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系统需求分析文档系统需求情况表文档编号建档日期版本号
1.0系统名称华安基金投资管理系统功能名称增强指数基金交易目的描述增强指数基金投资流程用户需求简单说明祥见附件《增强指数基金交易系统设计框架》说明业务部门总监签字用户签字日期日期需求紧急程度希望最晚解决时间附件名称附件编号主管总经理意见(工作量在10人日以上,必须有主管总经理签发意见)IT部门处理意见总监签字项目负责人签字日期日期解决人员最晚解决日期附件名称附件编号说明1)本文档主要用于华安基金管理有限公司系统__过程中,华安用户、华安IT和__商之间沟通的桥梁2)其中“文档编号”、“建档日期”、“系统名称”、“模块名称”等由用户填写3)文档附件必需包括“文档编号”等信息4)用户需求说明必需包括功能模块的详细定义、数据输入输出的要求、功能模块的流程详细描述、界面的要求等5)IT部门___必需包括,对需求的理解、功能__人力物力的大致估计,及对功能实现的大致时间表等处理意见6)__商意见必需包含,对用户业务需求、流程的理解,对华安IT意见的认可,功能__的明确时间安排,实现的程度等附件增强指数基金交易系统设计框架1.由基金经理一次性输入nn个股票代码,确定一个投资组合系统根据一定算法确定这些股票在未来投资的预期持仓权重,作为投资组合的预期标准权重这些股票代码将作为批指令下达的个股范围计算公式流通比例(%)5[5,15[15,25][25,35[35,45[45,55][55,65[65,75[75,85≥85加权比例(%)102030405060708090100计算个股I的流通比例=流通股本/总股本,查询上面表格,根据流通比例落在哪个区间内,得到对应的加权比例计算它的市值=总股本*加权比例*昨收盘价个股权重qi=个股市值/n个个股的总市值2.基金经理可以对投资组合新增或减少个股系统根据一定算法计算新的投资组合的预期持仓权重,作为投资组合的预期增强权重计算公式同“预期标准权重”算法3.基金经理可以修改个股预期持仓权重比例系统重新调整其他个股的持仓数权重,保证组合比例之和为1曾经修改过的个股持仓权重,不再参与系统自动调整的部分计算公式设q1q2…qn-1qn为个股预期持仓权重,若将第I只个股的个股预期持仓权重由q1i调整为q2i,其他个股J的预期持仓权重相应调整为q1jq2j=─────×(K-q2i)(K-q1i)注K为未调整过的各股权重的求和,其初始值=1比如,对第I只个股调整后,K=K-q2i对第m只个股调整后,K=K-q2m4.基金经理确认后,系统生成投资组合的指令持仓权重5.系统计算投资组合的实际持仓权重计算公式Q(i)=个股最新价*个股持仓数量/∑(最新价*持仓数量),和个股预期标准权重、预期增强权重进行比较6.预期标准权重、预期增强权重、指令持仓权重、实际持仓权重均可导出成EX__L表保留7.基金经理选择指令持仓权重、实际持仓权重、反映权重信息的EX__L表等三种方式中的一个作为新的批指令下达的依据8.每一交易日前,基金经理输入总交易金额M、买卖方向B或S,委托__变化范围X%,委托间隔秒数T,系统根据权重方式计算指令数量指令详细说明证券代码股票A指令数量Li=M*qi/Pidiv100*100指令__Pi=Pi9.基金经理一次性对投资指令进行调整指令数量L2i、指令__P2i系统根据新的指令数量、指令__调整其他个股的指令数量手工调整过的指令的指令金额不再作为系统自动调整的总金额的一部分计算公式其他各股数量L(j)=M*[q(j)/(1-q(i))]/P(j)注M为未调整过的指令的指令金额的总和,其初始值=总交易金额比如,第I条指令修改过后,M=M-L2(i)*P2(i)10.基金经理审核指令信息后,确认提交入库提交修改入库前,可以回滚11.系统读取批指令信息,通过行情__触发的方式(或每隔T秒钟),调用批量委托模块,发送批量委托委托信息触发__指令__*(1+/-X%)委托数量卖一量/卖二量/买一量/买二量委托__卖一价/卖二价/买一价/买二价12.系统时实反馈成交回报13.系统时实计算个股指令成交持仓权重一旦发现成交持仓权重未到达指令持仓权重的一定比例(由基金经理指定),系统红字显示指令信息,基金经理可以撤消此条指令,重新下达指令14.批指令一旦撤消,系统自动撤消相应委托单15.批指令仅在交易日当日有效16.系统记录历史批指令成交情况第1页共4页。