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计量经济学题号四五六七八九总分-------*—*题分102020101061014—100得分评阅人
一、(10分,每小题1分)判断正误(正确的打对号,错误的划叉,将答案填入下面的表格中)
123456789101.线性回归模型中线性指的是变量线性
2.在参数的显著性检验中,若计算得到的|t|值超过临界的t值,我们将接受零假设
3.综合判定系数等于残差平方和与总离差平方和之比
4.多元回归模型中,任何一个单独的变量均是统计不显著的,则整个模型在统计上是不显著的
5.双对数模型的R2值可与对数一线性模型的相比较,但不能与线性模型的相比较
6.为了避免陷入虚拟变量陷阱,如果一个定性变量有〃z类,则要引入根.2个虚拟变量
7.在存在异方差情况下,OLS估计量仍然是最优线性无偏估计量
8.杜宾——瓦特森检验是用于检验模型是否存在异方差的
9.识别的阶条件是判别模型是否可识别的充要条件
10.当模型满足古典假设时,最小二乘估计的残差均值为零
二、(20分,每小题2分)选择题(将所选答案的字母填入下面的表格中)
123456789101.下列说法正确的有A.时序数据和横截面数据没有差异B.对总体回归模型的显著性检验没有必要C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的D.判定系数不可以用于衡量拟合优度
2.在不完全多重共线性不严重的情况下(其它条件不变),则仍可用模型进行A.经济预测B.政策评价C.结构分析D.检验与发展经济理论
3.在下列产生序列自相关的原因中,不正确的是:分)
六、(6分)1)写出原回归模型?y=c+axl+/3x2+u(2分)2)检验结果说明什么问题?异方差问题3)如何修正?(2分)加权最小二乘法,做变量变换
七、(10分)
(1)存在因为
4.=69464=
1.543,
0.
87550.946,所以存在正相关(3分)
(2)自相关问题已经解决因为%=0・9464=
1.543,
1.
5432.284-
1.543,所以不存在自相关(3分)
(3)这一变化说明,初始回归方程中,由于存在自相关,使得PDI的方差被高估了(2分)
(4)这种说法不正确因为被解释变量不同(2分)
八、(14分)
(1)内生变量V和K外生变量C、/、P(3分)
(2)简化式为匕=口+口出+□2G+乙+丫”0n3M=口+口+口6G乙+%455+n7其中十4⑸4⑸层口0口二°1—4g-]—44B1%iA为A+A4n1-A百4B「A蜴A---+i-”-AB,I1n7-------------〃力A B3i-Ag(3分)对于方程1,%2(模型中的内生变量个数),(不包含在模型中的变量个数)由
(3)模型的识别条件对于方程2,%2(模型中的内生变量个数),公2(不包含在模型中的变量个数)由于Fl二zzrl二1,因此,第一个方程是恰好识别于A=2zzrl=l,因此,第二个方程是过渡识别4分)
(4)为了估计货币供给函数的参数,第一步,首先做国内生产总值V对变量a1和P的回归,即简化式方程,得到国内生产总值Y的拟合值日第二步,那国内生产总值V的拟和值步估计第二个方程货币供给函数即可4分)A.经济变量的惯性作用B.数据加工C.模型设定偏误D.截面数据
4.在修正异方差的方法中,不正确的是A.加权最小二乘法B.对模型进行对数变换C.两阶段最小二乘法D.重新设定模型
5.二元回归模型中,经计算有相关系数Rx2,x3=0-9985,则表明A.乂2和X3间存在完全共线性B.乂2和间存在不完全共线性C.乂2对的拟合优度等于
0.9985D.不能说明*2和*3间存在多重共线性
6.White检验方法主要用于检验A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性
7.一元线性回归分析中7ss=RSS+ESS则RSS的自由度为A.n B.77-I C.1D.n-
28.利用OLS估计得到的样本回归直线Yi=bi+b2Xi必然通过点A.(又,B.(招,°)C.(°,D.(°,°)
9.在利用月度数据构建计量经济模型时,如果一年里的12个月全部表现出季节模式,则应该引入虚拟变量个数为A.12B.4C.3D.
