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第一章绪论
一、填空题1.计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的___数量关系_______为内容的分支学科,挪威经济学家弗里希,将计量经济学定义为____经济学______、__统计学________、__数学________三者的结合2.数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的___理论_______关系,用___定型_______性的数学方程加以描述,计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的_定量___关系,用___随机_______性的数学方程加以描述3.经济数学模型是用____数学方法______描述经济活动4.计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同,可以分为___理论_______计量经济学和_____应用_____计量经济学5.计量经济学模型包括____单方程______和_____联立方程_____两大类6.建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作,即______选择变量____、____________确定变量之间的数学关系________、_________拟定模型中待估计参数的数值范围___________7.确定理论模型中所包含的变量,主要指确定___解释变量_______8.可以作为解释变量的几类变量有____外生经济______变量、_______外生条件___变量、______外生政策____变量和_____滞后被解释_____变量9.选择模型数学形式的主要依据是___经济行为理论_______10.研究经济问题时,一般要处理三种类型的数据_____时间序列_____数据、_____截面数据_____数据和______虚变量____数据11.样本,数据的质量包括四个方面_____完整性__________、____准确性_____、___可比性____、________一致性__12.模型参数的估计包括______对模型进行识别____、______估计方法的选择____和软件的应用等内容13.计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是___经济意义_______检验、______统计____检验、______计量经济学___检验和_____预测_____检验14.计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_____序列相关_____检验、______异方差性___检验、解释变量的______多重共线性____检验15.计量经济学模型的应用可以概括为四个方面,即____结构分析______、______经济预测____、_____政策评价_____、_____检验和发展经济理论_____16.结构分析所采用的主要方法是____弹性分析、_____、_____乘数分析______和_____比较静力分析_____
二、单选题1.计量经济学是一门(B)学科A.数学B.经济C.统计D.测量2.狭义计量经济模型是指(C)A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型3.计量经济模型分为单方程模型和(C)A.随机方程模型B.行为方程模型C.联立方程模型D.非随机方程模型4.经济计量分析的工作程序(B)A.设定模型,检验模型,估计模型,改进模型B.设定模型,估计参数,检验模型,应用模型C.估计模型,应用模型,检验模型,改进模型D.搜集资料,设定模型,估计参数,应用模型5.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为(B)A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.平行数据6.样本数据的质量问题,可以概括为完整性、准确性、可比性和(B)A.时效性B.一致性C.广泛性D.系统性7.有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据,估计生产函数模型,然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量,这是违反了数据的(A)原则A.一致性B.准确性C.可比性D.完整性8.判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于(B)准则A.经济计量准则B.经济理论准则C.统计准则D.统计准则和经济理论准则9.对下列模型进行经济意义检验,哪一个模型通常被认为没有实际价值的(B)A.(消费)(收入)B.(商品需求)(收入)(价格)C.(商品供给)(价格)D.(产出量)(资本)(劳动)
三、多选题1.可以作为单方程计量经济学模型解释变量的有以下几类变量(ABCD)A.外生经济变量B.外生条件变量C.外生政策变量D.滞后被解释变量E.内生变量2.样本数据的质量问题可以概括为(ABCD)几个方面A.完整性B.准确性C.可比性D.一致性3.经济计量模型的应用方向是(ABCD)A.用于经济预测B.用于经济政策评价C.用于结构分析D.用于检验和发展经济理论E.仅用于经济预测、经济结构分析
五、简答题1.数理经济模型和计量经济模型的区别答数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系,用确定性的数学方程加以描述计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系,用随机性的数学方程加以描述2.从哪几方面看,计量经济学是一门经济学科?答
(1)从计量经济学的定义看;
(2)从计量经济学在西方经济学科中的地位看;
(3)从计量经济学的研究对象和任务看;
(4)从建立与应用计量经济学模型的过程看3.在确定了被解释变量之后,怎样才能正确地选择解释变量?答
(1)需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律
(2)要考虑数据的可得性
(3)要考虑所以入选变量之间的关系,使得每一个解释变量都是独立的4.如何确定理论模型的数学形式?答
(1)选择模型数学形式的主要依据是经济行为理论
(2)也可以根据变量的样本数据作出解释变量与被解释变量之间关系的散点图,作为建立理论模型的依据
(3)在某种情况下,若无法事先确定模型的数学形式,那么就要采用各种可能的形式试模拟,然后选择模拟结果较好的一种5.时间序列数据和横截面数据有何不同?答时间序列数据是一批按照时间先后排列的统计数据截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据6.建立计量经济模型赖以成功的三要素是什么?答成功的要素有三理论、方法和数据理论所研究的经济现象的行为理论,是计量经济学研究的基础;方法主要包括模型方法和计算方法是计量经济学研究的工具与手段,是计量经济学不同于其他经济学分支科学的主要特征;数据反映研究对象的活动水平、相互间以及外部环境的数据,或更广义讲是信息,是计量经济学研究的原料三者缺一不可7.相关关系与因果关系的区别与联系答相关关系是指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系,用相关系数来衡量因果关系是指两个或两个以上变量在行为机制上的依赖性,作为结果的变量是由作为原因的变量所决定的,原因变量的变化引起结果变量的变化因果关系有单向因果关系和互为因果关系之分具有因果关系的变量之间一定具有数学上的相关关系而具有相关关系的变量之间并不一定具有因果关系8.回归分析与相关分析的区别与联系答相关分析是判断变量之间是否具有相关关系的数学分析方法,通过计算变量之间的相关系数来实现回归分析也是判断变量之间是否具有相关关系的一种数学分析方法,它着重判断一个随机变量与一个或几个可控变量之间是否具有相关关系 第二章单方程计量经济学模型理论与方法(上)
一、填空题
1.与数学中的函数关系相比,计量经济模型的显著特点是引入随机误差项,包含了丰富的内容,主要包括四方面______在解释变量中被忽略掉的因素的影响______________、_____变量观测值的观测误差的影响_______________、_______模型关系的设定误差的影响_____________、_____其他随机因素的影响_______________
2.计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有____零均值______、________同方差,__、____无自相关______、___解释变量与随机误差项相互独立(或者解释变量为非随机变量)_______
3.被解释变量的观测值与其回归理论值之间的偏差,称为___随机误差项______;被解释变量的观测值与其回归估计值之间的偏差,称为______残差____
4.对线性回归模型进行最小二乘估计,最小二乘准则是____________________
5.高斯—马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中,普通最小二乘估计量具有___有效性或者方差最小性_______的特性,并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用
6.普通最小二乘法得到的参数估计量具有___线性______、_____无偏性_____、____有效性_______统计性质
7.对于,在给定置信水平下,减小的置信区间的途径主要有____提高样本观测值的分散度____________、______增大样本容量__________、________提高模型的拟合优度________
8.对包含常数项的季节春、夏、秋、冬变量模型运用最小二乘法时,如果模型中需要引入季节虚拟变量,一般引入虚拟变量的个数为____3______
9.对计量经济学模型作统计检验包括_____拟合优度检验_____检验、_______方程的显著性检验___检验、_______变量的显著性检验___检验
10.总体平方和TSS反映____被解释变量观测值与其均值_______________之离差的平方和;回归平方和ESS反映了_______被解释变量其估计值与其均值_____________之离差的平方和;残差平方和RSS反映了____________被解释变量观测值与其估计值_________之差的平方和
11.方程显著性检验的检验对象是_____模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立__________________________________
12.对于模型,i=12…n,一般经验认为,满足模型估计的基本要求的样本容量为__________n≥30或至少n≥3(k+1)___________
13.对于总体线性回归模型,运用最小二乘法欲得到参数估计量,所要求的最小样本容量应满足______n≥30或至少n≥12______
14.将非线性回归模型转换为线性回归模型,常用的数学处理方法有____直接置换法______、______对数变换法____、_____级数展开法_____
15.在计量经济建模时,对非线性模型的处理方法之一是线性化,模型线性化的变量变换形式为________Y*=1/YX*=1/X____________,变换后的模型形式为___Y*=α+βX*_______
16.在计量经济建模时,对非线性模型的处理方法之一是线性化,模型线性化的变量变换形式为___________Y*=lnY/1-Y_________,变换后的模型形式为______Y*=α+βX____
二、单选题
1.回归分析中定义的(B)A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量
2.最小二乘准则是指使(D)达到最小值的原则确定样本回归方程A.B.C.D.
