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计量经济学模拟考试题(第2套)
一、单项选择题
1、把反映某一总体特征的同一指标的数据,按一定的时间顺序和时间间隔排列起来,这样的数据称为()A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据
2、多元线性回归分析中,调整后的可决系数R与可决系数R2之间的关系()A.R2=]_(]—R2)二1B.R2,R2n-kC.股0D.(]—尺2)巴士〃一
13、半对数模型匕中,参数力的含义是()Y关于X的弹性X的绝对量变动,引起Y的绝对量变动Y关于X的边际变动X的相对变动,引起丫的期望值绝对量变动
4、已知五元线性回归模型估计的残差平方和为=800样本容量为46则随机误差项与的方差估计量^为()A.B.40C.D.
205、线设0LS法得到的样本回归直线为匕=B+/2Xi+a以下说法A不正确的是()A.B.COV(Xie,)wOc.y=Fd.(£歹)在回归直线上
6、GoIdfeId-Quandt检验法可用于检验()A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差
7、用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是()MeandependentvardependentvarinfocriterionSchwartzcriterion-F-statisticProbF-statistic2存在多重共线性;F统计量和R方显示模型很显著,但变量的T检验值都偏小3n=10k7=2查表dl=;du=;4-dl=;4-du=oDW=因此模型存在一阶负自相关1由lnX=l=X=
2.7183也就是说,人均收入每增加倍,平均意义上各的期望寿命会增加岁若当为富国时,2=1则平均意义上,富国的人均收入每增加倍,其期望寿命就会减少岁,但其截距项的水平会增加,达到的水平但从统计检验结果看,对数人均收入InX对期望寿命Y的影响并不显著方程的拟合情况良好,可进一步进行多重共线性等其他计量经济学的检验2若2=1代表富国,则引入InX-7的原因是想从截距和斜率两个方面考证富国的影响,其中,富国的截距为-
2.40+
3.367=
21.12斜率为
9.39-
3.36=
6.03因此,当富国的人均收入每增加倍,其期望寿命会增加岁7-InX;对于富国,回归模型形式不变一1WDWW1-2WDWW2WDWW
48、对联立方程组模型估计的方法主要有两类,即()A.单一方程估计法和系统估计法B.间接最小二乘法和系统估计法C.单一方程估计法和二阶段最小二乘法D.工具变量法和间接最小二乘法
9、在模型工=+63X3+%的回归分析结果报告中,有F=
263489.23户的0值=
0.000000则表明()A、解释变量七对匕的影响是显著的B、解释变量心对匕的影响是显著的C、解释变量X和X3对Y的联合影响是显著的.D、解释变量和/对匕的影响是均不显著
10、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性,则最小二乘估计量()A.不确定,方差无限大B.确定,方差无限大C.不确定,方差最小D.确定,方差最小
11、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件,下列不是其假定条件的为()A.解释变量为非随机的B.被解释变量为非随机的C线性回归模型中不能含有滞后内生变量D.随机误差项服从一阶自回归
12、在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是yo1oxu上=以一+丛一+一XXXX则Var(u)是下列形式中的哪一种()A.a2xB.a2x2C.cr2VxD.a2log%
13、经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性,在分布滞后模型中,这种序列相关性就转化为()A.异方差问题B.多重共线性问题C.序列相关性问题D.设定误差问题
14、关于自适应预期模型和局部调整模型,下列说法错误的有()A.它们都是由某种期望模型演变形成的B.它们最终都是一阶自回归模型C.它们的经济背景不同D.都满足古典线性回归模型的所有假设,故可直接用OLS方法进行估计
15、设某地区消费函数中,消费支出不仅与收入x有关,而且与消费者的年龄构成有关若将年龄构成分为小孩青年人、成年人和老年人4个层次假设边际消费倾向不变,考虑上述年龄构成因素的影响时,该消费函数引入虚拟变量的个数为()
16、个人保健支出的计量经济模型为匕=%+%%+阳+从,其中匕为保A[1大学及以上-s、、健年度支出;X,为个人年度收入;虚拟变量」1°大学以下;从满足古典假定则大学以上群体的平均年度保健支出为()AE(匕/X”Z)2二0)二名+尸Xo£(匕/=1)=%+%+您D.%
17、在联立方程结构模型中,对模型中的每一个随机方程单独使用普通最小二乘法得到的估计参数是(
18、下列宏观经济计量模型中投资(I)函数所在方程的类型为(匕Ct=ao+a]+UiL=Bo+BtY.i+B+uaC.恒等式D.行为方程式(可含U)
19、在有M个方程的完备联立方程组中,若用H表示联立方程组中全部的内生变量与全部的前定变量之和的总数,用M表示第/个方程中内生变量与前定变量之和的总数时,)成立H-N=M-1H-NiMt
