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《金融市场学》教学大纲
一、课程基本信息金融市场学课程名称Financial Marketing课程编码SEM521921020开课院部经济管理学院课程团队金融市场学教学团队学分
2.0课内学时32讲授32实聆|0上机0|实践0课外学时32适用专业经济学授课语言双语先修课程微观经济学、宏观经济学、金融学本课程从阐述和分析构成金融市场的几大基本要素入手,进而阐述金融市场产生和发展的基本脉络、金融市场体系的基本结构和基本功能;在了解和把握金融市场整体发展脉络、基本结构和功能的基础上,对构成金融市场体系的几个主要子市场--货币市场、资本市场、外汇市场、保险市场、风险投资市场、金融衍生品市场等,进行具体介绍和阐述;随后,在对各市场金融工具定价机制分析的基础上,对各市场对监管办法和要求进行逐一介绍课程简介(限选)This courseis basedon theelaboration andanalysis ofseveral basicelements thatconstitute thefinancial market,and thenexpoundsthebasiccontextoftheemergenceanddevelopmentofthefinancialmarket,thebasicstructureandbasicfunctionsofthefinancialmarketsystem onthe basisofunderstanding andgrasping theoverall developmentcontext,basic structureand functionsof thefinancial market,several majorsub-markets thatconstitute thefinancial marketsystem-money market,capital market,foreign exchangemarket,insurance market,the venturecapitalmarket,financialderivativesmarket,etc.areintroducedandelaboratedindetail.Then,onthebasisofanalyzingthepricingmechanismof financialinstruments invarious markets,introduce theregulatory measuresand requirementsof eachmarket oneby one.负责人大纲执笔人审核人、二课程目标毕业要月R指标点序号代号课程目标0BE任务自选目标1掌握金融市场的基本概念,能综合梳理货币市场、资本市场、外汇市场、金融衍生工具市场、1Ml是
1.
21.2保险市场和风险投资市场涉及各类金融工具的内涵、特征和功能.能够分析并解决经济领域的相关问题目标2掌握货币市场、资本市场、外汇市场、金融衍生工具市场、保险市场和风险投资市场的分类、2M2是
2.
12.1运行规则和监管要求,能够分析各金融市场面临的实际和复杂问题,目标3掌握有效市场假说、资本资产定价模型、因子模型、套利定价模型和证券投资组合理论等基本理论,具备理论与实践结合的研究分析的能力;掌握货币市场、资本市场、外汇市场、金歌衍生工具市3M3是
3.
13.1场、保险市场和风险投资市场等市场不同金融工具的定价机制,能综合分析各类金融工具的定价计算问题目标4通过团队合作的方式完成创新金融工具项目的汇报,理解角色任务与团队整体目标,协作完成4M4是
7.
17.1任务.目标5了解中国和世界各金融市场的最新趋势、研究热点和前沿知识,能够综合所学的金融市场的基5M5是
8.
28.2本知识解释和分析金融发展过程中的新问题和新现象.
三、|程内容支撑课程课内课外序号章节号标题课程内容/重难点教学方式课外环节目标学时学时第一童金融市场概本章重点难点金融市场形成与发展的基本脉络、金融市场的总体
11.0述结构、功能和发展趋势
1.1金融市场的概念
21.1金融市场的含义、金融资产的内涵、金融市场参与主体Ml
0.3讲授
0.3自选分组及主体按交易标的物划分、按交易中介划分、按金融资产的发行和流通
31.
21.2金融市场的类型特征划分、按成交和定价方式划分、按有无固定场所划分、按金Ml
0.2讲授
0.2/融市场地域划分结算与支付功能、资金聚敛功能、资源配置功能、风险分散功能、
41.
