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全面风险管理学问测试题库第一部分风险管理基础
一、单项选择
1.以下关于风险和风险管理的说法不正确的是A.风险是指因可能的损失而导致预期收益的不确定性B.风险具有两面性,一方面风险可以创建价值,即所谓高风险高收益;另一方面,风险可能带来损失,即所谓要限制风险C.风险管理是指商业银行通过设立肯定的组织形式、实施一系列的政策和措施,对风险进行识别、衡量、监督、限制和调整,实现银行所担当的风险规模与结构的优化以与风险与收益的平衡D.风险管理要求银行放弃追求收益最大化参考答案I
2.下列关于风险的说法,正确的是A.对大多数银行来说,存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在与传统的表内业务中,不存在于表外业务中C.对于衍生产品而言,对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值,因此其潜在风险损失可以忽视不计D.交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失参考答案D
3.通常状况下商业银行利用资本金来应对A.预期损失B.收益匹配C.收益最大D.风险最小参考答案AB
6.风险偏好是银行风险管理的导向性要求和纲领性指引,其详细应用包括以下哪些方面?A.资本安排B.发展战略C.限额设定D.绩效考核参考答案ACD
7.银行风险偏好通过—等方式传导到各个机构与各风险类别A.资本配置
8.政策制度C.限额设置D.绩效考核参考答案ABCD
8.以下属于风险偏好指标的有A.股本回报率ROE
9.经济资本回报率RAROCC.资本足够率CARD.信用风险加权资产RWA参考答案ABC10依据《中国银行股份有限公司风险管理总则(2010年版)》规定,我行资本计量和优化配置的主要内容包括A.资本规划依据我行的发展战略与外部监管要求,确定目标资本足够率,在综合考虑业务发展安排等因素的基础上,对经济资本的总量和结构进行合理规划B.资本计量测量各风险类别、各机构、各业务线等占用的经济资本与其风险收益的匹配状况C.资本配置在统一配置经济资本的基础上,将经济资本在各风险类别、各机构、各业务线等之间进行差异化配置,投向RAR0C较高的资产组合,并持续进行动态优化D.资本募集依据市场状况和业务需求进行资本募集参考答案ABC
10.商业银行面临的主要风险包括A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流淌性风险参考答案ABCD
11.我行风险管理政策制度按性质分为风险管理总则、重大政策制度、基础政策制度、详细政策制度四个层次,以下关于四个层次政策制度的表述正确的有A.风险管理总则是风险管理最高层次纲领性文件B.重大政策制度,是涉与公司治理、风险管理体系建设等影响股东利益的重大政策制度包括各主要风险类别的风险管理总体政策等C.基础政策制度,是涉与全行整体业务经营与风险限制的客户、产品政策等风险管理基础政策制度D.详细政策制度,是在符合上述三个层次风险管理政策制度的基础上,集团各部门、各分行、附属机构制订的详细政策制度,包括操作规程、实施细则等参考答案:ABC1)
12.以下属于信用风险关键风险指标(KRI)的有A.不良贷款率B.存贷比C.员工流失率D.拨备率参考答案AD
13.银监会于2010年初探究创立了“腕骨”(CARPALs)监管指标体系,由七大类十三项指标构成以下关于指标类别包含的指标名称正确的有A.资本足够性指标包括资本足够率和杠杆率;贷款质量指标包括不良贷款率和不良贷款偏离度B.大额风险集中度指标为单一客户(集团)集中度;拨备状况指标包括不良贷款拨备覆盖率和贷款拨备比率C.附属机构指标包括附属机构资本回报率和母行负债依存度;流淌性指标包括流淌性覆盖率、净稳定融资比率和贷存比D.案件防控指标为案件风险率参考答案ABCD
14.“腕骨”(CARPALs)监管指标体系中,资本足够率的计算公式为=c+〃c,C+C+C±min cbcc SIFI其中G为资本足够率监管目标值;为最低资本要求,即8版以下关于其他四项的说明正确的有A.©为留存超额资本,即
2.5虬B.Q为反周期超额资本C.9为系统重要性机构附加资本7D.〃为监管调整值参考答案ACD