3.下图中“{”所指的距离是(B)A.随机误差项B.残差C.的离差D.的离差
4.最大或然准则是从模型总体抽取该n组样本观测值的(C)最大的准则确定样本回归方程A.离差平方和B.均值C.概率D.方差
5.参数估计量是的线性函数称为参数估计量具有A的性质A.线性B.无偏性C.有效性D.一致性
6.参数的估计量具备有效性是指(B)A.B.为最小C.D.为最小
7.要使模型能够得出参数估计量,所要求的最小样本容量为(A)A.n≥k+1B.n≤k+1C.n≥30D.n≥3k+
18.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为,估计用样本容量为,则随机误差项的方差估计量为BA.
33.33B.40C.
38.09D.
36.
369.最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和(A)A.方程的显著性检验B.多重共线性检验C.异方差性检验D.预测检验
10.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是BA.总体平方和B.回归平方和C.残差平方和
11.总体平方和TSS、残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是(B)A.RSS=TSS+ESSB.TSS=RSS+ESSC.ESS=RSS-TSSD.ESS=TSS+RSS
12.下面哪一个必定是错误的(C)A.B.C.D.
13.产量(X,台)与单位产品成本(Y,元/台)之间的回归方程为,这说明(D)A.产量每增加一台,单位产品成本增加356元B.产量每增加一台,单位产品成本减少
1.5元C.产量每增加一台,单位产品成本平均增加356元D.产量每增加一台,单位产品成本平均减少
1.5元
14.回归模型,i=1,…,25中,总体方差未知,检验时,所用的检验统计量服从(D)A.B.C.D.
15.设为回归模型中的参数个数(包括截距项),n为样本容量,ESS为残差平方和,RSS为回归平方和则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F统计量为(A)A.B.C.D.
16.根据可决系数R2与F统计量的关系可知,当R2=1时有(C)A.F=1B.F=-1C.F→+∞D.F=
017.线性回归模型的参数估计量是随机变量的函数,即所以是(A)A.随机变量B.非随机变量C.确定性变量D.常量
18.由可以得到被解释变量的估计值,由于模型中参数估计量的不确定性及随机误差项的影响,可知是(C)A.确定性变量B.非随机变量C.随机变量D.常量
19.下面哪一表述是正确的(D)A.线性回归模型的零均值假设是指B.对模型进行方程显著性检验(即检验),检验的零假设是C.相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系D.当随机误差项的方差估计量等于零时,说明被解释变量与解释变量之间为函数关系
20.在双对数线性模型中,参数的含义是(D)A.Y关于X的增长量B.Y关于X的发展速度C.Y关于X的边际倾向D.Y关于X的弹性
21.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归方程为,这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将增加(C)A.2%B.
0.2%C.
0.75%D.
7.5%
22.半对数模型中,参数的含义是(C)A.X的绝对量变化,引起Y的绝对量变化B.Y关于X的边际变化C.X的相对变化,引起Y的期望值绝对量变化 D.Y关于X的弹性
23.半对数模型中,参数的含义是(A)A.X的绝对量发生一定变动时,引起因变量Y的相对变化率B.Y关于X的弹性C.X的相对变化,引起Y的期望值绝对量变化 D.Y关于X的边际变化
24.双对数模型中,参数的含义是(D)A.X的相对变化,引起Y的期望值绝对量变化 B.Y关于X的边际变化C.X的绝对量发生一定变动时,引起因变量Y的相对变化率 D.Y关于X的弹性
三、多选题
1.下列哪些形式是正确的(BEFH)A.B.C.D.E.F.G.H.I.J.
2.调整后的多重可决系数的正确表达式有(BC)A.B.C.D.E.
3.设为回归模型中的参数个数(包括截距项),则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为(BC)A.B.C.D.E.
4.将非线性回归模型转换为线性回归模型,常用的数学处理方法有(ABC)A.直接置换法B.对数变换法C.级数展开法D.广义最小二乘法E.加权最小二乘法
5.在模型中(ABCD)A.与是非线性的B.与是非线性的C.与是线性的D.与是线性的E.与是线性的
6.回归平方和是指(BCD)A.被解释变量的观测值Y与其平均值的离差平方和B.被解释变量的回归值与其平均值的离差平方和C.被解释变量的总体平方和与残差平方和之差D.解释变量变动所引起的被解释变量的离差的大小E.随机因素影响所引起的被解释变量的离差大小
7.在多元线性回归分析中,修正的可决系数与可决系数之间(AD)A.B.≥C.只能大于零D.可能为负值
8.下列方程并判断模型(DG)属于变量呈线性,模型(ABCG)属于系数呈线性,模型(G)既属于变量呈线性又属于系数呈线性,模型(EF)既不属于变量呈线性也不属于系数呈线性A.B.C.D.E.F.G.