31.3金融市场功能Ml
0.5讲授
0.5/经济调节功能、信息反映功能世界金融市场的形成、世界金融市场的发展、中国金融市场的形
1.1金融市场的形
51.4成和发展、近年来世界金融市场发展的新特点资产证券化、金M
1.M
50.5讲授
0.5作业成、发展和趋势融全球化、金融自由化
62.0笫二宣货币市场本章重点难点同业拆借市场、票据市场、回购市场、短期政/////府债券市场及货币市场共同基金市场等的基本交易原理货币市场的概念、同业拆借市场的演进、同业拆借市场的交易机讲授/自主
7212.1同业拆借市场制、同业拆借市场的参与者;同业拆借市场的利率及期限、同业Ml,M
20.
20.2阅读学习拆借市场的特点和作用票据概念、分类以及票据行为;票据市场的概述、交易机制;银讲授/自主
8222.2票据市场Ml,M
20.
30.3阅读行承兑票据市场学习回购市场概述、回购协议及交易原理;回购市场的交易定价及风讲授/自主
9232.3回购市场Ml,M
20.
50.5作业险,影响回购利率的因素学习
2.1短期政府债券市M1,M
2.M讲授/自主1024政府短期债券及发行、市场特征和国库券收益的计算
0.
30.3作业场3学习货币市场共同基金的发展历史.货币市场共同基金的市场运作和货讲授/自主
11252.5货币市场基金Ml,M
20.
20.2阅读币市场共同基金的发展方向学习本章重点难点.股票市场、债券市场、私人权益资本市场和投资基1230第三%资本市场/////金市场的基本知识和基本原理.资本市场的概念.股票的概念和种类,股票市场的分类介绍.股票讲授/自主
13313.1股票市场Ml,M211阅读指数的计算学习讲授/自主
14323.2债券市场债券的概念与种类、债券的发行市场与二级市场Ml,M211阅读学习
3.3私人权益资本市私人权益资本市场发展概况、结构和运作过程;发展私人权益资讲授/自主阅读/查阅资1533Ml,M
20.
50.5场本市场的意义学习料投资基金的概念和种类、投资基金的设立和募集、投资基金的运讲授/自主阅读/查阅16344投资基金Ml,M
20.
50.5作与投资学习资料本章重点难点外汇市场的功能、外汇市场的交易方式、汇率的1740第四至外汇市场/////影响因素
18414.1外汇市场概述外汇与汇率的概念,标价方法;外汇市场的含义、分类和作用Ml,M
20.5讲授
0.5阅读
1.2外汇市场的构成1942外汇市场的参与者、外汇市场市场交易流程Ml,M
20.2讲授
0.2阅读即期外汇交易、交叉汇率的计算;远期汇率的标价方法与计算、
4.3外汇市场的交易
204.3远期外汇交易、掉期交易、套汇交易、套利交易Ml,M
21.3讲授
1.3作业方式M1,M
2.M
4.4汇率的影响因素汇率决定理论概述、影响汇率变动的因索、汇率变动后的经济效
214.41讲授/讨论1作业4分析果分析第五至金融衍生品本章重点难点金融远期市场、期货市场、期权市场、互换市场
225.0/////市场的基本知识,掌握衍生市场和金融工程的基本原理及应用,衍生证券市场概述、金融远期利率协议.远期利率协议重要术语和
235.
15.1金融远期市场交易流程、远期利率协议结算金的计算及功能,金融远期Ml,M21讲授1作业市场的特点金融期货合约的定义和内容、特征和种类、期货合约与远期合约阅读、作业
245.
25.2金融期货市场Ml,M
21.5讲授
1.5比较、期货市场的功能金融期权合约的含义及种类、金融期权的特征、金融期权价格的
255.
35.3金融期权市场Ml,M
21.5讲授
1.5作业决定、期权交易的策略金融互换概述、金融互换产生的理论基助、金融互换的种类、金
265.
45.1金融互换市场Ml,M
21.5讲授
1.5作业融互换的功能本章重点难点保险市场的构成要素、保险市场的需求和供给关
276.0第六堂保险市场/f//系、保险市场与证券市场的关系保险市场的含义、保险市场的构成要素、交易要求与特征、功能讲授/自主
286.
16.1保险市场概述Ml,M
20.
