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统计预测与决策Methods ofForcasting andDecision
一、课程说明课程编号046308课程性质专业必修课适用专业财经类统计学专业开设开课学期一般可在第五学期开设学时与学分学时,学分
402.5先修课程统计学概论、数理统计学、应用回归分析、经济学、企业管理、财务管理、市场营销等相关课程
二、开课目的《统计预测与决策》课程是高等学校统计学专业本科的必修课、主干专业课是研究和判断市场经济中各种不确定现象未来数值的一门重要的方法论学科在经济和管理现象日益复杂、市场情况瞬息万变的市场环境中,许多情况卜要求对不确定事物作出科学的预测和决策,这就必须在不完全观察资料的基础上,对所关心的指标作出可靠的估计,以便作出科学的决策“统计预测与决策”正是处理这些问题的有效工具和手段加强和掌握“统计预测与决策”这门学科,具有极其重要的意义设置本课程的总体目标是.使学生系统地掌握预测与决策的基本理论、基本知识和基本方法
1.使学生掌握各种预测和决策方法的不同特点、应用条件及适用场合
2.培养学生运用预测与决策的方法和技术进行定性和定量的分析,解决实际问题的能3力
三、教学要求一教学方法与手段本课程涉及经济学、数学、计算机、统计学原理及统计专业课等相关知识较多要第八章灰色预测法教学目的与要求本章主要讲授灰色预测法的概念、种类及应用通过学习,使学生
①了解灰色预测的概念和和类型;
②掌握灰色预测前的数据处理方式;
③熟练掌握关联系数和关联度的计算方法;
④熟悉模型及其应用GM1,1重点、难点关联系数、关联度、模型GM1,1第一节灰色预测理论
一、灰色预测的概念及类型简单介绍灰色预测、灰色系统的概念和灰色预测的四种类型灰色时间序列预测、畸变预测、系统预测、拓扑预测
二、生成列重点介绍两种弱化原始时间序列随机性的数据处理方式累加和累减
三、关联度重点介绍关联系数和关联度的计算方法第二节GM1J模型
一、模型的建立GM1,1介绍模型的构建思想及应用GM1,1
二、模型检验介绍灰色预测的三种检验残差检验、关联度检验和后验差检验
三、模型在宏观经济预测中的应用案例运用模型对国内生产总值总消费进行灰色预测GM1,1第九章统计决策概述教学目的与要求本章主要讲授统计决策的概念和种类、作用和步骤、公理和原则.通过学习,使学生
①掌握统计决策的概念、作用和基本原理;;
②熟练掌握统计决策的分类和程序,为学习后面各类具体的经济决策方法打好基础重点、难点统计决策的基本原理、分类和程序第一节统计决策概述
一、决策的概念
二、经济决策的概念
三、经济决策的作用
四、经济决策的原则第二节统计决策的分类
一、按决策所涉及的范围不同,可分为宏观经济决策和微观经济决策
二、按决策目标的性质和行动时间长短不同,可分为战略决策和战术决策
三、按决策者的地位不同,可分为;高层决策、中层决策和基层决策
四、按决策方法不同,可分为定性决策和定量决策
五、按决策目标的多少不同,可分为单目标决策和多目标决策
六、按决策的性质不同,可分为程序化决策和非程序化决策
七、按决策问题所所处条件不同,可分为确定型决策、非确定型决策和风险型决策第三节统计决策的程序
一、发现问题、确定目标
二、搜集资料、拟定方案
三、评价优选方案
四、实施验证第十章非确定型决策教学目的与要求本章主要讲授非确定型决策的基本方法通过学习,使学生
①使学生掌握非确定型决策的概念;
②熟练运用几种常用的非确定型决策方法;掌握决策准则的评价与选择重点、难点乐观决策准则、悲观决策准则、乐观系数决策准则、最小最大后悔值决策准则
一、不确定型决策方法简述简要介绍不确定型决策的概念、种类
二、乐观决策重点介绍乐观决策的概念、决策步骤
三、悲观决策重点介绍悲观决策的概念、决策步骤
四、乐观系数决策重点介绍乐观系数决策的概念、决策步骤,乐观系数的含义
五、最小的最大后悔值决策重点介绍后悔值的概念、最小的最在后悔值决策的思想和步骤
六、决策准则的评价与选择简单介绍几种决策准则的评价及适用场合第十一章风险型决策教学目的与要求本章主要讲授风险型决策的基本方法
