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押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理题库与答案单选题共35题
1、下列关于留置的说法,不正确的是A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用,但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产,债务人不按照合同约定的期限履行债务的,债权人有权依照法律规定留置该财产,以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】B
2、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求,说法错误的是A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上,压力测试至少每半年一次【答案】D
3、在正常市场条件下,下列资产负债匹配方式中,流动性风险最低的是OA.负债以公司/机构存款为主,资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主,资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主,资产以中长期贷款为主【答案】A
29、如果一家银行的贷款平均额为700亿元,存款平均额为900亿元,核心存款平均额为300亿元,流动性资产为200亿元,那么该商业银行的融资需求等于()亿元A.300B.500C.600D.400【答案】c
30、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、()和可利用资源紧密联系在一起A.风险管理措施B.员工利益C.连续营业方案D.资本实力【答案】A
31、下列债券的久期最长的是()A.一张10年期、利率为5%的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5%的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】D
32、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时,可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素,但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的()A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】B
33、香港金管局规定的法定流动资产比率为()A.10%B.15%C.25%D.40%【答案】c
34、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临()危机A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】A
35、下列选项中,不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()A.无风险利率
8.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】D多选题(共20题)
1、下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt—1,mcX VaRavg)+Max(sVaRt—1,msXsVaRavg)的表述正确的有()A.sVaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值B.VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRavg)乘以ms,ms固定为3D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以me,me最小为3【答案】AD
2、以下关于操作风险资本计量方法的论述,正确的是()A.基本指标法比较简单,监管当局未对采用该方法的银行提出具体标准B.新标准法由业务指标部分和内部损失乘数构成C.鼓励采用基本指标法的银行遵循2003年2月发布的指引《操作风险管理和监管的稳健做法》D.银行实施标准法时,银行的董事会和高级管理层适当积极参与操作风险管理框架的监督E.操作风险资本计量方法包括基本指标法、标准法和高级计量法,以及2017年《巴塞尔III最终方案》提出的新标准法【答案】ABCD
3、在有限的资源约束下,采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择,其发挥的重要作用有()A.明确了非现场监管和现场检查的职责,使二者分工更清晰、结合更紧密B.把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上C.明确监管的风险导向,提高银行管理层对风险管理的关注程度D.更多借鉴内部管理和外部审计的结果,减少低风险业务的测试量和重复劳动,提高现场工作效率E.通过事前对风险的有效识别,可根据每个机构的风险特点设计、检查和监管方案【答案】ABCD
4、风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有()oA.方差一协方差法B.蒙特卡罗法C.解释区间法D.历史模拟法E.高级计量法【答案】ABD
5、根据《商业银行资本管理办法(试行)》,监管部门对商业银行全面风险管理框架进行评估的要素有()A.全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险B.良好的管理信息系统C.有效的董事会和高级管理层监督D.全面的内部控制E.适当的政策、程序和限额【答案】ABCD
6、下列各项财务指标中,通常与企业信用评级成正比的有()A.资产回报率B.流动比率C.利息偿付比率D.销售利润率E.资产负债率【答案】ABCD
7、在巴赛尔协议HI出台之际,中国银监会适时推出()四大监管工具,形成中国银行业监管新框架,积极适应国际监管新标准A.资本要求B.杠杆率C.拨备率D.流动性要求E.压力测试【答案】ABCD
8、商业银行市场风险内部模型的定量要求有(A.应采用历史模拟法计算VaR值B.至少每三个月更新一次数据C.置信水平采用99%的单尾置信区间D.市场价格的历史观测期至少为一年E.持有期为10个营业日【答案】CD
9、融资流动性应当从()两个角度进行深入分析A.企业负债B.公司/机构资产C.零售资产D.公司/机构负债E.零售负债【答案】D
10、根据经济合作与发展组织的公司治理准则,治理结构框架应当做到()A.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任,并在全行实行问责制B.维护股东的权利,确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等待遇C.确认利益相关者的合法权利D.保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息E.确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管【答案】BCD
11、下列关于风险的概念说法不正确的有()A.风险是一个事前的概念B.风险是一个事后的概念C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念D.风险是一个无法确定的概念E.风险是一个与损失等同的概念【答案】BCD
12、下列可以有效控制商业银行柜面业务操作风险的措施有()A.强化一线实时监督检查,促进事后监管向专业化、规范化迈进B.加强业务系统建设,并在系统中设置自动监控要点C.加强岗位培训,不断提高柜员操作技能和业务水平D.完善规章制度和业务操作流程,并建立岗位操作规范和操作手册E.解雇缺乏操作经验的柜员【答案】ABCD
13、下列关于操作风险识别的内容,说法正确的是()A.操作风险识别应该以当前和未来潜在的操作风险两方面为重点B.操作风险识别方法包括事前识别和事后识别C.电子银行业务规模快速增长,但客户资金被盗/交易故障次数异常增多属于系统缺陷造成的操作风险损失事件D.在引进新产品、采取新程序和系统之前,须对其潜在操作风险进行单独识别E.借助因果分析模型,只能对重要业务岗位和流程中的操作风险进行识别【答案】ABCD
14、以下关于商业银行客户评级/评分验证的说法,正确有()A.验证是一个循环过程B.验证是商业银行优化内部评级的重要手段C.验证的流程要在验证设计和实施部门审阅D.验证的结果要接受验证设计和实施部门的审阅E.《巴塞尔新资本协议》对内部评级的验证进行了详细阐释【答案】AB
15、以下关于操作风险资本计量方法的论述,正确的是()A.基本指标法比较简单,监管当局未对采用该方法的银行提出具体标准B.新标准法由业务规模参数和内部损失乘数构成C.鼓励采用基本指标法的银行遵循2003年2月发布的指引《操作风险管理和监管的稳健做法》D.银行实施标准法时,银行的董事会和高级管理层适当积极参与操作风险管理框架的监督E.操作风险资本计量方法包括基本指标法、标准法和高级计量法,以及2017年《巴塞尔III最终方案》提出的新标准法【答案】ABCD
