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第十章日终管理在柜台系统中,交易期间的所有证券交易都只记录临时交易信息,如委托时资金、证券的处理,都只是一个临时的冻结、解冻的操作,并未进行实际的过户交割,交易过户都在日终收到交易所相关的交割接口文件后才进行本文档按照日终清算步骤详述日终模块各部分的使用说明§
1.日终处理操作流程介绍功能简介日终清算总的流程分为__清算、深圳清算和资金清算汇总,__清算和深圳清算可以统称为证券交易清算,__清算和深圳清算操作上两者相互__互不影响,在完成__清算和深圳清算后,方可进行资金清算汇总在正常清算时,证券交易清算流程是清算备份、清算前处理、日终清算转入、入账前处理、一级清算、清算入账、入账后处理、交易汇总;资金清算汇总只有一步操作,即资金清算汇总有些特殊的银证通分库要求在日终结算文件收到前将日终分库数据发送给银行,因为结算数据可能收到的比较晚,那么需要先按照正常的清算流程完成清算数据的清算处理,然后做银证通分库;等收到结算数据后,再按照步骤日终清算转入、入账前处理、清算入账、入账后处理、交易汇总,完成结算数据的清算,最后做资金清算汇总正常日终清算流程图如下每个步骤的意义如下,更详细的说明在后面给出清算备份完成交易数据的备份,在清算无法通过回滚操作完成数据的恢复时,需要通过恢复交易数据备份来恢复到清算前的状态日终清算前处理完成资金数据库方面的数据临时备份以及进行一些需要在日终清算数据转入前完成的操作图13-1日终清算处理完成日终清算数据、日终结算数据的转入,日终清算结算文件处理方式和路径等信息需要事先设置好入账前处理完成二次清算处理以及佣金计算二次清算处理包括未回交割处理、回购购回处理、ETF__阶段处理、场内开放式基金赎回处理等一级清算处理将一级清算数据导入到系统中,提供交易一级清算的报表数据导入的数据也需要事先配置路径和处理方式等一级清算处理中还提供了一级清算数据和系统日终清算数据的对账,以保证在入账前清算的正确性这里只核对成交金额和印花税数据清算入账处理根据日终清算转入和入账前处理产生的数据进行清算入账处理完成入账后会产生资金流水、证券变动流水、交割流水以及其它一些二次清算需要的数据清算后处理完成___计算、二次清算表状态的修改以及归历史字段的准备交易汇总处理完成成交数据汇总、一级清算数据汇总,最后做交易数据的归历史操作资金清算汇总先完成资金、用户方面的前台收费、利息积数更新操作,然后执行资金业务数据汇总,最后做资金、用户方面的数据的归历史操作§
2.日终清算日终清算主菜单包括清算文件设置、清算备份、清算前处理、日终清算转入、入账前处理、清算入账、清算后处理、数据汇总__清算文件设置、深圳清算文件设置功能简介设置日终清算文件、结算文件、一级清算文件、证券余额对账文件的路径以及一些处理方式设置界面如图13-2交易类别交易类别的代码,比如1-沪A,D-沪B,2-深A,H-深B,9-特转A,A-特转B,__清算文件设置中可设置__A股、__B股清算文件,深圳清算文件设置中可设置深圳A股、深圳B股、特转A、特转B股清算文件文件类型文件类型是按照文件的作用以及为了程序处理设定的处理模式来区分的,文件类型分为一级清算、清算、结算、(场内)开放式基金,股份对账;具体哪些库应该对应什么文件类型各日终文件对应的文件类型详见日终文件列表文件子类不同的文件类型决定有不同的文件子类具体哪些库应该对应什么文件子类,各日终文件对应的文件子类详见日终文件列表席位号券商席位号,系统并不校验该席位号,但是为避免混乱,建议券商这里写上对应席位号在相同交易类别、相同