1110.简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为A.外生变量和内生变量的函数关系B.前定变量和随机误差项的函数模型C.滞后变量和随机误差项的函数模型D.外生变量和随机误差项的函数模型
三、(20分)根据下面Eviews回归结果回答问题Dependent Variable:DEBTMethod:Least SquaresDate:05/31/06Time:08:35Sample:19801995Included observations:16Variable CoefficientStd.Error t-Statistic Prob.C
155.
60830.
2690420.7921INCOME COST
0.
06357312.
990030.0000-
56.
4332931.
457200.
09610.
9894372952.175R-squared Mean dependent varAdjusted R-squaredS.D.dependent var
1132.051S.E.of regression
124.9807Akaike infocriterion
12.
66156203062.
212.80642Sum squaredresid Schwarz criterion-
98.29245Log likelihoodF-statistic
1.
9402010.000000Durbin-Watson statProbF-statistic注DEBT——抵押贷款债务,单位亿美元;INCOME——个人收入,单位亿美元;COST——抵押贷款费用,单位%
1.完成Eviews回归结果中空白处内容(前三空每空2分,后两空每空3分)
2.说明总体回归模型和样本回归模型的区别(5分)
3.写出回归分析报告,并解释参数的意义(3分)
四、(10分)性别因素可能对年薪和工龄之间的关系产生影响试问这种影响可能有几种形式,并设定出相应的计量经济模型
五、(10分)多重共线性的实际后果和理论后果是什么克服多重共线性的方法有哪些
六、(分)下面是一个回归模型的检验结果6F-statistic
19.41659Probability
0.000022Obs*R-squared
16.01986Probability
0.006788White HeteroskedasticityTest:Test Equation:Dependent Variable:RESIDA2Method:Least SquaresDate:05/31/06Time:10:54Sample:118Included observations:18Variable CoefficientStd.Error t-Statistic Prob.
693735.
72652973.
0.
2614940.7981CX
1135.
0044107.
72441.
2532390.2340X1A2-
0.
0027080.000790-
3.
4270090.0050X1*X
20.
0501100.
0207452.
4154670.0326-
1965.
7121297.758-
1.
5146980.1557X2X2A2-
0.
1163870.146629-
0.
7937520.4428R-squared
0.889992Mean dependent var
6167356.Adjusted R-squared
0.844155S.D.dependent var13040908S.E.of regression
5148181.Akaike infocriterion
34.00739Sum squaredresid
3.18E+14Schwarz criterion
34.30418-
300.
066519.41659Log likelihoodF-statisticDurbin-Watson stat
2.127414ProbF-statistic
0.0000221)写出原回归模型?(2分)2)检验结果说明什么问题?(2分)3)如何修正?(2分)
七、(10分)根据1961年到1985年期间美国个人消费支出和个人可支配收入数据,得到如下的回归模型Y=-
49.4664+
0.88544X、+
0.0925t()))t=-
2.2392(
70.2936(
2.6933R2=
0.9979DW=
0.8755其中丫=个人消费支出(1982年10亿美元),X二个人可支配收入(PDI)(1982年10亿美元),二道.琼斯工业平均指数
(1)在回归方程的残差中存在一阶自相关吗?你是如何知道的(3分)
(2)利用杜宾两阶段回归,将上述回归模型进行转换,重新进行回归,结果如下:=—
17.97+O.89X;+
0.09X;t=(
30.72)(
2.66)R=
0.981DW=
2.28自相关问题解决了吗?你是如何知道的?(3分)
(3)比较初始回归和变换后的回归,PDI的t值急剧下降,这一变化说明了什么?(2分)
(4)初始方程的A=
0.9979大于变换后的方程A=
0.981,因此,初始方程的解释能力比变换后的方程的解释能力强,这种说法是否正确,为什么?(2分)
八、(14分)下列为一完备的联立方程计量经济学模型:Y=B+B[M t+B2cl+B31f+tl\r AI4•口I A•+.M tA y+A p+I1I乙I乙«其中〃为货币供应量,Y为国内生产总值,P为价格指数,为居民消费,/为投资
(1)指出模型中的内生变量和外生变量(3分)
(2)写出简化式模型,并导出结构式参数与简化式参数之间的关系(3分)
(3)用模型识别的阶条件,确定模型的识别状态(4分)
(4)对过渡识别的方程按二阶段最小二乘法简述估计步骤(4分)计量经济学题号四五六七八九总分-------*—*题分102020101061014—100得分评阅人Variable CoefficientStd.Error t-Statistic Prob.C
155.