五、简答题
1.给定一元线性回归模型
(1)叙述模型的基本假定;
(2)写出参数和的最小二乘估计公式;
(3)说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质;
(4)写出随机扰动项方差的无偏估计公式答
(1)零均值,同方差,无自相关,解释变量与随机误差项相互独立(或者解释变量为非随机变量)
(2),
(3)线性即,无偏性即,有效性即
(4),其中
2.对于多元线性计量经济学模型
(1)该模型的矩阵形式及各矩阵的含义;
(2)对应的样本线性回归模型的矩阵形式;
(3)模型的最小二乘参数估计量答
(1);
(2);
(3)
3.从经济学和数学两个角度说明计量经济学模型的理论方程中必须包含随机误差项答从数学角度,引入随机误差项,将变量之间的关系用一个线性随机方程来描述,用随机数学的方法来估计方程中的参数;从经济学角度,客观经济现象是十分复杂的,是很难用有限个变量、某一种确定的形式来描述的,这就是设置随机误差项的原因
4.随机误差项包含哪些因素影响随机误差项主要包括下列因素的影响
(1)解释变量中被忽略的因素的影响;
(2)变量观测值的观测误差的影响;
(3)模型关系的设定误差的影响;
(4)其它随机因素的影响
5.非线性计量模型转化成线性模型数学处理方法答直接置换法、对数变换法和级数展开法
6.线性回归模型的基本假设违背基本假设的计量经济模型是否可以估计答
(1)随机误差项具有零均值即 E=0i=12…n
(2)随机误差项具有同方差即Var=i=12…n
(3)随机误差项在不同样本点之间是独立的,不存在序列相关即 Cov=0i≠jij=12…n
(4)解释变量是确定性变量,不是随机变量,随机误差项与解释变量之间不相关即 Cov=0j=12…ki=12…n
(5)解释变量之间不存在严重的多重共线性
(6)随机误差项服从零均值、同方差的正态分布即 ~N0 i=12…n
7.最小二乘法和最大似然法的基本原理答最小二乘法的基本原理是当从模型总体随机抽取n组样本观测值后,最合理的参数估计量应该使得模型能最好地拟合样本数据最大或然法的基本原理是当从模型总体随机抽取n组样本观测值后,最合理的参数估计量应该使得从模型中抽取该n组样本观测值的概率最大
8.普通最小二乘法参数估计量的统计性质及其含义答线性所谓线性是指参数估计量是的线性函数无偏性所谓无偏性是指参数估计量的均值(期望)等于模型参数值,即,有效性参数估计量的有效性是指在所有线性、无偏估计量中,该参数估计量的方差最小
9.最小样本容量、满足基本要求的样本容量答所谓“最小样本容量”,即从最小二乘原理和最大或然原理出发,欲得到参数估计量,不管其质量如何,所要求的样本容量的下限样本容量必须不少于模型中解释变量的数目(包括常数项)即虽然当时可以得到参数估计量,但除了参数估计量质量不好以外,一些建立模型所必须的后续工作也无法进行一般经验认为,当或者至少时,才能说满足模型估计的基本要求
10.为什么要计算调整后的可决系数?
11.拟合优度检验与方程显著性检验的区别与联系区别它们是从不同原理出发的两类检验拟合优度检验是从已经得到估计的模型出发,检验它对样本观测值的拟合程度,方程显著性检验是从样本观测值出发检验模型总体线性关系的显著性联系模型对样本观测值的拟合程度高,模型总体线性关系的显著性就强可通过统计量之间的数量关系来加以表示
12.如何缩小参数估计量的置信区间
(1)增大样本容量n;
(2)提高模型的拟合优度,减少残差平方和;
(3)提高样本观测值的分散度
13.如何缩小被解释变量预测值的置信区间答增大样本容量n;
(2)提高模型的拟合优度,减少残差平方和;
(3)提高样本观测值的分散度
14.在下面利用给定的样本数据得到的散点图中,X、Y分别为解释变量和被解释变量问各图中随机误差项的方差与解释变量之间呈什么样的变化关系?答a图呈无规律变化;b图中当X增加时,随机误差项的方差也随之增大;c图中随机误差项的方差与X的变化无关;d图中当X增加时,随机误差项的方差与之呈U形变化
六、一元计算题7.假如提高消费者收入和降低价格是提高商品需求量的两种可供选择的手段,你将建议采用哪一个,为什么?由于和,商品需求量对商品价格的变化要比商品需求量对消费者平均收入的变化更敏感因此采用降低价格的手段对提高商品需求量的效果更好二
8.建立需求量对消费者平均收入的回归方程并进行估计统计意义当增加1个单位,Y平均增加
5.2个单位经济意义当消费者平均收入增加100元,该商品需求量平均增加520件
9.估计可决系数,以显著性水平α=
0.05对方程整体显著性进行检验统计意义在Y的总变差中,有
78.38%是可以由做出解释的回归直线对样本观测点拟合良好经济意义在商品需求量中,有
78.38%是可以由消费者平均收入做出解释的所以,拒绝假设,接受对立假设统计意义在95%的置信概率下,回归方程可以解释的方差与未被解释的方差之间的差异是偶然的,不是由这样的总体产生的经济意义在95%的置信概率下,消费者平均收入对商品需求量的解释作用是显著的==
0.7567统计意义用方差而不用变差,考虑到自由度,剔除解释变量数目与样本容量的影响,使具有不同样本容量和解释变量数目的回归方程可以对拟合优度进行比较
八、计算分析题
(一)设某商品的需求量(百件),消费者平均收入(百元),该商品价格(元)经Eviews软件对观察的10个月份的数据用最小二乘法估计,结果如下(被解释变量为)VARIABLECOEFFICIENTSTD.ERRORT-STAT2-TAILSIGC
99.
46929513.
4725717.
38309650.000X
12.
50189540.7536147(
3.31986)X2-
6.
58074301.3759059(-
4.7828436)R-squared
0.949336Meanofdependentvar
80.00000AdjustedR-squared(
0.934860)S.D.ofdependentvar
19.57890S.Eofregression
4.997021Sumofsquaredresid
174.7915Durbin-Watsonstat(
1.142593)F–statistics(
65.5823)完成以下问题(至少保留三位小数)1.写出需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归估计方程2.解释偏回归系数的统计含义和经济含义3.对该模型做经济意义检验4.估计调整的可决系数5.在95%的置信度下对方程整体显著性进行检验6.在95%的置信度下检验偏回归系数斜率的显著性7.检验随机误差项的一阶自相关性(,,)
(二)设某地区机电行业销售额(万元)和汽车产量(万辆)以及建筑业产值(千万元)经Eviews软件对1981年——1997年的数据分别建立线性模型和双对数模型进行最小二乘估计,结果如下表1DependentVariable:YVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-
57.
4549681.02202-
0.
7091280.4899X
145.
7055815.
668852.
9169710.0113X
211.
933391.
5165537.
8687610.0000R-squared
0.903899Meandependentvar
545.5059AdjustedR-squared
0.890170S.D.dependentvar
193.3659S.E.ofregression
64.08261Akaikeinfocriterion
11.31701Sumsquaredresid
57492.12Schwarzcriterion
11.46405Loglikelihood-
93.19457F-statistic
65.83991Durbin-Watsonstat
2.103984ProbF-statistic
0.000000表2DependentVariable:LnYVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C
3.
7349020.
21276517.
554100.0000LnX
10.
3879290.
1378422.
8142990.0138LnX
20.
5684700.
05567710.