文件类型下需要设置相同的文件子类时,需要席位号不同但是股份对账不支持设置多个文件,一个交易类别只能设置一个,多个文件需要进行事先合并处理模式系统不校验文件路径日终文件的路径全名,注意如果解压的文件后缀是日期的话,这里配置的文件名后缀用“MDD”;除了日期MDD配置用大写外,文件路径和文件名称需要用小写图13-2日终文件清算列表交易类别文件类型文件子类文件说明__A一级清算J__x清算Gh结算Cya余额更新数据Zqy权益数据g4非交易过户数据,主要处理红利g7配售确认数据J__x买断式回购和ETF50申购赎回(与一级清算文件相同)CilETF50现金替代退补场内开放式基金Kgh开放式基金申赎数据Kye开放式基金余额对账数据Khl开放式基金红利数据股份对账cyb每周发放一次总的余额沪B一级清算Bc1与清算同一个文件清算Bc1结算Bd3红股数据Bd6红利数据Bd5当日指定客户余额数据股份对账Bd5每月发放一次的对账数据深圳A一级清算Sjstj清算Sjshb结算Sjsgf场内开放式基金Sjshb开放式基金申赎回执,与清算所用的是同一个Lofjs开放式基金申赎确认股份对账Sjsdz深圳B一级清算Sjstj与A股相同可以配置为同一个文件清算Sjshb建议路径设置与A股不同结算Sjsgf建议路径设置与A股不同股份对账Sjsdz路径可以与A股相同__清算备份、深圳清算备份功能简介完成交易数据的备份,在清算无法通过回滚操作完成数据的恢复时,可以通过恢复交易数据备份来恢复到清算前的状态第一次执行清算备份前要设置备份的连接参数以及备份路径,备份的用户__为gf_secu深圳为gf_secusz连接服务器为执行备份的As上的服务器别名,备份路径为执行备份的As上的文件路径当As运行在不同的操作系统下时,备份路径表达方式不同备份路径支持YYYYMMDD来代表当日,用来区别存放不同日期的备份文件图13-3__清算前处理、深圳清算前处理功能简介清算前处理完成资金实时变动表的备份以及进行一些需要在日终清算数据转入前完成的操作资金实时变动表备份是为了能够在清算回滚时,将资金恢复到清算前的状态,保持可用数不变,以适应其它的市场同时做交易图13-4__日终清算转入、深圳日终清算转入功能简介日终清算模块执行交易所文件搜索、清算文件转入、清算配对、清算费用计算以及资金发生和证券发生的计算日终清算界面显示所有在“清算文件设置”中设置的清算结算数据库,具体信息包括文件名称、文件的交易类别属性以及席位编号图13-5详细说明◎文件名称列出配置在清算文件设置中的文件路径,文件类型包括清算、结算、(场内)开放式基金◎交易类别同清算文件设置中的交易类别◎席位同清算文件设置中的席位号,只做参考,对实际的数据没有影响◎清算状态根据不同的日终清算转入操作和阶段分为未开始暂停手工停止文件状态错误正在检查文件状态正在清算清算完成清算错误文件正常文件不支持◎检查次数显示文件的检查次数◎清算进度显示文件清算转入进度◎处理错误数在该文件清算结束后显示文件不能正常清算的记录数,如果处理错误数不为0,该行字体显示为红色◎上次动作显示针对该文件操作的动作,包括启动、停止、暂停、检查文件状态等等◎处理数/总数在文件处理完成后显示本次处理的记录数以及总的记录数◎文件类型显示该文件是清算或者结算或者开放式基金因为同一个文件比如sjshb既属于深圳A的清算又属于深圳A的开放式基金文件◎检查文件清算启动前检查所有清算文件的收取情况以及处理情况◎全部启动清算启动,日终程序会依次检查列表中的所有文件,在当日文件到达后,执行文件的清算操作每个文件并行处理的线程数可以在“线程数”中调解,每个清算文件的有效记录在处理后都会有一