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文本内容:
第二章帐户管理HS2000•操作手册•资金管理§
1.ETF管理ETF交易日期设置功能简介对于参与券商,在开展ETF的各项业务前必须首先设置ETF交易日期阶段,各业务处理根据设置的交易日期阶段判断业务是否有效,日终处理也根据设置来正确处理业务结算处理对于非参与券商可以不设置ETF交易日期使用按钮增加交易日期阶段;使用按钮修改选中交易日期阶段;使用按钮删除选中交易日期阶段图2-1详细说明相关参数说明证券代码证券代码使用基金的二级市场代码,上证ETF50为510050阶段类型0-网上现金认购网上现金认购的委托受理日期1-网下现金认购网下现金认购的委托受理日期2-网下股票认购网下股票认购的委托受理日期3-网下股票认购申报网下股票认购申报转出给基金公司的日期4-网下股票认购确认网下股票认购清算确认日期5-基金份额初始化基金份额初始化清算日期6-网下股票过户日网下股票过户清算日期起始日期阶段的开始日期截止日期阶段的结束日期注意交易日期阶段必须正确设置,以保证交易和日终的正确处理ETF代码信息设置功能简介ETF代码信息设置包括代码基本信息设置和成份股信息设置两部分详细说明代码基本信息设置代码基本信息包括由申购赎回清单文件中转入的ETF申购赎回参数信息和人工设定的网下现金认购、网下股票认购参数信息两部分图2-2使用按钮增加代码基本信息;使用按钮修改选中代码基本信息;使用按钮删除选中代码基本信息;注意删除代码信息的同时成份信息也将同时被删除各设置参数说明如下交易类别1-上海一级代码用于申购赎回的代码基金代码用于二级市场交易的代码资金代码用于现金替代和现金差额的代码认购代码用于网下股票认购、网下现金认购、网上现金认购的代码认购款代码用于标识认购款的代码网下现金认购单位网下现金认购的认购数量单位,上证50ETF是1000网下现金认购下限网下现金认购的认购数量下限,上证50ETF是100000网下现金认购上限网下现金认购的认购数量上限,上证50ETF是99999000网下股票认购单位网下股票认购的认购数量单位,上证50ETF是100网下股票认购下限网下股票认购的认购数量下限,上证50ETF是10000网下股票认购上限网下股票认购的认购数量上限,上证50ETF未限制申购赎回单位申购和赎回交易的交易单位,上证50ETF是1000000预估现金差额预估现金差额是不足交易单位的股份对应的现金金额现金替代上限现金替代的上限比率,现金替代比率超过上限将委托失败成份股票个数ETF基金跟踪指数的成份股个数申购赎回状态申购赎回允许标志,0-全部禁止1-全部允许2-只能申购3-只能赎回IOPV发布标志IOPV是否通过行情文件发布的标志,0-不发布;1-发布;当前交易日期当前交易日的日期前交易日日期前个交易日的日期前日基准现金差额前个交易日申购赎回基准单位的现金差额前日基准单位净值前个交易日申购赎回基准单位的净值前日基金单位净值前个交易日ETF基金的单位净值成份股信息设置成份股信息设置成份股的组成数量和现金替代参数使用按钮增加成份股信息;使用按钮修改选中成份股信息;使用按钮删除选中成份股信息各设置参数说明如下交易类别1上海证券代码基金一级市场代码,必须在证券代码信息中已存在成份股票代码成份股的股票代码成份股票名称成份股的股票名称成份股票数量成份股的申购赎回股票数量现金替代标志是否可以现金替代的标志,0-不可替代1-可以替代2-必须替代替代溢价比率可以替代时的现金替代溢价比率,用于购入成本现金替代金额必须替代时的现金替代金额网上现金认购功能简介网上现金认购日为一天,认购业务类似封闭基金的申购业务图2-3详细说明网上现金认购网上现金认购通过买入认购代码