210060.0000R-squared
0.934467Meandependentvar
6.243029AdjustedR-squared
0.925105S.D.dependentvar
0.356017S.E.ofregression
0.097431Akaikeinfocriterion-
1.660563Sumsquaredresid
0.132899Schwarzcriterion-
1.513526Loglikelihood
17.11479F-statistic
99.81632Durbin-Watsonstat
1.839701ProbF-statistic
0.0000001.写出电行业销售额对汽车产量和建筑业产值的双对数线性回归估计方程2.对双对数模型进行经济意义检验和统计意义检验3.比较表1和表2,你将选择哪个模型?为什么?4.如果有两种可供选择的措施以提高机电行业销售额,措施a提高汽车产量,措施b增大建筑业产值,你认为哪个措施效果更明显?为什么?第二章单方程计量经济学模型理论与方法(下)
一、填空题
1.在多元线性回归模型中,解释变量间呈现线性关系的现象称为__多重共线性________问题,给计量经济建模带来不利影响,因此需检验和处理它
2.检验样本是否存在多重共线性的常见方法有___判定系数检验法_______和逐步回归法
3.处理多重共线性的方法主要有两大类____排除引起共线性的变量______和___差分法_______
4.普通最小二乘法、加权最小二乘法都是___广义最小二乘法_______的特例
5.随机解释变量与随机误差项相关,可表示为__________
6.工具变量法并没有改变原模型,只是在原模型的参数估计过程中用工具变量“替代”___随机解释变量_______
7.对于模型,i=12…n,若用工具变量代替其中的随机解释变量,则采用工具变量法所得新的正规方程组仅仅是将原正规方程组中的方程用方程______代替,而其他方程则保持不变
8.狭义工具变量法参数估计量的统计性质是小样本下_____有偏_____,大样本下___渐近无偏_______
9.对于线性回归模型,i=12…n,其矩阵表示为若用工具变量代替其中的随机解释变量,则采用工具变量法所得参数估计量的矩阵表示为__________,其中被称为____工具变量矩阵______
10.以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在____异方差______
11.以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在___序列相关_______
二、单选题
1.在线性回归模型中,若解释变量和的观测值成比例,既有,其中为非零常数,则表明模型中存在(B)A.方差非齐性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差
2.在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在(A)A.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度
3.戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验(A)A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差
4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性,则估计模型参数应采用(B)A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法
5.如果回归模型中的随机误差项存在异方差,则模型参数的普通最小二乘估计量(B)A.无偏且有效B.无偏但非有效C.有偏但有效D.有偏且非有效
6.设回归模型为,其中,则的最有效估计量为(C)A.B.C.D.7.对于模型,如果在异方差检验中发现,则用权最小二乘法估计模型参数时,权数应为(D)A.B.C.D.
8.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关,则估计模型参数应采用(C)A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法
9.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是DA.0≤DW≤1B.-1≤DW≤1C.-2≤DW≤2D.0≤DW≤
410.已知DW统计量的值接近于2,则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于(A)A.0B.-1C.1D.
0.
511.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,则DW统计量近似等于DA.0B.1C.2D.
412.在给定的显著性水平之下,若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du则当dLDWdu时,可认为随机误差项(D)A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定13.某企业的生产决策是由模型描述(其中为产量,为价格),又知如果该企业在期生产过剩,决策者会削减期的产量由此判断上述模型存在(B)A.异方差问题B.序列相关问题C.多重共线性问题D.随机解释变量问题
14.对于模型,若存在序列相关,同时存在异方差,即有,,则广义最小二乘法随机误差项方差—协方差矩阵可表示为这个矩阵是一个(D)A.退化矩阵B.单位矩阵C.长方形矩阵D.正方形矩阵
15.用矩阵形式表示的广义最小二乘参数估计量为,此估计量为(D)A.有偏、有效的估计量B.有偏、无效的估计量C.无偏、无效的估计量D.无偏、有效的估计量
16.采用广义最小二乘法关键的一步是得到随机误差项的方差—协方差矩阵Ω,这就需要对原模型首先采用(C)以求得随机误差项的近似估计量,从而构成矩阵Ω的估计量A.一阶差分法B.广义差分法C.普通最小二乘法
17.如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时,最常用的估计方法是(D)A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.差分法D.工具变量法
18.在下图a、b、c、d、e中,为解释变量,e为相对应的残差图形(E)表明随机误差项的方差随着解释变量的增加而呈U性变化
三、多选题
1.针对存在异方差现象的模型进行估计,下面哪些方法可能是适用的(AD)A.加权最小二乘法B.工具变量法C.广义差分法D.广义最小二乘法E.普通最小二乘法
2.异方差性的检验方法有ABA.图示检验法B.戈里瑟检验C.回归检验法D.DW检验
3.序列相关性的检验方法有(DCD)A.戈里瑟检验B.冯诺曼比检验C.回归检验D.DW检验
4.序列相关性的后果有ABCA.参数估计量非有效B.变量的显著性检验失去意义C.模型的预测失效
5.DW检验是用于下列哪些情况的序列相关检验CDA.高阶线性自相关形式的序列相关B.一阶非线性自回归形式的序列相关C.正的一阶线性自回归形式的序列相关D.负的一阶线性自回归形式的序列相关
6.检验多重共线性的方法有(DF)A.等级相关系数法B.戈德菲尔德—匡特检验法法C.工具变量法D.判定系数检验法E.差分法F.逐步回归法
7.选择作为工具变量的变量必须满足以下条件(ACD)A.与所替代的随机解释变量高度相关B.与所替代的随机解释变量无关C.与随机误差项不相关D.与模型中其它解释变量不相关,以避免出现多重共线性
8.工具变量法适用于估计下列哪些模型(或方程)的参数(BD)A.存在异方差的模型B.包含有随机解释变量的模型C.存在严重多重共线性的模型D.联立方程模型中恰好识别的结构方
五、简答题
1.简述多重共线性的含义答对于模型i=12…n其基本假设之一是解释变量是互相独立的如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性,则称为多重共线性如果存在i=12…n其中c不全为0,即某一个解释变量可以用其它解释变量的线性组合表示,则称为完全共线性
2.简述多重共线性的后果答
(1)完全共线性下参数估计量不存在
(2)一般共线性下普通最小二乘法参数估计量无偏,但方差较大
(3)参数估计量经济含义不合理参数并不反映各自与被解释变量之间的结构关系,而是反映它们对被解释变量的共同影响