50.5阅读和分类学习
6.2保险市场的需求保险市场需求的含义、影响保险需求的因素;保险市场供给的内讲授/自主
296.2Ml,M
20.
50.5阅读与供给涵以及制约保险供给的因素学习
6.3保险市场与证券保险投资的可能性与必要性分析.证券市场对保险投资的作用以及讲授/自主
306.3Ml,M
20.
50.5作业市场的关系保险投资对证券市场发展的影响学习第七风险投资市场本章重点难点风险投资的内涵的理解、风险投资市场的运作方
317.0Ml,M2////式
327.
17.1风险投资市场风险投资市场含义、特征、功能;风险投资与其他投资方式的Ml,M
20.5讲授/自主
0.5阅读概述比较及其意义学习
7.2风险投资的运作风险投资的构成要素、组织形式、阶段划分及注意事项;风险投讲授/自主
337.2Ml,M
20.
50.5案例分析方式资的退出机制学习
7.3国外风险投资市美国风险投资市场、欧洲风险投资市场、日本风险投资市场、印讲授/自主
347.
30.
20.2作业场度风险投资市场、以色列风险投资市场5学习
7.1我国风险投资市我国的风险投资的发展历程、风险投资的运作模式以及加快我国M1,M
2.M讲授/自主
357.
40.
30.3作业场风险投资市场的政策方向4,M5学习
8.0金融市场定价机本章重点难点金融市场定价的基本原理和方法,不同市场金融
368.0////制工具定价机制
8.1货币市场定价机
378.1利率定价机制、汇率定价机制M
3.M42讲授2作业制
8.2资本市场定价
388.2债券市场定价、股票市场定价和投资基金的价格决定M
3.M42讲授2作业机制
8.3金融衍生工具市期货、期权和互换的定价;可转换债券、优先认股权和认股权证
398.3M3,M42讲授2作业场定价机制的价格决定本章重点难点有效市场假说的基本原理和方法,资本资产定价模型、因子模型和套利定价模型的基本理论框架和分析方法,应
409.0笫九章金融理论/////用资本资产定价模型检验现实生活中风险资产的定价效率有效市场假说的概念及其假设条件、类型以及实证检验分析;我M1,M2,M讲授/自主
419.
19.1有效市场假说11阅读国股票市场有效性问题的实证检验;效率市场理论的发展3学习
9.2资本资产定价模基本的假定、分离理论、资本市场线、证券市场线、市场模型和B
429.22讲授2作业型值的估算3M1,M
2.M讲授/自主
439.
39.3因子模型单因子模型、多因子模型11资料搜集3学习M1,M
2.M讲授/自主
449.
49.4套利定价模型套利的基本形式、套利定价理论与APT和CAPM的一致性分析11作业3学习本章重点难点金融市场的风险特征和分类、金融监管的理论基
4510.0第十章础、不同金融市场监管的基本知识,并学会把这些理论和知识应用/////于金融市场监管之中
10.1金融市场风险M2,M1,M
54610.1金融市场风险的特征、类型以及金融市场风险的防范策略
0.5讲授
0.5案例分析与防范
10.2货币市场监对同业拆借市场的监管、对票据市场的监管和对其他子市场的讲授/自主
4710.2M2,M
50.
20.5阅读管监管学习
10.3证券市场监证券市场监管的内容、证券市场的自律性监管、我国证券监管机讲授/自主
4810.3M
2.M
50.
50.5阅读管构学习
10.4外汇市场监管外汇市场监管的主体、客体和形式;我国外汇市场监管的主要内讲授/自主■
1910.4M
2.M
50.
20.2阅读容学习
10.5保险市场监讲授/自主
5010.5保险市场监管的方式、内容及目标;保险业的自律性监管M
2.M
50.
50.5阅读管学习
10.6金融衍生工具金融衍生工具市场监管概述、场内衍生工具市场的监管和场外衍讲授/自主
5110.6M
2.M
50.