15.“腕骨”(CARPALs)监管指标体系中,杠杆率的计算公式为其中心时为杠杆率监管目标值,以下说法正确的有A.GoreC表示核心资本净额B.表示总资本CoreCC.A表示经调整后的表内外资产总额D.A表示经调整后的表外资产总额参考答案AC
16.《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是A.信息披露B.内部约束C.监管部门监督检查D.最低资本足够率要求参考答案ACDB.非预期损失C.灾难性损失D.以上全部参考答案B
4.什么是经济资本EC A.将银行不同资产按其风险性质对应的权重进行加权计算得到的风险资产总额B.依据监管定性要求和定量要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量C.在肯定的置信度水平上、肯定时间内,为了弥补银行的非预料损失UnexpectedLosses所须要的资本I.在肯定的置信度水平上、肯定时间内,为了弥补银行的预料损失ExpectedLosses所须要的资本参考答案C
5.经济资本可以应用于以下哪些领域?A.限额设定B.贷款定价C.组合管理D.绩效衡量参考答案ABCD
6.什么是监管资本RC A.在肯定的置信度水平上、肯定时间内,为了弥补银行的非预料损失Unexpected Losses所须要的资本B.指依据监管定性要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量C.指依据监管定性要求和定量要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量D.指依据监管定量要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量参考答案C
7.什么是预期损失(EL)A.以历史平均损失和监管要求为依据预料将来平均损失,是商业银行可以预见的损失,一般通过商.业银行的核心资本抵补
8.以历史平均损失和监管要求为依据预料将来平均损失,是商业银行不行以预见的损失,一般通过计提损失打算金进行抵补,干脆计入银行业务成本C.以历史平均损失和监管要求为依据预料将来平均损失,是商业银行可以预见的损失,一般通过计提损失打算金进行抵补,干脆计入银行业务成本D.以上都不正确参考答案C
8.什么是非预期损失(UL)A.以历史平均损失和监管要求为依据预料将来平均损失,是商业银行可以预见的损失,一般通过计提损失打算金进行抵补,干脆计入银行业务成本
9.指偏离预期损失的损失,是银行在既定时期内(通常为1年)既定风险容忍度下超出预期损失的损失,一般通过计提损失打算金进行抵补,干脆计入银行业务成本C.指偏离预期损失的损失,是银行在既定时期内(通常为1年)既定风险容忍度下超出预期损失的损失,由银行经济资本予以抵补D.指偏离预期损失的损失,是银行在既定时期内(通常为3年)既定风险容忍度下超出预期损失的损失,由银行经济资本予以抵补参考答案c10中国银行风险管理的目标是A.在满意监管部门对银行稳健经营要求的前提下,在可接受的风险范围内,优化资本配置,实现股东利益的最大化B.在满意监管部门、存款人和其他利益相关者对银行稳健经营要求的前提下,在可接受的风险范围内,优化资本配置,实现员工利益的最大化C.在满意监管部门、存款人和其他利益相关者对银行稳健经营要求的前提下,在可接受的风险范围内,优化资本配置,实现股东利益的最大化D.在满意监管部门对银行稳健经营要求的前提下,在可接受的风险范围内,优化资本配置,实现员工利益的最大化参考答案C
10.我行遵循—的风险偏好,并依据“理性、稳健、审慎”原则处理风险与收益的关系A.稳健型B.适中型C.激进型D.保守型参考答案B
11.—是我行风险管理最高决策机构,负责审定我行总体风险管理战略、风险偏好等,审批或授权审批内部资本足够评估工作相关政策,并监督管理层实行A.稽核委员会B.董事会C.风险管理与内部限制委员会D.执行委员会参考答案B
12.一是董事会下设的专业委员会,负责审订风险管理战略、重大风险管理政策制度以与风险管理程序,并监督管理层进行实行,向董事会提出建议审议我行风险管理状况,审查重大风险管理活动,对重大交易行使推翻权A.风险管理委员会B.内部限制委员会C.风险管理与内部限制委员会D.风险政策委员会参考答案D
13.一是集团执行委员会下设的专业委员会,依据授权代表管理层进行全面风险管理负责执行、实施董事会设定的银行整体风险战略与风险偏好,建立和完善各类风险管理体系,指导、监督全辖执行,维护内部限制体系的总体运行A.风险管理委员会B.内部限制委员会C.风险管理与内部限制委员会D.风险政策委员会参考答案C