(4)变量的显著性检验失去意义
(5)模型的预测功能失效
3.列举多重共线性的检验方法
4.列举多重共线性的解决办法
5.简述异方差性的含义答对于模型i=12…n同方差性假设为常数i=12…n如果出现i=12…n即对于不同的样本点,随机误差项的方差不再是常数,而互不相同,则认为出现了异方差性
6.简述异方差性的后果答
(1)参数估计量仍然具有无偏性,但非有效,在大样本情况下仍不具有一致性
(2)变量的显著性检验失去意义
(3)模型的预测失效
7.列举异方差性的检验方法答主要有图示检验法、等级相关系数法、戈里瑟检验、巴特列特检验、戈德菲尔特—夸特检验等
8.简述异方差性检验方法的共同思路答由于异方差性,相对于不同的样本点,也就是相对于不同的解释变量观测值,随机误差项具有不同的方差,那么检验异方差性,也就是检验随机误差项的方差与解释变量观测值之间的相关性各种检验方法就是在这个思路下发展起来的
9.列举异方差的解决办法
10.简述序列相关性的含义答对于模型i=12…n随机误差项互相独立的基本假设表现为i≠j,ij=12…n如果对于不同的样本点,随机误差项之间不再是完全互相独立,而是存在相关关系,即i≠j,ij=12…n则认为出现了自相关性
11.简述序列相关性的后果答
(1)参数估计量仍然具有无偏性,但非有效,在大样本情况下仍不具有一致性
(2)变量的显著性检验失去意义
(3)模型的预测失效
12.列举序列相关性的检验方法答图示检验法、冯诺曼比检验法、回归检验法、D.W.检验等
13.DW检验的局限性主要有哪些答
(1)回归模型必须含有截距项;
(2)解释变量必须是非随机的;
(3)解释变量中不能包含被解释变量的滞后期;
(4)不能用于联立方程模型中各方程组的自相关检验;
(5)只适用于随机误差项存在一阶自回归形式的自相关检验;
(6)DW检验存在两个不能确定是否存在自相关的范围,目前还没有比较好的解决办法
14.简述序列相关性检验方法的共同思路
15.列举序列相关性解决办法
16.选择作为工具变量的变量必须满足哪些条件?答
(1)与所替代的随机解释变量高度相关;
(2)与随机误差项不相关;
(3)与模型中其他解释变量不相关,以避免出现多重共线性
17.什么是虚假序列相关?如何避免虚假序列相关问题答所谓虚假序列相关问题,是指模型的序列相关性是由于省略了显著的解释变量而引致的避免产生虚假序列相关性的措施是在开始时建立一个“一般”的模型,然后逐渐剔除确实不显著的变量
1、简述异方差性的含义、检验方法的共同思路及检验方法
(1)对于模型i=12…n同方差性假设为常数i=12…n如果出现i=12…n即对于不同的样本点,随机误差项的方差不再是常数,而互不相同,则认为出现了异方差性
(2)由于异方差性,相对于不同的样本点,随机误差项具有不同的方差,检验异方差性实质是检验随机误差项的方差与解释变量观测值之间的相关性
(3)检验方法主要有图示检验法、帕克-戈里瑟检验、戈德菲尔特—匡特检验、怀特检验等
2、简述序列相关性的含义、检验方法的共同思路及解决办法
(1)对于模型i=12…n随机误差项互相独立的基本假设表现为i≠j,ij=12…n如果对于不同的样本点,随机误差项之间不再是完全互相独立,而是存在相关关系,即i≠j,ij=12…n则认为出现了自相关性
(2)由于自相关性,相对于不同的样本点,随机误差项之间不再是完全互相独立,而是存在相关关系,所以自相关性检验实质上是检验随机误差项之间是否有相关性
(3)图示检验法、回归检验法、D.W.检验、拉格朗日乘数检验等
18.根据我国1985——2001年城镇居民人均可支配收入和人均消费性支出资料,按照凯恩斯绝对收入假说建立的消费函数计量经济模型为城镇居民人均消费性支出=
137.
422137.422城镇居民人均可支配收入(
5.875)(
127.09);;;=-
451.9+
0.871城镇居民人均可支配收入(-
0.283)(
5.103);;;
(1)解释模型中
137.422和
0.772的意义;
(2)简述什么是模型的异方差性;
(3)检验该模型是否存在异方差性;
(1)模型中参数
137.422表示,当城镇居民人均可支配收入为0时,消费支出仍为正数,
137.422;
0.772表示人均可支配收入对城镇居民的消费性支出有正的影响,城镇居民人均可支配收入每增加1单位,其消费支出平均来说增加
0.772个单位;
(2)异方差指模型中,对于不同的样本点,随机干扰项的方差不再是常数,而是互不相同,这时我们称模型出现了异方差
(3)该模型以随机干扰项的近似估计量的绝对值作为被解释变量,以可支配收入原变量作为解释变量,从两变量回归方程的判定系数()、t检验(t=
5.103)、F检验()显示它们有较强的相关性,所以该模型存在异方差
19.根据我国1978——2000年的财政收入和国内生产总值的统计资料,可建立如下的计量经济模型(
2.5199)(
22.7229)=
0.9609,=
731.2086,=
516.3338,=
0.3474请回答以下问题
(1)何谓计量经济模型的自相关性?
(2)试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向,为什么?
(3)自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响?(临界值,)
2、
(1)如果对于不同的样本点,随机误差项之间不再是完全互相独立,而是存在相关关系,此时模型存在自相关
(2)由题意知,该模型,该值小于临界值的下限,所以模型存在一阶自相关,并且为一阶正相关
(3)参数估计量仍然具有无偏性,但非有效,在大样本情况下仍不具有一致性;变量的显著性检验失去意义;模型的预测失效 第三章模型中特殊解释变量(上)——虚拟变量
1.某商品需求函数为,其中y为需求量,x为价格为了考虑“地区”(农村、城市)和“季节”(春、夏、秋、冬)两个因素的影响,拟引入虚拟变量,则应引入虚拟变量的个数为(B)A.2B.4C.5D.
62.根据样本资料建立某消费函数如下,其中C为消费,x为收入,虚拟变量,所有参数均检验显著,则城镇家庭的消费函数为AA.B.C.D.
3.假设某需求函数为,为了考虑“季节”因素(春、夏、秋、冬四个不同的状态),引入4个虚拟变量形成截距变动模型,则模型的(D)A.参数估计量将达到最大精度B.参数估计量是有偏估计量C.参数估计量是非一致估计量D.参数将无法估计
4.对于模型,为了考虑“地区”因素(北方、南方),引入2个虚拟变量形成截距变动模型,则会产生(C)A.序列的完全相关B.序列的不完全相关C.完全多重共线性D.不完全多重共线性
5.设消费函数为,其中虚拟变量D=,当统计检验表明下列哪项成立时,表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为(A)A.B.C.D.
6.消费函数模型,其中y为消费,x为收入,,,,该模型中包含了几个质的影响因素(D)A.1B.2C.3D.
47.设消费函数,其中虚拟变量,如果统计检验表明a1=0不成立,则北方的消费函数与南方的消费函数是(A)A.相互平行的B.相互垂直的C.相互交叉的D.相互重叠的
8.假定月收入水平在1000元以内时,居民边际消费倾向维持在某一水平,当月收入水平达到或超过1000元时,边际消费倾向将明显下降,则描述消费(C)依收入(I)变动的线性关系宜采用()A.B.C.D.,D、同上 二.问答题和论述题
1.什么是虚拟变量?它在模型中有什么作用?
2.引入虚拟解释变量的两种基本方式是什么?它们各适用于什么情况?
3.利用月度数据资料,为了检验下面的假设,应引入多少个虚拟解释变量?
① 一年里的12个月全部表现出季节模式;
② 只有2月、6月、8月、10月、12月表现出季节模式 三.计算题和分析题
1.根据某种商品销售量和个人收入的季度数据建立如下模型其中,定义虚拟变量为第i季度时其数值取1,其余为0这时会发生什么问题,参数是否能够用最小二乘法进行估计?
2.根据美国1961年第一季度至1977年第二季度的数据,我们得到了如下的咖啡需求函数的回归方程-
2.
141.
230.55-
3.36-
3.74-
6.03-
0.37其中,Q=人均咖啡消费量(单位磅);P=咖啡的价格(以1967年价格为不变价格);I=人均可支配收入(单位千元,以1967年价格为不变价格);=茶的价格(1/4磅,以1967年价格为不变价格);T=时间趋势变量(1961年第一季度为1,…,1977年第二季度为66);D1=1第一季度;D2=1第二季度;D3=1第三季度请回答以下问题
① 模型中P、I和的系数的经济含义是什么?