个处理标志,处理标志为O不同的文件处理标志的字段不同◎全部暂停中断文件的清算以及停止文件的搜索◎文件列表的右键菜单菜单项包括启动、停止、强制启动、清除文件标记、启动全部、暂停全部启动全部和暂停全部和按钮“全部启动”,“全部暂停”功能一样其他功能如下◎启动,停止是针对单个文件的启动停止操作一旦停止,文件状态会显示为“手工停止”,除非右键__单独启动该文件,该文件会一直不参与清算◎强制启动在文件日期不等于初始化日期时,正常的启动不能清算该文件,可以强制启动◎清除文件标记在单个文件中转入错误或者转入数据不对时,可以使用该功能清除该文件的清算标志O以及该文件对应后台的清算表数据清除文件标记在清算入账处理前一直有效,包括佣金计算后◎清算状态辅助窗口包括文件信息页、清算日志页、其中前4项显示的是主清算窗口选择的文件的信息◎文件信息显示当前DBF文件的相关信息,在处理状态为“文件状态错误”,显示具体的错误信息◎清算日志显示当前文件在处理时的正常提示和错误信息◎处理错误记录显示错误有问题的记录主要用于出错后问题查找每条记录具体的错误原因需要在清算日终中搜索日终清算转入操作流程
1、__“检查文件”,确认当日所有文件都正常到达后向下
2、__“全部启动”
3、等待已有的日终文件处理状态均为清算完成
4、检查“清算文件列表”中是否有醒目颜色显示的错误记录如果没有则进行下一个阶段的操作,有则转
55、纠错处理,通常的纠错处理方法包括检查交易所相关DBF库,是否有错发的情况检查相关的参数设置清除文件标记,再单独清算该文件.需要纠错的情况为a执行异常在调用后台功能时发生错误,原因可能是参数设置错误、账号异常或者后台函数、存储过程有逻辑错误需要根据清算日志来确定是哪种情况,前两者只需要进行正确的设置即可,后一种情况需要维护人员协助解决b发送异常一般是网络原因引起的,这种情况通常需要重新启动客户端程序和清算的ASc无资金记录非银证通的资金账号没有开相应的币种户,不能清算需要进行币种开户d无默认账号清算配对账号未开户或者多头开户的情况下,会配对到默认账号上,如果没有差错资金账号,不能清算需要开设差错资金账号差错资金账号可以设置在营业部参数中也可设置在系统参数中,两者都有时,营业部参数优先级高配对检查、场内开放式基金申赎检查、结算明细检查功能简介检查清算结算配对情况、场内开放式基金转入的配对情况以及__J__X库转入的配对情况配对情况中,除了日终清算转入的基本信息数据外还包括配对状态,配对状态包括已配对(配对完全正常)无此委托多头账号无此合同__数量错无主股票未开户无此股票无此币种无差错资金号a无此委托找不到该笔成交相对应的委托记录,不影响清算会将该成交对应的委托方式置为“柜台委托”b多头开户股东账户在系统中的多个营业网点开户,并且无法通过清算结算文件中的席位号来区分,这种情况下一般会清算到系统的默认账号上c无此合同清算记录的合同号不存在,不影响清算d__数量错清算记录的__和数量与委托不一致,可能会导致__,不影响清算e无主股票结算数据在系统中找不到该笔成交相对应的资金账号默认会清算到缺省账号上f未开户清算数据在系统中找不到该笔成交相对应的资金账号默认为清算到缺省账号上g无此股票系统尚未录入该股票代码,系统会自动根据股票参数和模板添加仅仅会在处理开头的几笔记录时提示一下,不影响清算h无资金记录同日终清算转入时的无此币种,不能清算需要开币种i无默认账号同日终清算转入时的无默认账号,不能清算需要开设差错资金账号__入账前处理、深圳入账前处理功能简介完成二次清算处理以及佣金计算二次清算处理包括未回交割处理、回购购回处理、ETF__阶段处理、场内开放式基金赎回处理等佣