还剩18页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
年中级银行从业资格之中级风险管理练习题
(二)及答案2023单选题(共题)
351、下列关于声誉风险的说法,错误的是()A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下,声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】B
2、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的()作为核心资金,为贷款提供金融来源A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】A
3、下列商业银行面临的风险中,不能采用风险对冲策略进行管理的是()OA.利率风险B.操作风险C.汇率风险D.商品风险
29、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元,经济资本为20亿元,税率为20%,资本预期收益率为5%,则该部门上期经济增加值(EVA)为()万元A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】A
30、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时,就产生了负缺口,即(),此时,市场利率上升会导致银行的净利息收入()A.资产敏感型缺口,上升B.资产敏感型缺口,下降C.负债敏感型缺口,上升D.负债敏感型缺口,下降【答案】D
31、交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素,它是指在交易的过程中,()A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加,出现定价困难D.未遵循操作规定,使交易和定价产生了错误【答案】D
32、资产分类监管标准的优点是,缺点是A.不直接面向风险管理;可操作性相对较弱B.直接面向风险管理;可操作性相对较弱C.可操作性相对较强;不直接面向风险管理D.可操作性相对较强;直接面向风险管理【答案】B
33、关于公允价值、名义价值、市场价值,以下说法不正确的是A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日,买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比,公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下,公允价值可以代表市场价值【答案】D
34、是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因,无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】D
35、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】A多选题(共题)
201、影响违约损失率的因素包括()A.项目因素B.公司因素C.行业因素D.地区因素E.宏观经济周期因素【答案】ABCD
2、商业银行在设计市场风险限额体系时,应当综合考虑的因素有()A.外部市场的发展变化B.自身业务性质、规模和复杂程度C.资本实力以及与之相适应的风险承受能力D.交易人员/业务经营部门的既往业绩E.从业人员的专业水平和经验,以及风险管理系统的性能【答案】ABCD
3、商业银行制定资本规划应符合()的监管要求A.充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素B.审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性C.考虑各种资本补充来源的长期持续性D.兼顾短期和长期资本需求E.确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理和外部经营环境相适应【答案】ABCD
4、依据《商业银行风险监管核心指标(试行)》,属于风险监管核心指标的有()A.风险抵补类指标B.风险迁徙类指标C.风险水平类指标D.风险识别类指标E.风险暴露类指标【答案】ABC
5、构成商业银行有效管理控制风险的外部保障的要素包括()A.市场约束B.市场准入C.公司治理D.监管部门监督检查E.资本监管【答案】AD
6、下列关于风险管理信息系统的说法中,正确的有A.风险管理信息系统高度重视数据的来源、流程和实效,需要良好的IT构架和技术支持B.风险管理信息系统需要收集的风险信息数据通常分为内部数据和外部数据C.风险管理信息系统中,有些数据是静态的,有些则是动态的,系统不能制约数据的特性D.风险管理信息系统的缺点是相关人员需要很长一段时间才能获得所有相关的风险信息E.风险管理信息系统作为商业银行的重要“无形资产”,必须设置严格的安全保障,确保系统能够长期、不间断地运行【答案】ABC
7、下列关于资本监管的说法正确的是A.作为综合反映商业银行风险状况、盈利水平和管理能力指标的资本充足率在银行监管中的重要性还将下滑B.资本监管是审慎银行监管的核心C.资本监管充足率是建立在审慎贷款风险分类、充足计提各类资产损失准备基础上计算D.资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程E.在各类商业银行风险评价体系中,资本充足率都占有相当大的比重【答案】BCD
8、商业银行采用操作风险标准法计算监管资本时,将所有业务分为九个业务线,每个业务线对应的资本要求系数以B表示,监管规定的8值包括OA.15%B.20%C.10%D.18%E.12%【答案】AD
9、根据监管要求,银行业金融机构的市场准入包括()A.区域准入B.机构准入C.高级管理人员准入D.业务准入E.行业准入【答案】BCD
10、当商业银行资产负债久期缺口为正时,下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述,正确的有()A.如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加,且资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,银行的市场价值将会增加B.如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加,且负债价值增加的幅度比资产价值增加的幅度大,银行的市场价值将会减少C.如果市场利率上升,则资产与负债的价值都会减少,且资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大,银行的市场价值将会增加D.如果市场利率上升,则资产与负债的价值都会减少,且资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大,银行的市场价值将会减少E.如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加,且资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度小,银行的市场价值将会增加【答案】AD
11、集团法人客户与单一法人客户相比,它的信用风险特征有()A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真实财务状况难以掌握D.系统风险性低E.风险识别难度大,贷后监督难度较小【答案】ABC
12、个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分,也是商业银行竞相发展的零售银行业务该项业务中,产生操作风险的原因包括()A.客户监管难度大B.缺乏风险意识或风险防范经验不足C.内控制度不完善、业务流程有漏洞D.业务管理分散,缺乏统筹管理E.个人信用体系不健全【答案】BC
13、衡量商业银行信用风险变化的程度,表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有()A.成本收入比B.正常贷款迁徙率C.次级类贷款迁徙率D.资本充足率E.大额负债依赖度
14、商业银行为降低信用风险的经济资本占用,可以采取的途径有()A.提高信贷准入门槛B.提高风险预警的及时性与准确性C.应用内部评级系统D.购买信用保护E.将部分贷款打包出售【答案】ABCD
