两个方面是和
10.是确定宏观经济计量模型导向的依据
11.表现为供给对需求的单向传导决定机制的模型导向是
12.当社会总供需矛盾表现为总供给过剩时,模型导向宜采用
13.在混合导向模型中,作为需求模块与供给模块双向作用的中介的模块是
14.以凯恩斯有效需求理论为基础建立的宏观计量模型,一般是导向的
15.以国民经济核算账户为基础构造宏观计量模型时,是模型构造的基本框架和起始点
三、单项选择题
1.相对于年度模型和中长期模型,季度模型的规模一般A.较小B.适中C.较大D.不一定
2.作为中长期模型的样本数据一般为A.月度数据B.季度数据C.年度数据D.五年规划数据
3.下列各种用途的模型中,特别注重模型拟合优度的是A.预测模型B.结构分析模型C.政策分析模型D.专门模型
4.利用年度数据无法建立A.预测模型B.季度模型C.地区模型D.专门模型
5.将宏观经济计量模型分为发达市场经济国家模型、发展中国家模型和中央计划经济国家模型,这是A.根据研究对象的范围不同B.根据建立模型的目的不同C.根据所研究的社会经济系统的性质不同D.根据所使用的样本数据和分析年限的不同
6.下列哪个宏观模型多以需求为导向A.发达市场经济国家模型B.发展中国家模型C.中央计划经济国家模型D.国家间模型
7.国民经济系统中的四大部门是A.B.C.D.
8.当社会总供需矛盾要表现为供不应求时,模型导向宜为A.需求导向B.供给导向C.混合导向D.双向导向
9.以SNA为基础构建的宏观经济计量模型的导向是A.需求导向B.供给导向C.混合导向D.双向导向
10.克莱因战争间模型的导向是A.需求导向B.供给导向C.混合导向D.双向导向
四、多项选择题
1.下列哪些说法是正确的A.经济预测模型更注重模型要具备较高的拟合优度B.季度模型的部门划分较细,模型规模较大C.地区模型实质上不是宏观经济计量模型D.发展中国家宏观模型多以供给为导向E.政策分析模型特别要求模型参数的偏误程度较小
2.国民经济系统中的“三大市场”是A.要素市场B.产品市场C.劳务市场D.金融市场E.国际市场
3.在三个市场、四个部门的经济中,国民收入的漏出量有A.投资B.储蓄C.税收D.进口E.出口
4.从需求的角度看,国民收入的构成部分是A.消费B.投资C.储蓄D.政府支出E.出口
5.模型中模块与模块之间表现为单向传递关系的模型是A.国家模型B.地区模型C.供给导向模型D.需求导向模型E.混合导向模型
6.凯恩斯有效需求理论的基本结论有A.国民收入是由总需求和总供给决定的B.消费是收入水平的函数C.投资是利率与预期利润率的函数D.政府支出是投资规模的函数E.货币需求是收入和利率的函数
7.联合国确认的各国使用的国民经济核算体系有A.物质产品平衡表体系B.国民账户体系C.投入产出体系D.资金流量体系E.国际收支体系
8.下列哪些表述是正确的A.宏观经济计量模型总体设计中的核心问题是模型导向的确定B.宏观经济计量模型的个体设计也可以用模型框图和流程图来描述C.结构分析模型多为需求导向型D.发达市场经济国家模型全面体现MPS的主要结构和内容E.以凯恩斯有效需求理论和国民账户体系为基础构造的宏观经济计量模型,一般都是需求导向型的
五、判断题
1.第一个宏观经济计量模型是1939年由丁伯根创建的“克莱因战争间模型”
2.用于政策评价的模型,要求模型对经济活动行为的描述尽可能合理,有时甚至宁可降低拟合优度,也要保证对行为描述的合理
3.中长期模型主要用于政策模拟与评价,因此要求有较高的拟合优度
4.国家模型、地区模型和国家问模型三者的关系是国家间模型包含各国家模型,而国家模型又包含所辖的地区模型
5.年度模型使用的是年度数据资料,因而估计中要注意对数据的季节波动的处理
6.从供给角度看,国民收入由消费、储蓄、税收和出口四部分构成
7.季度模型多以需求为导向,中长期模型多以供给为导向
8.需求导向模型中仅有需求模块,供给导向模型中仅有供给模块,而混合导向模型中同时有需求模块和供给模块,这是混合导向模型与需求导向模型和供给导向模型之间的根本区别
9.发达市场经济国家模型兼容并蓄各流派的经济理论为建模依据,全面反映联合国确认的两种核算体系SNA和MPS的主要内容和结构
10.中央计划经济国家模型结构存在明显的从投入外生指定→产出→分配→最终使用的递推关系,缺乏反馈机制
六、简述题和论述题
1.发达市场经济国家模型、发展中国家模型、中央计划经济国家模型的差异
2.宏观经济学研究的中心问题
3.四部门经济的国民收人流量循环模型
4.三种模型导向间的区别与联系
5.以凯恩斯有效需求理论为基础构造的宏观计量模型的基本结构
6.以SNA为基础构造宏观计量模型时,作为模型构建的基本框架和起始点的五组平衡关系
7.以凯恩斯有效需求理论和SNA为基础构造的宏观计量模型的导向属哪一种,为什么第九章综合练习题
一、名词解释经济准则检验、统计准则检验、经济计量准则检验;模型的超样本特性、模型的预测功效;希尔(Theil)不等系数;点预测、区间预测;返回预测、事后模拟、事后预测、事前预测
二、填空题
1.以Yt表示第t年的社会消费品零售总额,It表示第t年的居民可支配收入,Vt表示第t年的固定资产投资,则模型Yt=
8300.00-
0.24It+
1.12Vt中,两个明显的错误是和
2.以Yi表示某商品的供应量,Pi表示该商品价格,则对于模型1nYi=
3.69-
1.41nPi,可以从判断,其不能通过经济准则检验
3.模型参数估计量的优良性质主要是指
4.形成模型预测误差的因素有两类,一类是,另一类是
5.利用计量模型作经济预测有两种方式,一是,二是
三、单项选择题
1.模型功效的检验评价中,第一位是A.经济准则检验B.统计准则检验C.经济计量准则检验D.预测误差评价
2.统计准则检验的目的在于A.确定参数估计结果是否符合一般经济理论和原则B.确定参数估计量是否具备无偏性、有效性、一致性等优良性质C.确定参数估计量在统计上是否可靠D.确定参数估计量是否存在系统性误差
3.用于模型预测功效评价的系数是A.DW=et-et-1/et为t期残差B.VIF=Ri为Xi对模型中其他X的复相关系数C.m=R2-R-i为Y对除Xi以外的X回归的复相关系数D.U=其中
4.下列哪一个原因导致计算值预测值与实际值差异过大时,就必须修正原计量模型A.预测点为一奇异点,该点的随机误差异乎寻常地大B.预测点的解释变量X有系统误差C.预测期的经济结构发生了明显的变化D.须测期远离样本分布中心
5.当计算值预测值与实际值完全一致时,模型的预测功效最佳,此时希尔Theil不等系数U等于A.-lB.0C.1D.