50.5案例分析市场监管生工具市场的监管学习
四、老核方式序号考核环节操作细节总评占比
1.每周布置
2、3道题目,平均每次课1道题以上
2.成绩采用百分制,根据作业完成准确性、是否按时上交、是否独立完成评分1平时作业15%
3.考核学生对金融市场及各子市场基本知识和相关理论及定价机制的掌握能力,学生运用所学知识分析间和解决实际问题的能力
1.本课程要求学生自愿分组,自选金融工具进行研究分析,并进行小组陈述
2.成绩采用百分制.根据分组研报要求评分分组研报成绩二小组成绩*个人权至.其中小组成绩;研究报告成绩+小组陈2分组研报述成绩;个人权重考虑因素工作量、工作难度、工作完成程度和工作积极性.合计为135%
3.考核学生对各金融市场的运行规则和相关金融理论的运用的能力;以及对各金融工具的内涵、属性特征、定价和应用场景等方面的使用能力;并综合考察学生自主学习的能力和解决金融领域新问题、新现象的能力3期末考试
1.闭卷考试.成绩采用百分制,卷面成绩总分10分40%
3.主要考核学生对金融市场基本知识的掌握能力,学生综合运用所学知识分析问遨、解决问题的能力.题型主要有选择题、判断题,简答题、计算题、案例分析题、论述题等4课堂表现随机检查学生上课精神状态、参与课堂活动、回答问题情况10%
五、河分细则序号课程目标考核环节大致占比评分等融,卜独立思考、按时完成,解题思路清晰、步骤完整、格式合理、答案准嘀:B-独立思考、按时完成,解题思路1Ml平时作业30%比较清晰、步骤比较完整、格式合理、答案准确;独立思考、按时完成,解题思路比较清晰、步骤比较完整、格式比较合理、答案准粥:D-作业抄袭.未能按时完成,解题思路混乱2Ml期末考试30%A-精神状态饱满,积极参与课堂活动,回答问题准研J;B-精神状态良好.较积极参与课堂活动,回答问题较3Ml课堂表现20%准确;C-精神状态一般,参与课堂活动意愿不强.回答问题一般;卜精神状态较差,不参与课堂活动,回答问题有误4Ml分组研报20%A-独立思考、按时完成,解题思路清晰、步骤完整、格式合理、答案准询:B独立思考、按时完成,解题思路比5M2平时作业20%较清淅、步骤比较完整、格式合理、答案准确:c-独立思考、按时完成.解题思路比较清晰、步骤比较完整、格式比较合理、答案准璃;D-作业抄袭,未能按时完成,解题思路混乱A-精神状态饱满.积极参与课堂活动,回答问题准确;B精神状态良好.较积极参与课堂活动,回答问题较准确;6M2课堂表现20%C-精神状态一般,参与课堂活动意愿不强,回答问题一般;卜精神状态较差,不参与课堂活动,回答问题有误,卜研报过程中认真完成相关内容要求,研报结论合理.研究报告格式正确.步骤叙述清楚,内容完整.结合理论分析可以从合规角度优选创新工具方案能获得投资和市场推广:B-研报过程中认真完成相关内容要求,研报结论合理,研究报告格式正确,步骤叙述较清楚,内容较完整、结合理论分析可以从合规角度优选创新工具方案7M2分组研报40%能获得投资和市场推广;c-研报过程中认真完成相关内容要求,研报结论不合理,研究报告格式正确,步骤叙述较清楚.内容不完整,但是结合理论分析可以从合规角度优选创新工具方案较难获得投资和市场推广;D-研报过程中不能完成相关内容要求,不能得到合理的研报效果,不能从合规角度优选创新工具方案获得投资和市场推广8M2期末考试20%A-独立思考、按时完成,解题思路清晰、步骤完整、格式合理、答案准确:B-独立思考、按时完成.解题思路比9M3平时作业30%较清晰、步骤比较完整、格式合理、答案准确:独立思考、按时完成.解题思路比较清晰、步骤比较完整、格式比较合理、答案准确:D-作业抄袭,未能按时完成,解题思路混乱“,卜研报过程中认真完成相关内容要求.研报结论合理.研究报告格式正询.步骤叙述清楚,内容完整.