①明确风险型决策的概念;
②熟练掌握几种常用的风险型决策计算方法重点、难点期望损益决策法、决策树、风险型决策的敏感性分析、期望效用决策法第一节风险型决策的基本问题
一、风险型决策的概念简单介绍风险型决策的概念、先验概率的概念及计算方法
二、损益矩阵重点介绍损益矩阵的三个组成部分可行方案,自然状态及其发生的概率,各种行动方案的可能结果第二节不同标准的决策方法
一、以期望值为标准的决策方法重点介绍期望损益决策法的概念、步骤、适用场合
二、以等概率为标准的决策方法简单介绍等概率决策法的概念、步骤、适用场合
三、以最大可能性为标准的决策方法简单介绍最大可能性决策法的概念、步骤、适用场合第三节决策树
一、决策树的意义简单介绍决策树的概念和意义
二、决策树制作的步骤及其应用重点介绍决策树制作的步骤、分析要点及应用第四节风险决策的敏感性分析
一、敏感性分析的含义
二、两状态两行动方案的敏感性分析讲解案例
三、三状态三行动方案的敏感性分析讲解案例第五节效用概率决策方法
一、期望效用决策法概述简单介绍期望损益决策法的局限性、效用的概念
二、效用的测定简单介绍效用测定的方法和步骤、效用曲线、效用曲线的拟合
三、期望效用决策法的步骤及实例第六节连续性变量的风险型决策方法
一、方法概述简单介绍连续性变量的风险型决策的特点、基本思想,边际分析法的几个基本概念,边际分析法用于连续性变量风险型决策的步骤
二、状态变量离散、决策变量连续时连续性变量风险型决策重点介绍决策的重点和步骤
三、状态变量连续、决策变量连续时连续性变量风险型决策重点介绍决策的重点和步骤第十二章马尔柯夫决策法教学目的与要求本章主要讲授马尔柯夫决策法的基本思想、决策情形及应用通过学习,使学生
①马尔柯夫链的概念、性质;
②掌握马尔柯夫决策法的思想和应用重点、难点马尔柯夫链的无后效性和遍历性,马尔柯夫终极状态的计算及相应的决策第一节基本概念
一、状态简要介绍状态的概念及状态的划分
二、马尔柯夫链简要介绍无后效性、马尔柯夫过程、马尔柯夫链的概念
三、状态转移概率矩阵重点介绍状态转移概率的概念、计算方法、步状态转移概率矩阵k第二节马尔柯夫决策
一、用状态转移概率矩阵预测状态重点介绍如何由数据计算状态转移概率矩阵,并在些基础上直接预测一期或期后的状k态,进而引申到对市场占有率进行预测
二、终极状态的预测重点介绍马尔柯夫的遍历性、稳定状态,进而引申到预测终极市场占有率
三、马尔柯夫决策实例重点介绍如何将马尔柯夫预测的结果,引入决策过程第十三章贝叶斯决策法教学目的与要求贝叶斯决策方法是利用贝叶斯定理求得后险概率,据以进行决策的方法.通过学习,使学生掌握贝叶斯决策的基本概念,明确这种决策方法的优缺点,并能贝叶斯决策方法进行决策分析重点、难点后险概率的计算及在此基础上的决策;预后验分析第一节贝叶斯决策概述
一、基本概念简单介绍先验分布、先验决策、后验分布、贝叶斯决策的概念
二、贝叶斯定理回顾全概公式和逆概公式,拓展其应用
三、后验概率的计算重点介绍后验概率的三种计算方法公式计算法、概率树计算法、图表计算法第二节贝叶斯决策的应用
一、决策过程及案例通过具体案例重点介绍如何利用后验概率进行决策
二、贝叶斯决策的优点和局限性简单介绍贝叶斯决策的优点和局限性第十四章多目标决策法教学目的与要求多目标决策的基本方法通过学习,使学生
①明确多目标决策的概念、特点和要素;
②了解多目标决策的基本原则;
③掌握层次分析法和模糊决策法的基本运算方法重点、难点层次分析法、模糊决策法第一节多目标决策概述
一、多目标决策的特点目标之间的不可公度性,目标之间的矛盾性
二、多目标决策简述多目标决策问题一般属于复杂大系统的决策问题第二节层次分析法
一、层次分析的基本原理重点介绍层次分析法的基本原理
二、判断矩阵及一致性检验重点介绍判断矩阵、权重的确定方法、一致性检验
三、层次分析法的应用讲解案例第三节模糊决策法
一、基本概念简要介绍模糊集合,隶属函数的确定,截集
二、模糊决策通过窠例,重点介绍模糊决策的原理、步骤