20、对自回归模型进行估计时,假定原始模型的随机扰动项满足古典线性回归模型的所有假设,则估计量是一致估计量的模型有()A.库伊克模型B.局部调整模型C.自适应预期模型D.自适应预期和局部调整混合模型
二、多项选择题
1、设一阶自回归模型是库伊克模型或自适应预期模型,估计模型时可用工具变量替代滞后内生变量,该工具变量应该满足的条件有()E.与随机误差项不相关
2、计量经济模型的检验一般包括内容有()E.4*4;4=4时,表明两个模型没有差异
三、判断题(判断下列命题正误,并说明理由)
1、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数
2、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的
3、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型,引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关
4、双变量模型中,对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的
5、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量,则这个方程不可识别
四、计算题
1、家庭消费支出(Y)、可支配收入(X1)、个人个财富(X2)设定模型如下:y;.=Z0+^x1/+Ax
21.+A回归分析结果为LSError『StatisticProb.Cx2-Meandependentvar.dependentvarAkaikeinfocriterionSchwartzcriterionLogIikeIihood回答下列问题
(1)请根据上表中已由数据,填写表中画线处缺失结果(注意给出计算步骤);
(2)模型是否存在多重共线性为什么
(3)模型中是否存在自相关为什么在
0.05显著性水平下,dl和du的显著性点
2、根据某城市1978——1998年人均储蓄与人均收入的数据资料建立了如下回归模型^^-
2187.521+
1.6843%se二R=
0.9748S.E.=
1065.425DW=
0.2934,尸=
733.6066试求解以下问题取时间段1978——1985和1991——1998分别建立两个模型模型1£=—
145.4415+
0.3971Xt=R2=
0.9908Zd=
1372.202模型2£=-
4602.365+
1.9525%t=R2=
0.9826=5811189计算F统计量,即尸24=
58111891372.202=
4334.9370给定□=
0.05查F分布表,得临界值”0566=
4.28请你继续完成上述工作,并回答所做的是一项什么工作,其结论是什么利用y对x回归所得的残差平方构造一个辅助回归函数;=
242407.2+
1.2299力21409g伉210]88力2多R2=
0.5659计算〃-pR2=18*
0.5659=
10.1862给定显著性水平a=
0.05查%2分布表,得临界值力0053=
7.81其中P=3自由度请你继续完成上述工作,并回答所做的是一项什么工作,其结论是什么3试比较1和2两种方法,给出简要评价答1这是异方差检验,使用的是样本分段拟和Goldfeld-QuantF=
4334.
9374.28因此拒绝原假设,表明模型中存在异方差2这是异方差ARCH检验,几-p/=18*
0.5659=
10.
18627.81所以拒绝原假设,表明模型中存在异方差3这两种方法都是用于检验异方差但二者适用条件不同A、GoIdfeId-Quant要求大样本;扰动项正态分布;可用于截面数据和时间序列数据B、ARCH检验仅适宜于时间序列数据,无其他条件
3、Sen和Srivastava1971在研究贫富国之间期望寿命的差异时,利用101个国家的数据,建立了如下的回归模型Yi=-
2.40+
9.39InX-
3.360InX「7r2=其中X是以美元计的人均收入;Y是以年计的期望寿命;Sen和Srivastava认为人均收入的临界值为1097美元lnl097=7若人均收入超过1097美元,则被认定为富国;若人均收入低于1097美元,被认定为贫穷国括号内的数值为对应参数估计值的t-值1解释这些计算结果2回归方程中引入DInX-7的原因是什么如何解释这个回归解释变量3如何对贫穷国进行回归又如何对富国进行回归试题二答案
一、BADDBADACABBBDCBBDAB
二、AEABCDABODEBDABCD
1、错线性回归模型本质上指的是参数线性,而不是变量线性同时,模型与函数不是同一回事
2、错应该是解释变量之间高度相关引起的3v错引入虚拟变量的个数与样本容量大小无关,与变量属性,模型有无截距项有关
4、正确要求最好能够写出一元线性回归中,F统计量与T统计量的关系,即方=/2的来历;或者说明一元线性回归仅有一个解释变量,因此对斜率系数的T检验等价于对方程的整体性检验
5、正确没有唯一的统计形式
1、答1VariabIeCoefficientStd.ErrorT-StatisticProb.k=lk=2ndldudldu
90.
8241.
320.
6291.
699100.
8791.
320.
6971.
641110.
9271.
3240.
6581.604。