(510053)进行认购委托认购成功受理后冻结认购资金与认购费用,形成委托,由申报回报服务器申报到交易所网上现金认购撤单网上现金认购可以撤单撤单同普通的委托撤单处理网下现金认购功能简介网下现金认购通过买入认购代码进行认购登记图2-4详细说明认购成功受理后增加客户认购代码的持仓数量,客户可以通过查询认购代码的余额数量来得到累计认购数量信息,不在委托流水中反映网下现金认购可以撤销进行撤销委托时,不需指定原认购委托记录的编号按认购记录整笔撤销,而是通过部分或全部卖出认购代码进行认购撤销,卖出数量即需要减少的认购数量认购撤销成功受理后减少客户认购代码的持仓数量,客户可以通过查询认购代码的余额数量来得到累计认购数量信息,不在委托流水中反映网下现金认购申报功能简介网下现金认购委托在网上现金认购日通过网上现金认购的申报通道与接口申报到交易所网下现金认购申报的作用就是在网上现金认购日的连续交易时间将网下现金认购的累计数量自动形成委托到系统的委托表中,通过申报回报服务器申报到交易所图2-5详细说明现金认购代码填入认购代码,每笔最小间隔下限200毫秒,每秒最大笔数在1到5笔之间,系统控制申报的速度不能太快,以免影响普通买卖的委托申报申报成功后,客户可以在委托查询中查到对应的现金认购委托柜员根据对网下现金申报功能的可操作网点权限来确定可以申报哪些网点的网下现金认购委托对于累计申购数量超过上限的委托将分笔申报网下股票认购功能简介网下股票认购允许客户用一支或多支ETF成份股进行认购,出让成份股份额,换回ETF基金份额图2-6详细说明认购成功受理后冻结客户的成份股数量,不在委托流水中反映网下股票认购规则上不允许撤单,在接口文件没有转出系统提交基金公司前,系统支持对原认购委托进行撤销或修正进行撤销委托时,不需指定原认购委托记录的编号按认购记录整笔撤销,而是通过按数量撤销的方式修正认购数量认购撤销成功受理后减少客户成份股代码的冻结数量,不在委托流水中反映网下股票认购申报功能简介网下股票认购委托在网下股票认购日从柜台系统转出,由总部合并或通过新意系统合并,通过Ffp或拨号方式提交给基金公司图2-7详细说明导出类型支持0-交易所接口和1-新意接口两类导出限制中,通常同时选择0和2两项,将0-尚未导出的部分和2-已经导出的部分数据全部导出,也可单独选择起始委托号标识导出的首条明细的流水号,后面的明细顺序递增,用于不同的分支网点分区间处理代销机构代码需要前台填入,由基金公司公布,如华夏证券为602导出路径为导出文件的路径类型为交易所接口时,系统自动会生成名为xxxCAMGP.dbf的网下股票认购文件,类型为新意接口时,系统自动生成名为ETFWTxxxYYMMDD.dbf的网下股票认购文件其中xxx为代销机构代码,YYMMDD为日期柜员根据对网下股票申报功能的可操作网点权限来确定可以申报哪些网点的网下股票认购委托当累计网下股票认购数量超过上限时,系统自动拆分成多笔认购委托记录ETF申购功能简介ETF申购即使用一篮子成份股置换ETF基金图2-9详细说明申购代码输入一级代码输入代码后,列表中显示成份股代码、名称、单位数量、替代参数、持股数量、最新价等信息必须替代的成份股信息用红色显示,列在最前;可以替代的成份股信息用蓝色显示,列在必须替代之后,不可替代的成份股信息用绿色显示,列在最后委托数量按份为单位,1份对于1000000股ETF基金,即输入1份则表示申购1000000股ETF基金输入数量后,列表中显示每个成份股的使用数量和对应替代金额的情况,同时提示累计现金差额和替代金额系统控制替代金额不能超过现金替代上限ETF申购不校验ETF交易日期阶段,根据ETF代码基本信息中的申购赎回状态进行控制ETF赎回功能简介ETF赎回即用ETF基金换回一篮子成份股票;图2-10详细说明赎回代码输入一级代码
(510051)委托数量按份为单位,1份对于1000000股ETF基金,即输入1份则表示赎回1000000股ETF基金ETF申购不校验ETF交易日期阶段,根据ETF代码基本信息中的申购赎回状态进行控制1632-12-。