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文本内容:
金融工程金融工程课程名称课程代码020303101239Financia1Engineer ing课程属性专业知识课时/学分5S课程性质必修实践学时6责任教师课外学时课程属性专业知识,课程性质必修
一、课程介绍
1.课程描述金融工程是金融学学科的核心课程,是一门综合金融学、数学和计算机科学等多个学科的交叉课程其主要运用工程技术的方法设计、开发和实施新型金融产品,创造性地解决金融问题,在把金融科学的研究推进到一个新的发展阶段的同时,对金融产业乃至整个经济领域产生了极其深远的影响通过该课程的学习,使学生能较系统地掌握金融工程的基本概念、基本工具与基本方法;掌握金融产品定价的一般方法及原理;了解设计、开发和实施新型金融产品的基本方法、技术和工具
2.设计思路本课程从金融工程的知识背景和基本资产定价方法入手,讲授常见几类金融衍生产品的基木原理、市场交易、定价模型、价格计算、产品变异等方面的问题,在此基础上,介绍近儿年发展出来的用于管理金融风险的创新性金融策略课程总体结构安排依据从初级到高级,从理论到应用的思路展开,符合人们的认知规律
3.课程与其他课程的关系本课程在修完概率统计和线性代数后开设,其后续课程为金融风险管理
二、课程目标课程结束后学生应具有以下几方面的知识与能力
(1)明确掌握金融工程的基本理论与金融产品定价的一般方法与原理
(2)掌握并熟悉运用金融衍生工具和技巧来减少和避免各种金融风险
(3)初步学会综合运用各种工程技术方法(主要有数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等)设计、开发和实施新型的金融产品,为创造性地解决各种金融问题打下良好基础
(4)养成关注实际,对新信息和新事物具有敏感性的思维方式
三、学习要求要完成所有的课程任务,学生必须
(1)学习该课程前,学生应掌握概率论和数理统计、金融学和金融投资分析等课程的基本理论和基础知识,受到经济学、金融学的基本训练,具有一定数量理论分析的基本能力
(2)学生应按时上课,认真听讲,并积极参与课堂讨论、随堂练习和测试本课程将包含较多的随堂练习、小组案例分析等课堂活动,课堂表现和出勤率是成绩考核的组成部分
(3)课后认真完成作业,并按时提交该课程属于统计和金融等学科的交叉性课程,课程难度较大,每次上课前应对前期知识做好充足的复习,以便更好地学习新知识
(4)该课程涉及一定量的阅读文献和网络信息资料的查找与研读,这些内容的扩展有利于课题知识的巩固及其与现实金融市场的衔接
四、教学进度实验实践内容或课外练序计划课主题主要内容概述习等号时金融工程的产生和发展背景、金融工程工具、金融工具的头寸、金融金融工程概13工程与风险管理、金融理论的发展论与金融工程、金融产品定价金融工程的2基本分析方5无套利定价法、风险中性定价法法金融远期和期货市场概述、远期价熟悉期货行情分析系统软件格和期货价格的关系、无收益资产远期和期货的所有功能操用和应用39远期和约的定价、支付已知现金收的定价运用相应软件计算现货远益资产远期和约的定价、支付己知期平价及为远期合约定价现金收益率资产远期和约的定价、期货价格与现货价格的关系互换市场概述、金融互换的种类、44互换的定价互换的定价、互换的应用期权市场及期权市场概述、期权价格的特征、对看涨和看跌期权的平价关系5其交易10期权交易策略、期权组合盈亏图的进行验证策略算法运用相应软件模拟布莱克—舒尔斯期权定价模型,并应用该Black-Scholes期权定价模型、二叉6期权定价6模型根据结果能够树期权定价模型进行分析期权交易的价格波动状况股票指数期权、货币期证券组合保险、股指期权的定价、72权和期货期货币期权、期货期权权认股权证和认股权证的基本概念与定价、可转82案例分析可转换换债券的基本概念与定价债券波动率微92货币期权的波动率微笑、股票期权笑的波动率微笑、波动率期限结构套期保值的基本原理、基于远期的套期保值行套期保值、基丁•期货的套期保值、104为基于期权的套期保值、基于互换的套期保值在险价值的定义、VaR计算的基本模型、VaR计算方法之一解析在险价值114法、VaR计算方法之二蒙特卡洛VaR模拟、电R计算方法之三历史模拟法、VaR的用途
五、参考教材与主要参考书
1、选用教材郑振龙,陈蓉,金融工程,第四版,高等教育出版社,
2016.
2、主要参考书
[1].Hull J.C.,Options,Futures andOther Derivatives,Pearson,9th Edition,
2015.
[2].Kosowski R.,Neftci S.,N.,Principles ofFinancial Engineering,Third Edition,Academic Press,
2014.
[3].Baz J.»Chacko G.,Financial Derivatives:Pricing,Applications,and Mathematics,Cambridge UniversityPress,
2008.
[4].Derman E.,My Lifeas aQuant:Reflections onPhysics andFinance,Wiley,2016
[5].Mehrling P.,Fischer Blackand theRevolutionary Ideaof Finance,Wiley,2005
[6],赫尔著,王勇,索吾林译,期权、期货和其他衍生品,机械工业出版社,
2014.
[7].周洛华,金融工程学,上海财经大学出版社,第3版,2011年11月.
[8].张金林,李志生,金融工程学,高等教育出版社,2015年.
[9].王光伟.金融工程学,高等教育出版社,第1版,2006年1月
[10].叶永刚主编.金融工程学,东北财经大学出版社,第2版,2010年2月.
[11].周复之主编.金融工程,周复之,清华大学出版社,第1版,2008年2月.
六、成绩评定
(一)考核方式A:A.闭卷考试B.开卷考试C.论文D.考查E.其他
(二)成绩综合评分体系成绩综合评分体系比例%
1.课下作业、课堂讨论及平常表现
252.平时测验成绩
153.期末考试成绩60总计100附作业和平时表现评分标准1)作业的评分标准作业的评分标准得分
1.严格按照作业要求并及时完成,基本概念和解题思路清晰,所得结果正确、90-100分合理2,基本按照作业要求并及时完成,基本概念和解题思路基本清晰,所得结果基70-80分本正确、基本合理
3.不能按照作业要求,未及时完成,基本概念和解题思路不清晰,所得结果基40-60分本不正确、基本不合理
4.不能按照作业要求,未及时完成,基本概念和解题思路混乱,无法给出正确0-30分和合理的结果2)课堂讨论及平时表现评分标准课堂讨论、平常表现评分标准得分
1.资料的查阅、知识熟练运用,积极参与讨论、能阐明自己的观点和想法,能90-100分与其他同学合作、交流,共同解决问题
2.基本做到资料的查阅、知识的运用,能参与讨论、能阐明自己的观点和想70-80分法,能与其他其他同学合作、交流,共同解决问题
3.做到一些资料的查阅和知识的运用,参与讨论一般、不能阐明自己的观点和40-60分想法,与其他同学合作、交流,共同解决问题的能力态度一般
4.不能做到资料的查阅和知识的运用,不积极参与讨论,不能与其他同学合0-30分作、交流,共同解决问题
七、学术诚信学习成果不能造假,如考试作弊、盗取他人学习成果、一份案例分析用于不同的课程等,均属造假行为他人的想法、说法和意见如不注明出处按盗用论处本课程如有发现上述不良行为,将按学校有关规定取消本课程的学习成绩
八、大纲审核教学院长院学术委员会签章:。