六、教学学时分配统计预测与决策教学课时分配表内容授课学时第一章预测概述2第二章定性预测法定性预测概述专家判断预测法主观§
2.1§
2.2§
2.3概率法2第三章回归预测法一元线性回归预测法§
3.12多元线性回归预测法§
3.2非线性回归预测法§
3.3第四章时间序列平滑预测法时间序列概述§334移动平均法§
3.2指数平滑法§
3.3第五章趋势曲线模型预测法多项式曲线模型预测法§
4.14几种增长曲线模型预测法§
4.2第六章季节变动预测法§
5.1趋势比率法3温特斯法§
5.2第七章景气预测法景气循环概述§
6.12景气指标体系§
6.2景气指数与预警系统§
6.3第八章灰色预测法灰色预测概述模型§
8.1§
8.2GM1,12第九章决策概论第十章不确定性决策“好中求好”决策方法§
9.12“坏中求好”决策方法§
9.2折衷决策方法§
9.3”最小的最大后悔值”决策方法§
9.4第十一章风险型决策风险型决策的基本问题§
9.1风险型决策的方法§
9.2决策树6§
9.3风险型决策的敏感性分析§
9.4连续型变量的风险型决策§
9.5期望效用决策§
9.6第十二章马尔柯夫决策§
10.1基本概念4马尔柯夫决策法§
10.2第十三章贝叶斯决策贝叶斯决策概述§
10.12贝叶斯决策的应用§
10.2第十四章多目标决策多目标决策概述层次分析法§
14.1§
14.2§
14.3模糊决策法5合计40
七、推荐教材与参考书目推荐教材《统计预测和决策》第四版,徐国祥主编,上海财经大学出版社出版,年月20128参考书目徐国祥《统计预测和决策》,上海财经大学出版社I暴奉贤等《经济预测与决策方法》,暨南大学出版社2
(3)刘思峰等《灰色系统理论及其应用》,科学出版社
(4)易丹辉《统计预测一方法与应用》,中国统计出版社
(5)迪博尔德《经济预测》,中信出版社
(6)希利尔《数据、模型与决策》,中国财政经济出版社
(7)李华等主编,《预测与决策教程》,机械工业出版社,
2012.
7.
(8)杨德平《经济预测方法及其matlab实现》
(9)杨秀英主编,《预测决策的理论与方法》,化学工业出版社,
2010.
9.
(10)吴仁群主编,《经济预测与决策》,中国人民大学出版社,
2011.
9.
(11)魏艳华等编著,《统计预测与决策》,西南交通大学出版社,
2014.
5.
(12)张桂喜等编,《预测与决策概论》第三版,首都经济贸易大学出版社,
2013.
8.()冯文权编著,《经济预测与决策技术》第五版,武汉大学出版社,
132008.
4.
(14)张建林,《MatlabExcel定量预测与决策》动作案例精编,电子工业出版社,
2012.
8.
(15)朱建平主编,《经济预测与决策》,厦门大学出版社,
2012.1
(16)宁宣照等编著,《管理预测与决策方法》,科学出版社,
2009.3求在教学过程中特别注重各种概念和方法的统计思想,使学生牢固地掌握基本的预测与决策方法,以解决实际问题;《统计预测与决策》是实用性很强的课程,因此要坚持理论联系实际的原则,紧密结合实际,加强窠例教学;同时培养学生对各种预测与决策方法的有机结合及灵活运用的能力
(二)考核方式.考核内容考核内容应包括所有知识点,重点是统计预测与决策方法在经济社会统1计分析中的应用考核基本知识、基本理论的掌握程度以及分析应用能力考核方式与成绩评定考核方式以笔试、闭卷为主成绩评定以期末考核与学生
2.平时作业成绩、考勤记录、课堂表现等作出综合评价,具体做法平时成绩占期末笔20%,试占80%o
四、教学中应注意的问题学习《统计预测与决策》需要具备一些必要的知识,主要有经济学、数学、管理学、计算机、统计学原理及相关的统计专业知识等,因此,这些课程要开在本课程之前;本课程属统计学专业本科必修的专业主干课,与其他各有关课程之间存在着密切的关系在教学内容方面应力求相互衔接,避免不必要的重复
五、课程教学内容第一章导论教学目的与要求本章是统计预测部分的总纲,主要讲述统计预测的基本概念、作用、原则和步骤.通过学习,使学生
①掌握预测的基本概念、作用,以及预测方法的选择原则;