② 咖啡的需求是否很有弹性?
③ 咖啡和茶是互补品还是替代品?
④ 你如何解释时间变量T的系数?
⑤ 你如何解释模型中虚拟变量的作用?
⑥ 哪一个虚拟变量在统计上是显著的?
⑦ 咖啡的需求是否存在季节效应?答
(1)-
0.1647表示咖啡的价格每价格提高1%,咖啡需求量将下降
0.1647%;
0.5115表示人均可支配收入每提高1%,咖啡需求量将提高
0.5115%;
0.1483表示茶的价格每提高1%,咖啡需求量将提高
0.1483%
(2)咖啡的需求是缺乏价格弹性的
(3)咖啡和茶是替代品
(4)-
0.0089表示每季度咖啡需求量平均下降
0.0089%
(5)虚拟变量用来区别各个季度卡费需求量不同的季节效应
(6)D2t在统计上是显著的
(7)咖啡的需求存在季节效应
3.为研究体重与身高的关系,我们随机抽样调查了51名学生(其中36名男生,15名女生),并得到如下两种回归模型(
7.
5.1)t=-
5.
20668.
62467.
5.2t=-
2.
58844.
01495.1613其中,Wweight=体重(单位磅);hheight=身高(单位英寸)请回答以下问题
① 你将选择哪一个模型?为什么?
② 如果模型(
7.
5.2)确实更好,而你选择了(
7.
5.1),你犯了什么错误?
③ D的系数说明了什么?答
(1)选择第二个模型因为不同的性别,身高与体重的关系是不同的,并且从模型的估计结果看出,性别虚拟变量统计上是显著的
(2)如果选择了堤一个模型,会发生异方差问题
(3)D的系数
23.8238说明当学生身高每增加1英寸时,男生比女生的体重平均多
23.8238磅
4.考虑如下回归模型其中,Y=大学教师的年收入;x=教学年份;;请回答以下问题
①b4的含义是什么?
②求E()考虑如下回归模型
(1)b4的含义是既是男性又是白人的大学教师,与男性非白人以及白人女性的大学教师年收入的平均差异
(2)
5.家庭消费支出C除了依赖家庭收入Y之外,还同下列因素有关
①家庭所属民族,有汉、蒙、满、回;
②家庭所在地域,有南方、北方;
③户主的文化程度,有大专以下、本科、研究生试根据以上资料分析确定家庭消费支出的线性回归模型答其中,,,,,
6.设某饮料的需求Y依赖于收入X的变化外,还受
①“地区”(农村、城市)因素影响其截距水平;
②“季节”(春、夏、秋、冬)因素影响其截距和斜率试分析确定该种饮料需求的线性回归模型答其中,,,
7.需求Q与收入I和价格P是线性关系如果在P≥P0和P≤P0时,P对Q的影响有显著差异,并且α1是随时间变化而呈线性变化的,则如何修正以上模型答其中
8.表7-5给出了1993-1996年服装季度销售额的原始数据(单位百万元)表7-51993-1996年服装季度销售额的原始数据年份1季度2季度3季度4季度19934190492768436912199445215522535072041995490259125972798719965458635965018607现考虑如下模型其中,D2=1第二季度;D3=1第三季度;D4=1第四季度;S=销售额请回答以下问题
① 估计此模型;
② 解释b1b2b3b4;
(1)估计此模型DependentVariable:SMethod:LeastSquaresIncludedobservations:16VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C
4767.
750324.
036514.
713620.0000D
2912.
2500458.
25691.
9906960.0698D
31398.
750458.
25693.
0523270.0100D
42909.
750458.
25696.
3496050.0000R-squared
0.778998Meandependentvar
6072.938AdjustedR-squared
0.723747S.D.dependentvar
1233.022S.E.ofregression
648.0731Akaikeinfocriterion
15.99820Sumsquaredresid
5039985.Schwarzcriterion
16.19135Loglikelihood-
123.9856F-statistic
14.09937Durbin-Watsonstat
1.272709ProbF-statistic
0.000308
(2)解释b1b2b3b4=
4767.750,表示第一季度服装销售额平均为
4767.750百万元;=
912.2500,表示第二季度服装销售额比第一季度服装销售额平均多
912.2500百万元;=
1398.750,表示第三季度服装销售额比第一季度服装销售额平均多
1398.750百万元;=
2909.750,表示第三季度服装销售额比第一季度服装销售额平均多
2909.750百万元;
9.表7-6给出1965-1970年美国制造业利润和销售额的季度数据表7-61965-1970年美国制造业利润和销售额的季度数据年份季度利润(y)销售额(x) 1965110503114862212092123968310834123545412201131917 1966112245129911214001140976312213137828412820145465 1967111349136989212615145126311014141536412730151776 1968112539148862214849153913313203155727414947168409 1969114151162781215949176057314024172419414315183327 1970112381170415213991181313312174176712410985180370假定利润不仅与销售额有关,而且和季度因素有关要求
① 如果认为季度影响使利润平均值发生变异,应当如何引入虚拟变量?
② 如果认为季度影响使利润对销售额的变化率发生变异,应当如何引入虚拟变量?
③ 如果认为上述两种情况都存在,又应当如何引入虚拟变量?
④ 对上述三种情况分别估计利润模型,进行对比分析
(1)如果认为季度影响使利润平均值发生变异,应当如何引入虚拟变量?,,DependentVariable:YMethod:LeastSquaresIncludedobservations:24VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C
6.
8222532.
0640703.
3052430.0037X
0.
0345160.
0125652.
7469880.0128D
10.
0695170.
7168440.
0969760.9238D
21.
2301080.
6913021.
7794070.0912D3-
0.
0226880.695464-
0.
0326230.9743R-squared
0.411720Meandependentvar
12.37500AdjustedR-squared
0.287872S.D.dependentvar
1.408437S.E.ofregression
1.188548Akaikeinfocriterion
3.366393Sumsquaredresid
26.84026Schwarzcriterion
3.611821Loglikelihood-
35.39671F-statistic
3.324391Durbin-Watsonstat
0.561582ProbF-statistic
0.031787
(2)如果认为季度影响使利润对销售额的变化率发生变异,应当如何引入虚拟变量?DependentVariable:YMethod:LeastSquaresIncludedobservations:24VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C
7.
0896821.
9267173.
6796690.0016X
0.
0325340.
0122812.
6490760.0158D1X
0.
0008410.
0047280.
1778560.8607D2X
0.
0080720.
0044081.
8314020.0828D3X
0.
0003570.
0044720.
0797340.9373R-squared
0.405329Meandependentvar
12.37500AdjustedR-squared
0.280135S.D.dependentvar
1.408437S.E.ofregression
1.194987Akaikeinfocriterion
3.377199Sumsquaredresid
27.13188Schwarzcriterion
3.622627Loglikelihood-
35.52639F-statistic
3.237605Durbin-Watsonstat
0.636060ProbF-statistic
0.034788
(3)如果认为上述两种情况都存在,又应当如何引入虚拟变量?DependentVariable:YMethod:LeastSquaresIncludedobservations:24VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C
10.
