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文本内容:
《金融风险管理》期末考试试卷附答案
一、单选题(本大题共20小题,每小题3分,共60分)
1、促使或引起风险事件发生或风险事件发生时,致使损失增加、扩大的原因或条件是()A、风险因素B、风险事件C、风险成本【)、风险损失
2、由于个人的不诚实、不正直或不良企图导致风险事故的发生的因素是()A、心理风险因素B、有形风险因素C、道德风险因素D、实质风险因素
3、在损失发生前,运用各种控制手段,力求消除各种隐患,减少风险诱因,降低损失的策略属于()A、风险融资B、风险控制C、风险转移【)、风险补偿
4、在金融风险管理活动中,明确风险的业务类别这项工作属于()A、金融风险的度量B、金融风险的监测C、风险报告D、金融风险的识别
5、VaR方法最早用于度量()A、信用风险B、市场风险C、流动性风险D、操作风险
6、通过多样化的投资来分散和降低风险的方法是()A、金融风险的分散B、金融风险的损失控制C、金融风险的转移D、金融风险的对冲
7、经济主体根据一定原则,采取一定措施避开金融风险,以减少或避免由于风险引起的损失是()A、金融风险的规避B、金融风险的损失控制C、金融风险的预防D、金融风险的转移
8、在信用风险分析常用的财务指标中,流动负债/有形净值属于()A、经营业绩指标B、偿债保障程度指标C、财务杠杆指标D、流动性指标
9、下列方法中,属于现代信用风险度量方法的是()A、专家制度B、评级方法C、信用评分方法D、信用风险量化模型
10、在现代信用风险度量方法中,以VaR为基础的是()A、信用风险量化模型B、信用监控模型C、信用风险计量模型D、信用风险组合模型
11、在现代信用风险度量方法中,广泛使用信用等级转移分析和贷款集中度限制的是()A、信用风险计量模型B、信用风险量化模型C、信用监控模型D、信用风险组合模型
12、在银行账户信用风险暴露分类中,个人住房抵押贷款属于()A、公司风险暴露B、股权风险暴露C、主权风险暴露D、零售风险暴露
13、()指商业银行运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低风险A、信用风险缓释B、资产分散化策略C、信用风险监管资本计量的内部评级体系D、风险资本比率约束机制
14、在银行账户信用风险暴露分类中,专业贷款属于()A、零售风险暴露B、公司风险暴露C、股权风险暴露D、主权风险暴露
15、商业银行无法以合理的成本迅速变现资产以获取足够资金的风险是()A、融资流动性风险B、负债流动性风险C、筹资成本风险D、市场流动性风险
16、商业银行应保证每一期限内的现金流错配净额()A、不低于现金流限额B、等于现金流限额C、高于现金流限额I)、低于现金流限额
17、下列属于商业银行流动性风险形成的内部原因是()A、货币政策的影响B、金融市场发育程度的影响C、资产和负债的期限不匹配D、对利率变动的敏感性
18、净流动性资产等于流动性资产减去()A、稳定性资金来源B、不稳定负债C、主动型负债D、被动型负债
19、银行负债流动性管理最根本和最主要的方法是()A、保持较多的主动型负债B、保持足够的准备资产C、对传统的各类存款进行多种形式的开发和创新D、开辟新的有利于增强流动性的存款服务2()、在主动型负债中,用于解决临时性的超额储备过多或流动性不足问题的主要业务手段是()A、发行大额可转让定期存单B、发行银行债券C、同业拆借D、向中央银行借款
二、多项选择题(本大题共5小题,每小题4分,共20分)
1、商业银行风险的特征包括()A、风险的主体是货币资金B、风险与其客户的风险不相关C、风险不能完全消除D、风险具有很强的传染性E、风险具有很强的外部负效应
2、对保险公司正常层次的偿付能力监管主要体现为()A、规定保险费率的监管B、偿付能力额度监管C、规定准备金的提存D、投资能力监管E、规定保险公司单个风险自留额和全部风险自留额
3、基金管理公司流动性风险控制的主要防范措施有()A、现金需求预测B、基金投资者分析C、资产配置选择D、投资证券选择E、主动负债
4、商业银行信贷风险的管理策略包括()A、贷款风险回避策略B、贷款风险分散策略C、贷款风险转嫁策略D、贷款风险抑制策略E、贷款风险补偿策略
5、证券公司面临的操作风险包括()A、内部控制风险B、操作结算风险C、技术风险I)、公司内部失控风险E、政策性风险
三、判断题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)
1、金融风险只可能带来经济损失()
2、传统的金融风险表现为突发性,新兴的金融风险表现为潜伏性()
3、金融风险管理流程包括风险识别、风险度量、风险监测、风险管理策略、风险报告几个阶段()
4、确定风险敞口是金融风险监测的一项工作()
5、风险预防是一种消极的风险管理策略()
6、信用风险计量模型专门用于对可交易性金融资产的价值和风险进行度量()
7、信用风险是由于信用活动中的不确定性引起的()
8、贷款定价策略中,一般情况下,收益与风险是对•等的,贷款利率总是随着信贷风险的增大而上升()
9、贷款组合管理的重要原则是贷款之间应尽量减少相关性,最大限度地降低贷款风险的传染效应()
10、信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降()金融风险管理答案:
一、单选题1-5ACBDB6-10AACDC11-15DDABD16-20DCBAC
二、多选题
1、ACDE
2、ACEABCDEABCDEABCD
三、判断题1-5XXVXX6-10XVVVV。