②明确一个完整的统计预测所包含的一般步骤重点、难点统计预测和决策课程的方法框架、统计预测的种类和程序第一节统计预测的概念和作用
一、统计预测的概念简要介绍统计预测的概念和三要素、统计预测与经济预测的联系和区别
二、统计预测的可能性简单介绍统计预测的可能性在于经济发展的连贯性、经济发展模式的相似性、经济现象之间的相关性、经济发展过程的必然性和偶然性第二节统计预测的分类及步骤
一、统计预测方法的分类按预测方法的性质统计预测分为三类定性预测法,回归预测法,时间序列预测法其中,时序预测法又可根据时间长短分为近期、短期、中期和长期预测
二、统计预测方法的选择简要介绍选择预测方法时要兼顾的三个问题合适性,费用,精确性
三、统计预测的步骤着重介绍统计预测的步骤确定目的;搜集、审核资料;选择预测模型和方法;计算分析误差,改进预测模型;完成预测报告第二章定性预测法教学目的与要求本章主要讲授定性预测的概念、特点和几种主要的定性预测方法通过学习,使学生
①了解定性预测的概念、特点及其与定量预测的关系;
②掌握各种定性预测方法;
③熟练掌握头脑风暴法、德尔菲法、主观概.率法重点、难点头脑风暴法、德尔菲法、主观概率法第一节定性预测概述
一、定性预测的概念和特点简单介绍定性预测的概念、特点
二、定性预测和定量预测之间的关系简单介绍定性预测与定量预测的优点和缺点,以及二者相互补充、相互检验和修正的关系第二节头脑风暴法
一、头脑风暴法的原理简单介绍头脑风暴法的原理、特点
二、头脑风暴法的类别简要介绍直接头脑风暴和质疑头脑风暴
三、头脑风暴法的人员组成简单介绍头脑风暴法的主持人和组员的人选
四、头脑风暴会议的原则简要介绍头脑风暴会议的四项原则自由畅想、严禁评判、谋求数量、借题发挥
五、头脑风暴法的实施步骤简要介绍头脑风景法的实施步骤
六、头脑风暴法的优缺点第三节德尔菲法
一、德尔菲法的概念和特点简要介绍德尔菲法的概念和特点,即反馈性,匿名性,统计性
二、德尔菲法的预测程序着重介绍德尔菲法的预测程序,包括四个步骤准备、征询、数据处理与反馈、多轮征询
三、德尔菲法的适用场合简要介绍何种情况下适合使用德尔菲法
四、德尔菲法的优点简要介绍德尔菲法的四个优点第四节主观概率法
一、主观概率的概念简要介绍主观概率的概念、特点及其与客观概率的区别
二、主观概率法的预测步骤以及应用案例简要介绍主观概率预测的步骤实践中常用的两种具体方法是主观概率加权平均数法和累积概率中位数法第三章回归预测法教学目的与要求本章主要讲授各种回归预测方法通过学习,使学生
①熟练掌握一元线性回归和多元线性回归预测法,熟悉各种回归预测法的适用范围,熟练运用常用的统计软件对研究对象进行回归分析;
②了解非线性回归预测法重点、难点一元线性回归、多元线性回归第一节一元线性回归预测法
一、建立模型简单介绍一元线性回归模型的思想和假定条件
二、估计参数重点介绍如何运用最小二乘法估计模型的参数,得到相应的计算公式
三、进行检验首先,评价模型拟合优度标准误差、可决系数、相关系数;其次,检验回归系数和回归方程的显著性检验、尸检验;最后,检验模型的自相关性-卬统计量
四、进t行预测给出•定概率保证程度下的预测置信区间第二节多元线性回归预测法
一、建立模型简单介绍多元回归模型的思想和适用条件
二、估计参数重点介绍如何运用最小二乘法估计模型参数,得到相应的联立方程组
三、进行检验首先,度量模型的拟合优度,计算标准误差和可决系数;其次,检验回归系数和回归方程的显著性检验、尸检验;再次,检验自相关性,计算统计量;最后,检验多t D-W重共线性
四、进行预测给出一定概率保证程度下的预测置信区间第三节非线性回归预测法
一、模型选择及估计简单介绍如何根据理论或经验或散点图,选择相应的模型估计参数时,需进行变量变换,将非线性关系转化为线性关系后才能运用最小二乘法
二、常见的非线性回归模型简单介绍儿种常见的非线性模型暴函数,指数函数,抛物线函数,对数函数,型函S数第四章时间序列平滑预测法教学目的与要求本章主要讲授各种时间平滑预测方法,包括移动平均法和指数平滑法通过学习,使学生掌握各种时间序列平滑预测方法的适用场合,并能根据所研究的时间序列,选择合适的时间序列平滑预测模型进行预测分析.重点、难点一次、二次移动平均法;一次二次指数平滑法第一节时间序列概述