641634.
3066222.
4709930.0251X
0.
0105950.
0267860.
3955510.6977D1-
5.
5194065.753082-
0.
9593830.3516D1X
0.
0362810.
0376150.
9645240.3491D2-
1.
7494285.787286-
0.
3022880.7663D2X
0.
0184320.
0366740.
5025780.6221D3-
6.
4491595.909676-
1.
0912880.2913D3X
0.
0412250.
0377841.
0910470.2914R-squared
0.461720Meandependentvar
12.37500AdjustedR-squared
0.226222S.D.dependentvar
1.408437S.E.ofregression
1.238927Akaikeinfocriterion
3.527570Sumsquaredresid
24.55904Schwarzcriterion
3.920255Loglikelihood-
34.33084F-statistic
1.960612Durbin-Watsonstat
0.505368ProbF-statistic
0.125422第四章联立方程计量经济学模型理论与方法
一、填空题
1.在联立方程结构模型中一个随机变量可能在结构方程中是因变量,而在另一个结构方程中又是解释变量于是造成___随即解释变量问题_______,违背了OLS的基本假定
2.在联立方程模型中,_____内生变量_____既可作为被解释变量,又可以在不同的方程中作为解释变量
3.在完备的结构式模型中,独立的结构方程的数目等于_____内生变量的数目_____,每个____内生______变量都分别由一个方程来描述
4.在联立方程结构模型中,模型中的结构方程可以分类为______随机方程____和___恒等方程_______,在对模型结构式进行识别时,只需要识别前一种方程
5.如果某一个随机方程具有___一_______组参数估计量,称其为恰好识别;如果某一个随机方程具有______多____组参数估计量,称其为过渡识别
6.联立方程计量经济学模型的估计方法有_____单方程_____估计方法与_____系统___估计方法两大类
7.单方程估计方法按其原理又分为两类_以最小二乘法为原理分经典方法____和__有限信息估计方法_
8.二阶段最小二乘法是___间接最小二乘法_______和__工具变量法________的结合
9.联立方程计量模型在完成估计后,还需要进行检验,包括___单方程__检验和__方程系统__检验
10.联立方程计量模型的系统检验主要有___拟合效果__检验、___预测功能__检验、__方程间误差传递_检验和___样本点间误差传递_检验
11.在联立方程计量经济学模型的单方程估计方法中,参数估计量为_____狭义工具变量_____估计方法的结果;为____间接最小二乘_____估计方法的结果;____二阶段最小二乘_______估计方法的结果
12.将下面的二阶段最小二乘法和间接最小二乘法的参数估计结果等价的证明补齐证显然只需证明=两端同时左乘,则有_____
12.______两端同时右乘,则有__________=__________
二、单选题
1.(B)是具有一定概率分布的随机变量,它的数值由模型本身决定A.外生变量B.内生变量C.先决变量D.滞后变量
2.在联立计量模型中,被认为是具有一定概率分布的随机变量是(A)A.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.先决变量
3.先决变量是(A)的合称A.外生变量和滞后内生变量B.内生变量和外生变量C.外生变量和虚拟变量D.解释变量和被解释变量
4.生产函数是(C)A.恒等式B.制度方程式C.技术方程D.定义方程
5.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程,在结构方程中,解释变量可以是先决变量,也可以是(C)A.外生变量B.滞后变量C.内生变量D.外生变量和内生变量
6.简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为(B)A.外生变量和内生变量的函数关系B.先决变量和随机误差项的函数模型C.滞后变量和随机误差项的函数模型D.外生变量和随机误差项的函数模型
7.简化式模型是用所有(B)作为每个内生变量的解释变量A.外生变量B.先决变量C.虚拟变量D.滞后内生变量
8.简化式参数反映其对应的解释变量对被解释变量的(B)A.直接影响B.直接影响与间接影响之和C.间接影响D.直接影响与间接影响之差
9.当模型中第i个方程是不可识别的,则该模型是(B)A.可识别的B.不可识别的C.过度识别D.恰好识别
10.如果一个模型中的(B)随机方程都是可以识别的,则认为该联立方程模型系统是可以识别的A.一个B.所有C.二个D.三个或以上
11.在一个结构式模型中,假如有个结构方程需要识别,其中个方程过渡识别,个方程恰好识别,个方程不可识别,,则该联立方程模型是CA.过度识别B.恰好识别C.不可识别D.部分不可识别
12.如果联立方程中一个随机方程具有多组参数估计量,则称该随机方程为(C)A.不可识别B.恰好识别C.过度识别
13.联立方程模型中,如果某一个方程具有一组参数估计量,则该方程为(B)A.不可识别B.恰好识别C.过度识别D.模型可识别
14.如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同,则下列结论成立的是(C)A.二者之一可以识别B.二者均可以识别C.二者均不可识别D.不确定
15.如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量,则这个方程(B)A.恰好识别B.不可识别C.过度识别D.不确定
16.表示模型系统中先决变量的个数(含常数项),表示第个方程中先决变量的个数(含常数项),表示第个方程中内生变量的个数当识别的阶条件为,则表示(A)A.第个方程恰好识别B.第个方程不可识别C.第个方程过度识别D.第个方程具有唯一统计形式
17.下面有关联立方程计量模型的哪一说法是错误的(B)A.在联立方程模型中,内生变量受模型中的其他内生变量和前定变量的影响,同时又影响其他内生变量B.结构参数一定是从简化式参数计算而来的C.模型的简化式是从模型的结构式导出的D.联立方程模型的任何一种估计方法,均要求被估计的模型系统是可识别的
18.在下列模型中投资函数的识别情况是(C)A.不可识别B.恰好识别C.过度识别D.不确定
19.对于联立方程模型,若在第1个方程中被解释变量为,解释变量全部为先决变量;在第2个方程中被解释变量为,解释变量中除了作为第1个方程被解释变量的内生变量外,全部为先决变量;第3个方程…依次类推这类模型称为(C)A.结构式模型B.简化式模型C.递归系统模型D.经典模型
20.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类,即(B)A.间接最小二乘法和系统估计法B.单方程估计法和系统估计法C.单方程估计法和二阶段最小二乘法D.工具变量法和间接最小二乘法
21.能同时对联立方程的全部方程进行估计,同时得到所有方程的参数估计量的方法是BA.单方程估计方法B.系统估计方法C.有限信息估计方法D.二阶段最小二乘法
22.如果某个结构方程是恰好识别的,估计其参数可用(D)A.最小二乘法B.极大似然法C.广义差分法D.间接最小二乘法
23.联立方程模型中既可适用于恰好识别的结构方程,又可适用于过度识别的结构方程的单方程估计方法是(C)A.狭义的工具变量法B.间接最小二乘法C.二阶段最小二乘法D.简化式方法
24.间接最小二乘法只适用于(A)的结构方程的参数估计A.恰好识别B.过度识别C.不可识别D.充分识别
25.考察下述联立方程模型Y1=a1Y2+b1Z1+c1Z2+u1Y2=a2Y1+b2Z3+u2如果用工具变量法估计该模型的第一个方程,则最宜作为Y2的工具变量的是(C)A.Z1B.Z2C.Z3D.与Y2高度相关的某一另外变量
26.间接最小二乘法也是一种(A)A.工具变量法B.结构式估计方法C.简化式估计方法
27.可以用于联立计量模型方程间误差传递检验的统计量是(C)A.均方百分比误差B.F检验统计量C.均方根误差D.模型内生变量的预测值与实际观测值之间的相对误差
三、多选题
1.与单方程计量经济模型相比,联立方程计量经济模型的特点是(ADF)A.适用于某一经济系统的研究B.适用于单一经济现象的研究C.揭示经济变量之间的单项因果关系D.揭示经济变量之间相互依存、相互因果的关系E.用单一方程来描述被解释变量和解释变量的数量关系F.用一组方程来描述经济系统内内生变量和外生变量(先决变量)之间的数量关系
2.对于联立计量经济学模型,若我们依然采用单方程计量经济学模型的方法来进行估计会出现哪些问题?(ABD)A.随机解释变量问题B.损失变量信息问题C.工具变量问题D.损失方程之间的相关信息问题E.结构式估计问题
3.下列哪些变量属于先决变量(CD)A.内生变量B.随机变量C.滞后内生变量D.外生变量E.工具变量
4.联立方程计量模型每一个结构方程中的解释变量可以是(ABCDE)A.外生变量B.滞后内生变量C.虚拟变量D.滞后外生变量E.模型中其他结构方程的被解释变量
5.随机方程包含(ABDE)四种方程A.行为方程B.技术方程C.经验方程D.制度方程E.统计方程
6.一个完备的结构式模型的矩阵表示为(ADEF)A.B.C.D.E.F.G.