26.希尔Theil不等系数的取值范围是A.-1≤U≤1B.0≤U≤1C.1≤U≤∞D.0≤U≤∞
7.事后模拟是指A.对样本期间的预测B.对样本期以前时期的预测C.对样本以外刚过去的时期的预测D.对样本期以外需要估计的时期的预测
8.应用计量模型作经济预测,目的在于获得A.返回预测值B.事后模拟值C.事后预测值D.事前预测值
9.评价模型的预测误差,最好是进行A.返回预测检验B.事后模拟检验C.事后预测检验D.事前预测检验
10.预测误差YA-YB服从A.正态分布B.X2分布C.t分布D.F分布
11.运用单一方程模型进行经济预测,解释变量在预测期的值XF与又的距离对预测精度的影响关系是A.XF离越远,预测精度越高B.XF离越远,预测误差越小C.XF离越近,预测精度越低D.XF离越近,预测误差越小
四、多项选择题
1.经济计量准则检验有A.可决系数检验B.序列相关检验C.方差非齐次性检验D.多重共线性检验E.联立方程模型的识别性判断
2.统计准则检验有A.估计标准误差检验B.单个回归系数的显著性检验C.模型的总体线性关系显著性检验D.包含随机解释变量时的估计量性质检验E.遗漏重要解释变量时的估计量性质检验
3.t检验是根据t分布理论所作的假设检验,下列内容可作t检验A.单个回归系数的显著性检验B.总体相关系数的显著性检验C.一阶线性自相关的显著性检验D.单个计算值预测值与实际值之间差异的显著性检验E.多个计算值预测值与实际值之间差异的显著性检验
4.影响预测精度的因素有A.预测的置信度要求B.随机误差项μ分布的离散程度C.样本观测点的多少nD.样本观测点中X分布的离散程度E.预测点离开样本分布中心的距离
5.在下列因素中,影响预测精度高低并与精度高低成正比关系的有儿预测的置信度要求B.总体Y分布的离散程度C.样本观测点的多少nD.样本观测点中X分布的离散程度E.预测点离开样本分布中心的距离
6.会导致模型预测误差大到不可接受程度的因素有A.随机因素B.预测点的解释变量X有系统误差C.预测点的随机误差异乎寻常地大,即该点为一奇异点D.预测期的经济结构发生明显的变化E.预测期远离样本分布中心
7.为了评价模型的预测误差,可以作A.返回预测检验B.事后模拟检验C.事后预测检验D.事前预测检验E.事前模拟检验
五、判断题
1.经济计量检验的目的在于确定特定条件下模型参数估计量是否具备所需要的统计性质
2.模型“超样本特性”好,表示模型可以用于样本期以外很远时期的预测,如果模型“超样本特性”不好,则只能用于较近时期的预测
3.预测的置信概率越高,预测精度就越高
4.希尔不等系数越接近于零,模型的预测误差越小
5.参数估计量具备一致性,是指参数估计量等于参数真实值
6.利用计量模型获得的预测值是一个条件预测值
7.检验联立方程模型的预测功效时,要对模型中的随机方程逐个按单一方程的方法进行预测功效评价,当每一个随机方程的预测功效都较好时,说明整个联立方程模型的预测功效也是较好的
六、简述题和论述题
1.一个计量模型要满足应用目的,应具备哪些性质
2.对模型功效的评价包括哪些内容
3.引起模型预测误差的两类原因及它们之间的区别
4.影响预测精度的因素有哪些
5.为什么说经济计量准则检验是对统计准则检验的再检验二级检验
七、计算题
1.设有样本回归方程=24+
0.5X,并已知∑Xi=1700∑Xi2=322000∑ei2=
337.5n=10要求1假设X=260时,Y的实际值为168,试以95%的概率判断该模型的预测功效2假设预测期X=280,请给出预测期Y的95%置信区间
2.下表是用单一方程模型计算出来的某地区产出的预测值了t和实际产出水平Yt,试评价该模型的预测功效时期t万元Yt万元基期水平
5000.
015250.
05500.
025610.
05610.
035385.
65217.
345217.
35426.
055480.
35263.
265473.
75579.
075969.
55802.
285686.
25570.
195458.
75514.
4105624.
75679.8。