15、以下各项属于流动性负债的有()A.活期存款B.超额准备金C.银行准备金D.定期存款E.票据和债券【答案】AD
16、市场约束机制包括()A.监管机构对银行业金融机构所披露的信息进行评估B.完善的信息披露制度C.良好的市场环境D.健全的中介机构管理约束E.有效的市场退出政策
17、单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标,其计算公式为最大一家客户贷款总额/资本净额X100%,公式中的客户包括()A.取得贷款的法人B.其他经济组织C.自然人D.个体工商户E.存款人【答案】ABCD
18、商业银行的风险文化是由()组成的A.风险管理知识B.公司治理原则C.内部控制体系D.风险管理理念E.风险管理制度【答案】AD
19、在风险缓释的处理中,质押的处理非常严格,属于现金类资产的有()OA.外币现金B.评级AA一以上地区政府发行的债券C.银行存单D.黄金E.中央银行发行的债券【答案】ACD
20、商业银行面临的项目风险主要有()A.兼并失败B.技术开发失败C.产品研发失败D.拓展市场份额失败E.进入新市场失败【答案】ABC【答案】B
4、假设某银行资本为1000,扣除项为400,信用风险加权资产为500,市场风险资本要求为200,则资本充足率为()A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】B
5、有关“贷款风险迁徙率”这一指标,下面说法错误的是()A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】B
6、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时,不包含下列()的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】C
7、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析A.内部操作风险损失数据外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据外部数据C.业务经营环境内部控制因素D.业务经营环境外部数据【答案】B
8、关于风险识别/分析,下列说法不正确的是A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】C
9、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准?A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理,有所为有所不为,减少一切不必要的限制【答案】C
10、下列关于银行监管的法律法规的说法,不正确的是A.在我国,按照法律的效力等级划分,银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的,以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范,其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规,在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》,并依照法定程序制定的有关法律规范,是法律框架的最基本组成部分【答案】B
11、对内部模型计量的风险价值设定的限额是()限额A.交易B.头寸C.风险价值D.止损【答案】C
12、商业银行的决策机构是()A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】B
13、在信息披露不充分的条件下,为了达到有效银行监管的目的,监管当局必须强化信息披露监控机制,下列说法不正确的是()A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点,进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大,监管者的能力越强,揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求,必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】B
14、风险事件A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】B
15、商业银行采用计量信用风险加权资产的,贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】B
16、对于我国大多数商业银行而言,开发风险计量模型遇到最大难题是OA.历史数据积累不足,数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥,难以掌握D.计量模型假设条件太多,与实践不符【答案】A
17、下列风险都可能给商业银行造成经营困难,但导致商业银行破产的直接原因通常是()A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】D
18、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时,不需考虑的因素是()A.组合的风险权重B.组合在战略层面上的重要性C.经济前景(宏观经济状况预测)D.当前组合集中度情况【答案】A
19、商业银行的零售存款通常被认为是()A.来源分散,流动性风险低B.来源分散,流动性风险高C.来源集中,流动性风险高D.来源集中,流动性风险低【答案】A
20、在正常市场条件下,下列资产负债匹配方式中,流动性风险最低的是OA.负债以公司/机构存款为主,资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主,资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主,资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主,资产以中长期贷款为主【答案】B
21、下列商业银行面临的风险中,不能采用风险对冲策略进行管理的是OA,利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】D
22、当某一时段内的负债大于资产包括表外业务头寸时,即出现A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】D
23、一认为,影响国家主权评级的因素不包括A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】D
24、对于我国大多数商业银行而言,开发风险计量模型遇到最大难题是OA.历史数据积累不足,数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥,难以掌握D.计量模型假设条件太多,与实践不符【答案】A
25、内部控制体系和是操作风险管理的基础A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】C
26、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类,以下关于上述分类说法中错误的是A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券,这类资产可用于从中央银行获得流动性支持,或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券,如股票和同业借款,这些证券是可以出售的,但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合,贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产,如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】C
27、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额I.分散风险限额【答案】B
28、某一投资组合由两种证券组成,证券甲的预期收益率为8%,权重为
0.3,证券乙的预期收益率为6肌权重为
0.7,则该投资组合的收益率为A.
6.6%B.
2.4%C.
3.2%D.
4.2%【答案】A。