金计算会对每一笔成交数据调用佣金模块重新计算佣金以及清算金额等图13-6__清算入账、深圳清算入账功能简介根据日终清算转入和入账前处理产生的数据进行清算入账处理清算入账实现资金划转和股票的过户处理,完成入账后会产生资金流水、证券变动流水、交割流水以及其它一些二次清算需要的数据清算入账在错误中断或者人为中断后可以重复执行图13-7__清算后处理、深圳清算后处理功能简介清算后处理完成___计算、二次清算表状态的修改以及归历史字段的准备图13-8__交易汇总、深圳交易汇总功能简介交易汇总完成成交数据汇总、一级清算数据汇总,最后做交易数据、清算数据的归历史操作完成交易汇总后可以打印清算方面的报表和进行交割的查询图13-9__清算恢复、深圳清算恢复功能简介在清算错误的情况下,如果无法通过其它手段恢复时,可以通过清算恢复菜单在数据库级别上恢复数据清算恢复和清算备份一样是在中间件上执行,文件路径需要考虑中间件的操作系统情况在清算恢复时,会先恢复资金实时变动数据图13-10§
3.资金清算汇总功能简介资金清算汇总先完成资金、用户方面的前台收费、利息积数更新等操作,然后执行资金业务数据汇总,最后做资金、用户方面数据的归历史操作资金清算汇总完成后可进行当日资金业务报表的打印在资金清算汇总开始后,资金参数将保持为停止状态,直到第二天资金初始化完成,如果需要有存取操作,可以手工修改资金参数将状态改为正常,但是完成后需要再做一遍资金清算汇总图13-11§
4.日终流程功能简介日终清算流程提供清算执行步骤、清算执行的位置、清算执行日志等在流程设计的每个步骤对应的菜单执行后,会自动刷新流程执行情况每个流程的步骤可以设置警告方式,在上一个步骤没有完成的情况下,就进行下一个步骤的操作时,根据警告方式给出流程提示或者禁止操作或者不做任何提示图13-12图13-13详细说明◎日终流程菜单中分为日终流程和操作日志两页日终流程中按照自定义流程控制日终执行顺序以及提供每个步骤的执行情况;操作日志提供所有的日终菜单执行情况◎流程选择选择当前清算需要的清算流程,除了正常清算流程外,对特殊的清算情况下可能需要有特殊的清算流程,比如清算和结算分开清算的清算流程清算流程种类在数据字典中设置,清算流程步骤需要手工在界面中设置,方法是__右键菜单,可增加、修改、删除流程右键菜单详细说明在后面介绍◎步骤序号每个流程中步骤的编号,从1开始,按照顺序编排◎步骤名称每个步骤对应一个具体的菜单一般步骤名称就是步骤执行的菜单名称◎步骤说明对该步骤的一个补充说明◎最近执行时间该步骤执行的最后时间◎右键菜单有执行菜单、增加步骤、修改步骤、删除步骤◎执行菜单执行__的步骤对应的菜单,会打开一个窗口双击该步骤行效果相同◎增加步骤、修改步骤、删除步骤提供自定义维护步骤的界面,可按照具体的业务要求增减流程的步骤,步骤中的编号会自行调整◎操作日志显示操作时间、操作员编号、操作菜单以及操作时的流程选择和步骤号信息§
5.数据对账数据对账处理日终清算与交易所一级清算数据的对账,称为一级清算对账;以及系统股份余额与交易所股份余额对账称为股份对账一级清算对账和股份对账界面和操作方式与日终清算转入相同都是先进行数据转入然后进行对账检查__股份对账、深圳股份对账功能简介股份对账需要在清算文件设置中配置好文件路径以及文件处理方式详细说明各交易类别对账库的库名及路径在清算文件设置中指定__A股cyb.dbf—每周周末发放一次的股票余额库__B股Bd5每月发放一次的对账数据深圳AB股sjsdz.dbf—每天发的前一交易日的股票余额库对账转换不是日终清算的必备条件,根据管理方面的要求可做可不做对账转换可反复多次进行图13-14__一级清算对账、深圳一级清算对账功能简介将一级清算数据导入到系统中,提供交易一级清算的报表数据导入的数据也需要事先配置路径和处理方式等一级清算处理中还提供了一级清算数据和系统日终清算数据的对账,以保证在入账前清算的正确性这里只核对成交金额和印花税数据图13-15详细说明各交易类别一级清算库的库名及路径在由”系统—交易参数—日终文件设置”指定__A股j__x.dbf__B股Bc