7.下列宏观经济计量模型中消费函数所在方程即第二个方程的类型为(DEFDH) A.技术方程式 B.制度方程 C.恒等式 D.行为方程E.结构式方程F.随机方程G.线性方程H.包含有随机解释变量的方程
8.简化式模型的矩阵表示为(AB)A.B.C.D.E.
9.简化式模型中的各个简化式方程(AC)A.解释变量都是先决变量B.方程中的参数反映相应的先决变量对被解释变量的间接影响C.在满足线型回归模型的基本假设下简化式参数的最小二乘估计具有线性、无偏性、有效性D.从简化式参数中计算出来的结构参数也具有无偏性
10.联立方程中结构方程的识别状态有(ABC)A. 不可识别B.恰好识别 C.过度识别
11.下列关于联立方程模型的识别条件,表述正确的有(BD)A.方程只要符合阶条件,就一定符合秩条件B.方程只要符合秩条件,就一定可以识别C.方程识别的阶条件和秩条件相互独立D.秩条件成立时,根据阶条件判断方程是恰好识别还是过度识别
12.对联立方程模型的单方程参数估计法包括(ABD)A.工具变量法B.间接最小二乘法C.完全信息极大似然估计法D.二阶段最小二乘法E.三阶段最小二乘法
13.联立方程模型的单方程估计法中,适用于恰好识别结构方程的方法有(ABD)A.狭义的工具变量法B.间接最小二乘法C.完全信息最大或然法D.二阶段最小二乘法
14.在某个结构方程过度识别的条件下,不适用的估计方法是(AB)A.间接最小二乘法B.工具变量法C.二阶段最小二乘法D.有限信息极大似然法
15.用二阶段最小二乘法估计结构方程一般要求(BCD)A.结构方程一定是过度识别的B.相应的简化式方程中的随机误差项满足线性模型的基本假定C.模型中所有的先决变量之间不存在严重的多重共线性D.样本容量足够大
16.两阶段最小二乘法参数估计量的统计性质有(AB)A.小样本下有偏B.大样本下渐近无偏C.有效性
17.联立方程模型的系统估计法(ABCDE)A.主要有三阶段最小二乘法和完全信息最大似然法B.比单方程估计法利用更多的信息,因而更为有效C.对某个或某几个结构方程中存在的关系误差十分敏感D.要求有更大的样本容量E.估计过程比单方程估计法更为复杂和困难
18.系统估计方法有ACA.三阶段最小二乘法B.二阶段最小二乘法C.完全信息最大或然法
19.联立方程计量经济学的参数估计普遍采用普通最小二乘法的原因是(ACDEF)A.小样本特性B.大样本特性C.充分利样本数据信息D.确定性误差传递E.样本容量不支持F.实际模型的递推结构
20.联立方程计量模型的系统检验主要有(AB)A.拟合效果B.方程间误差传递C.方程整体的显著性检验D.结构参数的显著性检验
21.联立方程计量经济学模型的检验包括(ABCDE)A.拟合效果检验B.预测性能检验C.方程间误差传递检验D.样本点间误差传递检验E.方程整体显著性检验
4.对于简单宏观经济模型,其中表示居民消费总额,表示投资总额,表示国内生产总值,表示政府消费额;怎样将该模型表示为简化式模型?请写出简化式参数与结构式参数之间的关系体系
六、计算题
1.在如下的收入决定模型中,利率、政府支出为外生变量,试利用结构式识别条件判断每个方程和整个模型的可识别性解整个联立方程模型有g=4个方程g=4个内生变量Ct、It、Tt、Ytk=4个先决变量Yt-
1、Rt、Gt、截距项(X0)
(1)对于消费方程,有g1=3个内生变量Ct、Tt、Yt;k1=1个先决变量截距项(X0)阶条件k-k1=4-1=3大于g1-1=3-1=2,消费方程可能是过度识别的秩条件小于g-1=4-1=3,消费方程是不可识别的
(2)对于投资方程,有g2=1个内生变量It;k2=3个先决变量Yt-
1、Rt、截距项(X0)阶条件k-k2=4-3=1大于g2-1=1-1=0,投资方程可能是过度识别秩条件等于g-1=4-1=3,投资方程是过度识别的
(3)对于税收方程,有g3=2个内生变量Tt、Yt;k3=1个先决变量截距项(X0)阶条件k-k3=4-1=3大于g3-1=2-1=1,税收方程可能是过度识别的秩条件等于g-1=4-1=3,税收方程是过度识别的
(4)对于收入方程,它是定义方程,不存在参数估计问题,不需要进行识别
(5)综合来看,整个联立方程模型不可识别
2.考察凯恩斯(Keyesian)宏观经济模型其中为居民消费支出额,为投资额,为税收额,为国民收入额,为政府支出额请指出模型中哪些变量是内生变量,哪些变量是外生变量,并判别每个方程和整个模型的可识别性
3.对于农产品供求联立模型其中为某种农产品的价格,为农产品的需求量,为农产品的供给量,为消费者收入水平,为天气条件
(1)指出模型中的内生变量、外生变量和前定变量;
(2)写出模型的简化式;
(3)识别第一个方程
4.对下面的联立方程模型进行识别t=12……n其中、、均为内生变量试利用结构式识别条件判断每个方程和整个模型的可识别性
5.下列为一完备的联立方程模型其中内生变量是(表示货币供应量)和(表示生产总值),外生变量为(表示价格总指数)要求利用结构式识别条件,确定模型的识别状态 。