一、时间序列的概念简单介绍时间序列的概念、特点、构成要素
二、时间序列的分解简单介绍时间序列的四种因素长期趋势、季节变动、循环变动、不规则变动;以及常用的分解模型第二节移动平均法
一、简单移动平均法重点介绍的简单移动平均法的基本原理、预测模型、计算公式、的确定N
二、二次移动平均法重点介绍的二次移动平均法的基本原理、预测模型、计算公式第三节指数平滑法
一、一次指数平滑法重点介绍一次指数平滑的预测模型、适用的数据条件、计算公式、平滑系数的确定、初始值的确定
二、二次指数平滑法重点介绍一次指数平滑的预测模型、适用的数据条件、计算公式、平滑系数的确定、a初始值的确定
三、三次指数平滑法简单介绍一次指数平滑的预测模型、适用的数据条件、计算公式、平滑系数的确定、初始值的确定第五章趋势模型预测法教学目的与要求本章主要讲授运用线性和非线性统计趋势模型进行预测的基本方法通过学习,使学生
①掌握趋势直线和趋势曲线模型预测法的基本思路;
②熟练掌握多项式曲线模型预测法;
③熟练掌握修正指数曲线模型和成长曲线模型预测法重点、难点线性趋势模型和曲线趋势模型预测法第一节多项式模型
一、线性趋势模型重点介绍线性趋势模型的模型表达式、模型识别的图形和数值特征、参数估计、预测
二、二次抛物线模型重点介绍二次抛物线模型的模型表达式、模型识别的图形和数值特征、参数估计、预测
三、三次抛物线模型重点介绍二次抛物线模型的模型表达式、模型识别的图形和数值特征、参数估计、预测第二节指数曲线模型
一、指数曲线模型简单介绍指数模型的模型表达式、模型识别的图形和数值特征、参数估计
二、修正指数曲线模型介绍指数模型的模型表达式、模型识别的图形和数值特征,重点介绍如何用分组法对模型参数进行估计第三节生长曲线模型
一、曲线模型Comperlz介绍曲线模型的模型表达式、模型识别的图形和数值特征,重点介绍如何对Compcrtz数据变换后应用分组法对模型参数进行估计
二、曲线模型Logistic介绍曲线模型的模型表达式、模型识别的图形和数值特征,重点介绍如何对数Logistic据变换后应用分组法对模型参数进行估计第六章季节变动预测法教学目的与要求本章主要讲授季节变动测定的基本方法以及如何将季节变动测定结果引入预测模型通过学习,使学生
①了解季节变动预测法的概念;
②掌握季节变动测定的三种基本方法;
③熟练掌握趋势剔除法和温特斯法重点、难点趋势剔除法和温特斯法第一节直接平均季节指数测定法
一、直接平均季节指数测定法的基本思想季节指数的概念、测度季节指数的基本思想、所需数据
二、直接平均季节指数测定法的步骤第二节趋势剔除法
一、趋势剔除法的基本思想季节指数的概念、趋势剔除法测度季节指数的基本思想、所需数据
二、趋势剔除法的步骤趋势剔除法测度季节指数的基本步骤;将测度结果引入预测模型第三节温特斯法
一、温特斯法的测度思想和模型简单介绍温特斯法的测度思想、测度模型、构成要素
二、温特斯法重点介绍三个构成要素的指数平滑公式、三个平滑系数的设定、三个要素初始值的选择,以及如何进行预测第七章景气预测法教学目的与要求本章主要讲授景气预测的概念、指标体系、扩散指数、合成指数、预警系统通过学习,使学生
①了解景气循环的概念、景气指标体系的构建、合成指数的编制;
②掌握扩散指数的编制方法、预警系统重点、难点景气指标体系、扩散指数、合成指数、预警信号系统第一节景气循环和景气指标体系
一、景气循环介绍景气的概念,景气循环的概念、阶段和分类
二、景气指标体系简要介绍景气指标体系构建的原则、基准循环、景气指标的分类、各国与我国的景气指标体系第二节扩散指数和合成指数
一、扩散指数重点介绍扩散指数的概念、编制方法、评价
二、合成指数简要介绍合成指数的概念、编制方法、评价第三节预警系统
一、预警系统简单介绍预警系统的概念、预警信号的构成
二、预警指数的编制重点介绍预警指标体系的构建、预警指数的编制方法、预警指数的各种灯号临界值的确定、预警系统的作用。