1.dbf深圳A股sjstj.dbf和sjsgf.dbf__A股因为没有提供一级清算汇总数据,这里使用J__x.dbf,根据明细数据生成汇总数据,所以转入时间相对较长§
6.系统初始化系统初始化功能简介为开市期间交易的正常进行提供系统必须的各种环境及先决条件1为各系统参数设置初值;2清空系统内部的某些表图13-16操作说明检查“初始化日期”是否正确__“检查初始化状态”,看每个交易品种初始化前提条件是否满足__“确定”执行初始化详细说明系统初始化按照交易品种区分,可分为交易初始化和资金初始化证券交易初始化即为每个证券交易类别的初始化资金初始化完成后可进行当天的操作员管理、用户管理、系统相关参数、资金管理等方面的操作;证券交易初始化完成后可进行当天的证券账号管理、订单(委托)管理、报盘管理方面的操作系统初始化可以同时做所有的交易品种(包括资金)的初始化也可以只做单个交易品种的初始化当选择“全部交易”时,会做全部交易品种的初始化,右边的初始化日期为所有的交易品种都初始化的目标日期去掉“全部交易”的选择时,界面上提供选择单个交易品种做初始化,初始化的目标日期是所列出的“下一初始化日期”只有资金初始化可修改“下一初始化日期”,方法是右键__“资金”初始化的行弹出菜单初始化执行时一般会先执行检查初始化条件,条件不满足会报错,为此这里提供“检查初始化状态”按钮,以提前检查初始化条件是否满足,当显示状态正常时,方可进行正常的初始化交易初始化要求前个交易日完成了交易清算,并且前一个交易日和初始化日之间不能有间隔的交易日期交易日期设置请参照交易参数管理中的“交易日期设置”资金初始化要求上个资金初始化日完成了资金清算汇总__“确定”后,如果选择包括了资金初始化,则先进行资金初始化操作,然后进行其它交易品种的初始化操作交易初始化时要求已经做过当天的资金初始化初始化发生错误有两种情况执行报错和数据检查错误执行报错时,如果其它交易品种完成了初始化,可进行单个品种的重新初始化执行报错可能是一些设置不正确和一些数据有问题导致执行失败数据检查错误是初始化正常结束后手工检查发现有问题,这种情况下首先要确保没有马上做交易和业务,如果有,只能通过手工来纠正错误,如果没有,可将初始化日期改为前一天,然后重新做初始化即可,不用恢复备份◎资金初始化主要作以下操作:
1、设置所有客户的期初资金余额期初资金余额=当前资金余额
2、清空资金流水表、代理人流水表、银证流水表等资金服务器上的流水表
3、清空用户日志表、经纪人流水表、复核流水表等用户服务器上的流水表
4、反向操作处理和代理人账号处理
5、更新资金参数以及系统参数
6、同步As内存数据库◎证券交易初始化主要作以下操作:
1、设置证券期初余额为当前余额清除余额为0的证券余额记录
2、清除交易流水表、交易账号流水表、交易清算流水表等
3、清除实时资金变动
4、自动抵押、回购预解冻和反向操作初始化处理
5、更新证券参数__清算备份__日终清算前处理__日终清算转入__入账前处理__清算入账__清算后处理__交易汇总__一级清算对账深圳清算备份深圳日终清算前处理深圳日终清算转入深圳入账前处理深圳清算入账深圳清算后处理深圳交易汇总深圳一级清算对账资金清算汇总。