6083578.
37930.
2690420.7921INCOME
0.
8258160.
06357312.
990030.0000COST-
56.
4332931.
4572017939710.0961R-squared
0.989437AdjustedR-squared
0.987811S.E.of regression
124.9807Sum squaredresid
203062.2Schwarzcriterion
12.80642Log likelihood-
98.29245F-statistic
608.8292Durbin-Watson stat
1.940201ProbF-statistic
0.000000
一、(10分,每小题1分)判断正误(正确的打对号,错误的划叉,将答案填入下面的表格中)12345678910q qX X X XXXXX
三、(20分)根据下面Eviews回归结果回答问题
二、(20分,每小题2分)选择题(将所选答案的字母填入下面的表格中)
1.Included observations:1668910i23457cA DC BA DA DD(前三空每空2分,后两空每空3分)
2.总体回归模型和样本回归模型都描述了解释变量和被解释变量之间的结构关系,一者的区别如下Meandependentvar
2952.175
(1)它们都由两部分组成,确定的总体(样本)回归函数和不确定的随机误差项(残差项)S.D.dependentvar
1132.051
(2)总体回归函数表示解释变量和被解释变量之间真实的结构关系,其中的参数是常数;Akaike infocriterion
12.66156样本回归函数表示解释变量和被解释变量之间估计的关系,其中的参数是随机变量,随着样本的不同而有不同的估计值
(3)随机误差项和残差都是随机变量,取值可正可负,表示个别观测值相对其条件均值的偏离,对于给定的样本,残差是随机误差项的实现值
(4)总体回归模型和样本回归模型中的参数具有相同的经济意义
(5)总体回归函数是唯一确定的,样本回归函数不唯一(5分)
3.DEBT=
155.6083+
0.8258/NCOM石—
56.4333COSTs.e.(
578.3793)(
0.0636)(
34.4572)t-值(
0.2690)(
12.99)(-
1.7939)
0.8358表示在其他变量保持不变时,个人收入每增加(减少)1美元,抵押贷款债务平均增加(减少)约83美分;.
56.4333表示在其他变量保持不变时,抵押贷款费用每上升(下降)1个百分点,抵押贷款债务平均下降(上升)约56亿美元(3分)
四、(10分)令丫=年薪,变量x=工龄,c fo,男性D=\1,女性(2分)性别因素可能对年薪和工龄之间的关系的影响有三种方式(2分)第一种,性别只影响职工的初始年薪,设定模型为()Y--B++BDj+U-(2分)第二种,性别因素影响职工的加薪机会,设定模型为Y-—叫)+B、Xj+BzDjX j+%(2分)第三种,性别因素既影响职工的初始年薪也影响加薪机会,模型设定为Y--B Q+B\X j+BDjX j++u-(2分)X1)在完全共线性下参数估计量不存在,理由是不存在;近似共线性下OLS
五、(10分)参数估计量非有效,理由是参数估计量的方差将可能变得很大;三是参数估计量经济意义不合理,如当*2与存在线性关系时,*2与X3前的参数并不能反映各自与被解释变量之间的结构关系四是变量的显著性检验失去意义,因为无论是/检验还是尸检验,都与参数估计量的方差有关;五是模型的预测功能失效(5分)2)克服多重共线性的方法主要有排除引起共线性的变量,差分法,减少参数估计量的方差,利用先验信息改变参数的约束形式,增加样本容量,岭回归法等5。