14.—负责评价并监督由管理层设计并负责执行的风险管理、内部资本足够评估、内部限制和治理程序的足够性和有效性A.稽核委员会B.董事会C.风险管理与内部限制委员会D.风险政策委员会参考答案A
15.银行各主要风险类别都有其对应的归口管理部门,是全面风险管理体系重要组成部分依据《中国银行股份有限公司风险管理总则2010年版》规定,—牵头管理信用风险、市场风险、操作风险;—牵头管理流淌性风险;战略发展部牵头管理战略风险;办公室牵头管理声誉风险A.风险管理总部;财务管理部B.财务管理部;风险管理总部C.风险管理总部;办公室D.财务管理部;战略发展部参考答案A
16.201年,总行成立风险管理总部,下设_、_、_、授信审批、授信执行、新资本协议实施规划协调办公室和法律合规等七个模块,统筹管理信用风险、市场风险、操作风险三大风险A.信用风险管理;市场风险管理;操作风险管理B.信用风险管理;市场风险管理;板块管理C.信用风险管理;市场风险管理;流淌性风险管理D.信用风险管理;流淌性风险管理;操作风险管理参考答案A
17.我行分别针对分支机构、业务部门和附属机构实行不同的风险管理模式对分支机构实行—管理模式;对业务部门实行—管理模式;对附属机构实行—管理模式A.风险窗口;垂直;董事会B.垂直;风险窗口;董事会C.董事会;垂直;风险窗口I.董事会;风险窗口;垂直参考答案B
18.依据《中国银行风险管理架构整合实施指导看法》,一级分行CRO的报告路途和绩效管理模式为A.一级分行CRO在业务上向一级分行行长报告工作;绩效考核由总行风险管理总部和分行行长各按50%的权重考核B.一级分行CR0在业务上向一级分行行长、总行风险管理总部双线报告工作;绩效考核由总行风险管理总部和分行行长各按50+的权重考核C.一级分行CR0在业务上向总行风险管理总部报告工作;绩效考核由总行风险管理总部按100%的权重考核D.一级分行CR0在业务上向一级分行行长报告工作;绩效考核由一级分行行长按100%的权重考核参考答案B
19.依据《中国银行风险管理架构整合实施指导看法》,以下关于总行业务条线风险总监的报告路途和绩效管理模式不正确的是A.个人金融总部、金融市场总部风险总监在业务上分别向个人金融业务总裁、金融市场业务总裁和风险管理总部总裁报告工作B.个人金融总部、金融市场总部风险总监绩效考核分别由个人金融业务总裁、金融市场业务总裁和风险管理总部总裁各按50%的权重考核C.公司金融总部内设职能模块风险总监在业务上分别向所属模块负责人和风险管理总部总裁报告工作,必要时向公司金融业务总裁报告工作D.公司金融总部内设职能模块风险总监绩效考核由所属模块负责人按100%的权重考核参考答案D
二、多项选择
1.以下关于风险的定义正确的有A.信用风险是指借款人或交易对手未能或不情愿履行偿债义务而造成损失的风险B.流淌性风险是指商业银行不能在肯定的时间内以合理的成本取得资金来偿还债务或者满意资产增长需求的风险C.战略风险是指由于经营策略不适当或外部经营环境改变而导致的风险,该风险可能导致现在或将来商业银行的盈利、资本、信誉或市场地位受到负面影响D.声誉风险是指由于经营、管理与其他行为或外部事务导致利益相关方(包括客户、交易对手、股东、投资人、监管机构、公众等)对集团负面评价的风险参考答案ABCD
2.商一业银行通常运用的风险管理策略有A.风险分散B.风险转移C.风险规避I).风险补偿参考答案ABCD
3.以下关于商业银行资本的表述正确的有A.经济资本是商业银行为满意内部风险管理须要,基于历史数据并采纳统计分析方法(肯定的置信水平和持有期)计算出来的,是一种虚拟的资本B.监管资本是外部监管当局要求商业银行依据自身业务与风险特征,依据统一的风险资本计量方法计算得出的,是商业银行必需在账面上实际持有的最低资本C.虽然经济资本和监管资本在计算方法和管理目的上存在差异,但出于银行业不断重视和加强风险管理的须要,监管资本呈现渐渐向经济资本靠拢的趋势D.商业银行经济资本的数量应当不小于账面(或会计)资本的数量参考答案ABC
4.下列关于资本作用的说法,正确的有A.资本为商业银行供应融资B.汲取和消化损失C.维持市场信念D.支持商业银行过度业务扩张和风险担当参考答案ABC
5.中国银行风险管理的基本原则是独立专业,权责明晰,前瞻主动,充分了解,协调统一,差异可控A.依法合规。