结合理论分析可以从合规角度优选创新工具方案能获得投资和市场推广:B-研报过程中认真完成相关内容要求,研报结论合理,研究报告格式正确,步骤叙述较清楚,内容较完整,结合理论分析可以从合规角度优选创新工具方案10M3分组研报30%能获得投资和市场推广;C-研报过程中认真完成相关内容要求,研报结论不合理.研究报告格式正确.步骤叙述较清楚.内容不完整,但是结合理论分析可以从合规角度优选创新工具方案较难获得投资和市场推广:D研报过程中不能完成相关内容要求.不能得到合理的研报效果.不能从合规角度优选创新工具方案获得投资和市场推广11M3期末考试30%,卜精神状态饱满,积极参与课堂活动,回答问题准确;B-精神状态良好,较积极参与课堂活动,回答问题较12M3课堂表现10%准确;C-精神状态一般,参与课堂活动意愿不强、回答问题一鼓;山精神状态较差,不参与课堂活动,回答问题有误,卜研报过程中认真完成相关内容要求,研报结论合理.研究报告格式正璃.步骤叙述清楚,内容完整,结合理论分析可以从合规角度优选创新工具方案能获得投资和市场推广;B-研报过程中认真完成相关内容要求,研报结论合理,研究报告格式正确.步骤叙述较清楚,内容较完整.结合理论分析可以从合规角度优选创新工具方案13M4分组研报100%能获得投资和市场推广:C-研报过程中认真完成相关内容要求,研报结论不合理.研究报告格式正确,步骤叙述较清楚,内容不完整,但是结合理论分析可以从合规角度优选创新工具方案较难获得投资和市场推广;D-研报过程中不能完成相关内容要求.不能得到合理的研报效果,不能从合规角度优选创新工具方案获得投资和市场推广,卜研报过程中认真完成相关内容要求,研报结论合理,研究报告格式正喇.步骤叙述清楚,内容完整,结合理论分析可以从合规角度优选创新工具方案能获得投资和市场推广;B-研报过程中认真完成相关内容要求,研报结论合理,研究报告格式正确.步骤叙述较清楚,内容较完整.结合理论分析可以从合规角度优选创新工具方案14M5分组研报30%能获得投资和市场推广;C研报过程中认真完成相关内容要求,研报结论不合理,研究报告格式正确,步骤叙述较清楚,内容不完整,但是结合理论分析可以从合规角度优选创新工具方案较难获得投资和市场推广:D-研报过程中不能完成相关内容要求,不能得到合理的研报效果,不能从合规角度优选创新工具方案获得投资和市场推广A-独立思考、按时完成,解题思路清晰、步骤完整、格式合理、答案准确:B-独立思考、按时完成.解题思路比15M5平时作业20%较清晰、步骤比较完整、格式合理、答案准确:独立思考、按时完成.解题思路比较清晰、步骤比较完整、格式比较合理、答案准确:D-作业抄袭,未能按时完成,解题思路混乱“16M5期末考试20%,卜精神状态饱满,积极参与课堂活动,回答问题准确;B-精神状态良好,较积极参与课堂活动,回答问题较17M5课堂表现30%准确;精神状态一般.参与课堂活动意愿不强.回答问观一般;D-精神状态较差,不参与课堂活动,回答问题有误评分等级说明[A.B,,D,E]=[90-100,80-89,70-79,60-69,0-59][A.B.C,D]=[90-100,75-89,60-74,0-59][A,B,C]=[90-100,75-89,60-74,0-59];[M.N]=[80-100,0-79]六教材与参考资料序号教学参考资料明细1图书金融市场学(英文版)原书第十版,彼得S.罗斯,米尔顿H,马奎斯,陆军,机械工业出版社,2009年4月,ISBN:
9787111267904.2图书金融市场学,张亦春,高等教育出版社,2017年12月,ISBS
9787040486339.3图书金融市场学,晏艳阳,高等教育出版社,2008年1月,【SBN:
9787040242874.。