16、如果房地产市场发展过热,一方面居民大量存款买房,另一方面大量房地产企业和个人向银行借款,这种情况下,当房地产市场严重下跌,大量个人住房贷款无法偿还,房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款,这时商业银行所面临的王要风险包括()A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.国别风险E.信用风险【答案】BC
17、下列关于缺口分析的理解正确的有A.当某一时间段内的负债大于资产包括表外业务头寸时,就产生了负缺口,即负债敏感性缺口B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动,得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响C.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法D.在正缺口情况下,市场利率上升会导致银行净利息收入下降E.在负缺口情况下,市场利率上升会导致银行净利息收入上升【答案】ABC
18、2013年6月3日,某银行总行资产负债管理委员会A1C0会议上,资产负债管理部总经理严厉指出,我行流动性覆盖率指标LCR仅为74%,已经跌破监管红线,不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理,目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大,必须降低流动性风险敞口,否则可能面临流动性危机A.缩短资产久期,增强资产流动性B.控制金融同业业务的资产负债久期差C.缩短负债久期,避免成本增高D.拉长负债久期,付出一定成本缓解流动性压力E.拉长资产久期,提高资产盈利能力【答案】ABD
19、下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述,正确的有OA.良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需的资金,从而改善其流动性B.制定和实施新战略、推广新产品/业务之前,应当评估流动性可能造成的影响C.市场风险会影响投资组合的收益,并因此造成流动性波动D.重大的操作风险损失可能对流动性造成显著影响E.承担较高的信用风险有助于降低流动性风险【答案】ABCD
20、有助于改善商业银行声誉风险管理的具体做法有oA.强化声誉风险培训管理B.确保实现承诺C.将商业银行的社会责任和经营目标结合起来D.保持与媒体的良好接触E.制定危机管理规划【答案】ABCDD.负债以循环发行的短期债券为主,资产以中长期贷款为主【答案】B
4、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对()的分析A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】B
5、巴塞尔委员会于()重新修订并发布了新的《有效银行监管的核心原则》A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】D
6、证券融资交易不包括()A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期
7、假设违约损失率LGD为14%,商业银行估计预期损失率最大值BEEL为10%,违约风险暴露EAD为20亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资产RWA为亿元A.10B.
14.5C.
18.5D.20【答案】A
8、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时,还要制订本、外币流动性管理应急计划,其主要内容是A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】A
9、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项,下列说法错误的是OA.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训,且高管层不得参加
10、假设投资者有两种金融产品可供选择,一是国债,年收益率为
5.5%;二是银行理财产品,收益率可能为8%、6%、5%,其对应的概率分别为
0.
2、
0.
6、
0.2,则下列投资方案效益最高的是()A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】C
11、《商业银行资本管理办法(试行)》是何时正式施行的?()A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】B
12、下列情形中,重新定价风险最大的是()A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】B
13、证券的()越大,利率的变化对该证券价格的影响也越大,因此风险也越大A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】A
14、监管部门通过()等监督检查手段,实现对商业银行风险的及时预警,识别和评估,确保商业银行风险得以有效控制、处置A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】B
15、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是()A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】D
16、按照国际惯例,下列关于信用评定方法的说法,正确的是()A.对企业采用评级方法,对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法,对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】A
17、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡在此情况下,()应运而生A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】C
18、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到
4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值().A.增加
33.02亿元B.减少
33.17亿元C,减少
33.02亿元D.增加
33.17亿元【答案】B
19、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】C
20、下列关于敏感性分析的说法,错误的是()A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合,敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】B
21、假设投资者有两种金融产品可供选择,一是国债,年收益率为
5.5%;二是银行理财产品,收益率可能为8%、6%、5%,其对应的概率分别为
0.
2、
0.
6、
0.2,则下列投资方案效益最高的是()A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】C
22、我国《商业银行法》规定,商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过(?),流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低丁•(?)A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%【答案】B
23、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述,错误的是()A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度,严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险,获取必要的履约保证【答案】C
24、在我国银行监管实践中,()监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】D
25、下列关于商业银行评级验证的表述,最恰当的是()A.各家银行所采用的验证方法应当统一B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性C.验证主要由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】D
26、杠杆率监管覆盖了表外资产,弥补了()资本监管下表外资产风险计提不足的问题.巴塞尔协议nAB.巴塞尔协议IC.巴塞尔协议IIID.巴塞尔协议框架的改进(巴塞尔协议
2.5)【答案】A
27、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发,银行资本的核心功能是()OA.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】B
28、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于()A.75%B.60%C.50%D.45%。